Сравнение EMB с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
EMB и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMB и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMB и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | -1.21% | 13.85% | 5.54% | 10.62% | -18.63% | -2.23% | 5.42% | 15.48% | -5.47% | 10.28% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, EMB показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции EMB превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 3.23% против 1.68% соответственно.
EMB
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 3.23%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMB и BND
EMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
EMB vs. BND — Ранг доходности на риск
EMB
BND
Сравнение EMB c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMB | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.93 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.32 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.75 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 4.78 | +3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.93 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.04 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.30 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.59 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между EMB и BND составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMB и BND
Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.16% | 4.98% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок EMB и BND
Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -18.58% | -16.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -2.44% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.74% | -17.91% | -10.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.74% | -18.58% | -10.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -2.54% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -3.07% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.90% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMB и BND
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что EMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 1.63% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 2.52% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.96% | 4.30% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 6.00% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.94% | 5.52% | +4.42% |