Сравнение EMB с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
EMB и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMB или BND.
Корреляция
Корреляция между EMB и BND составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности EMB и BND
Основные характеристики
EMB:
1.07
BND:
1.33
EMB:
1.56
BND:
1.93
EMB:
1.20
BND:
1.23
EMB:
0.63
BND:
0.52
EMB:
5.32
BND:
3.43
EMB:
1.57%
BND:
2.05%
EMB:
7.78%
BND:
5.31%
EMB:
-34.70%
BND:
-18.84%
EMB:
-4.88%
BND:
-6.87%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMB показывает доходность 2.88%, а BND немного ниже – 2.74%. За последние 10 лет акции EMB превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.46% против 1.43% соответственно.
EMB
2.88%
0.32%
2.05%
9.47%
3.11%
2.46%
BND
2.74%
0.67%
1.94%
7.62%
-0.84%
1.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMB и BND
EMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EMB и BND
EMB
BND
Сравнение EMB c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMB и BND
Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности BND в 3.69%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.50% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% | 4.56% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.69% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок EMB и BND
Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMB и BND
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что EMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.