Сравнение EMB с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
EMB и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMB или BND.
Основные характеристики
| EMB | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.48% | -3.02% |
| Дох-ть за 1 год | 7.39% | -1.29% |
| Дох-ть за 3 года | -3.29% | -3.54% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.14% | -0.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.16% | 1.13% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | -0.05 |
| Дневная вол-ть | 8.98% | 6.65% |
| Макс. просадка | -34.70% | -18.84% |
| Current Drawdown | -12.83% | -13.29% |
Корреляция
Корреляция между EMB и BND составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EMB и BND
С начала года, EMB показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у BND с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции EMB превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.16% против 1.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMB и BND
EMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMB c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMB и BND
Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности BND в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 4.93% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% | 4.56% | 4.75% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.41% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок EMB и BND
Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMB и BND
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что EMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.