PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMB с EMHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMB с EMHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY).

EMB и EMHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. EMHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMB и EMHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMB и EMHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		-1.21%13.85%5.54%10.62%-18.63%-2.23%5.42%15.48%-5.47%10.28%
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		-1.07%13.70%11.97%11.47%-13.03%-1.91%3.83%12.98%-5.21%8.54%

Доходность по периодам

С начала года, EMB показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у EMHY с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции EMB уступали акциям EMHY по среднегодовой доходности: 3.23% против 4.63% соответственно.

EMB

1 день
0.41%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
1.22%
1 год
9.20%
3 года*
8.49%
5 лет*
1.86%
10 лет*
3.23%

EMHY

1 день
0.35%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
2.66%
1 год
10.13%
3 года*
11.28%
5 лет*
4.20%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с EMB:
EMB с VWOBEMB с EMLCEMB с LEMBEMB с PCYEMB с EMBE.LEMB с BNDEMB с EBND
Часто сравнивают с EMHY:
EMHY с HYEMEMHY с VWOBEMHY с EMLCEMHY с USHYEMHY с BKHYEMHY с PCYEMHY с JPMB

Сравнение комиссий EMB и EMHY

EMB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EMHY в 0.50%.

EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

Доходность на риск

EMB vs. EMHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMB
Ранг доходности на риск EMB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EMHY
Ранг доходности на риск EMHY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMB c EMHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMBEMHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.94

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.09

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

9.21

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMB vs. EMHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMB на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMHY равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMB и EMHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMBEMHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.36

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.47

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.44

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.48

-0.05

Корреляция

Корреляция между EMB и EMHY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMB и EMHY

Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности EMHY в 6.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		5.16%4.98%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		6.56%6.52%6.86%6.73%7.08%5.58%5.44%5.72%6.79%5.59%6.43%6.99%

Просадки

Сравнение просадок EMB и EMHY

Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что больше максимальной просадки EMHY в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и EMHY.

Загрузка...

Показатели просадок

EMBEMHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-30.11%

-4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-4.92%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

-25.83%

-2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

-30.11%

+1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-3.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-4.95%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.13%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EMB и EMHY

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) имеют волатильность 3.15% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMBEMHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

3.10%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

4.20%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.96%

7.51%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.74%

9.07%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.94%

10.65%

-0.71%