PortfoliosLab logo
Сравнение EMB с EMHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMB и EMHY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EMB и EMHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.03%
73.81%
EMB
EMHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMB:

1.26

EMHY:

1.44

Коэф-т Сортино

EMB:

1.82

EMHY:

2.07

Коэф-т Омега

EMB:

1.24

EMHY:

1.30

Коэф-т Кальмара

EMB:

0.74

EMHY:

1.86

Коэф-т Мартина

EMB:

6.18

EMHY:

9.41

Индекс Язвы

EMB:

1.58%

EMHY:

1.18%

Дневная вол-ть

EMB:

7.76%

EMHY:

7.70%

Макс. просадка

EMB:

-34.70%

EMHY:

-30.11%

Текущая просадка

EMB:

-4.65%

EMHY:

-1.00%

Доходность по периодам

С начала года, EMB показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у EMHY с доходностью 2.18%. За последние 10 лет акции EMB уступали акциям EMHY по среднегодовой доходности: 2.57% против 3.89% соответственно.


EMB

С начала года

3.14%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

1.96%

1 год

8.73%

5 лет

2.63%

10 лет

2.57%

EMHY

С начала года

2.18%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

2.26%

1 год

10.32%

5 лет

6.06%

10 лет

3.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMB и EMHY

EMB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EMHY в 0.50%.


График комиссии EMHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMHY: 0.50%
График комиссии EMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMB: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMB и EMHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMB
Ранг риск-скорректированной доходности EMB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

EMHY
Ранг риск-скорректированной доходности EMHY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMB c EMHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMB, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMB: 1.26
EMHY: 1.44
Коэффициент Сортино EMB, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMB: 1.82
EMHY: 2.07
Коэффициент Омега EMB, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EMB: 1.24
EMHY: 1.30
Коэффициент Кальмара EMB, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMB: 0.74
EMHY: 1.86
Коэффициент Мартина EMB, с текущим значением в 6.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMB: 6.18
EMHY: 9.41

Показатель коэффициента Шарпа EMB на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMHY равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMB и EMHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.26
1.44
EMB
EMHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMB и EMHY

Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности EMHY в 7.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
5.48%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%4.56%
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
7.11%6.86%6.73%7.08%5.58%5.44%5.72%6.79%5.59%6.43%6.99%6.36%

Просадки

Сравнение просадок EMB и EMHY

Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что больше максимальной просадки EMHY в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и EMHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.65%
-1.00%
EMB
EMHY

Волатильность

Сравнение волатильности EMB и EMHY

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) составляет 4.74%, в то время как у iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что EMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.74%
5.37%
EMB
EMHY