PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMB с LEMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMB с LEMB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB).

EMB и LEMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMB и LEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMB и LEMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		-1.61%13.85%5.54%10.62%-18.63%-2.23%5.42%15.48%-5.47%10.28%
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		-1.85%18.02%-1.72%7.23%-10.74%-9.92%3.10%6.40%-7.49%12.49%

Доходность по периодам

С начала года, EMB показывает доходность -1.61%, что значительно выше, чем у LEMB с доходностью -1.85%. За последние 10 лет акции EMB превзошли акции LEMB по среднегодовой доходности: 3.18% против 1.00% соответственно.

EMB

1 день
0.88%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
1.15%
1 год
9.10%
3 года*
8.35%
5 лет*
1.77%
10 лет*
3.18%

LEMB

1 день
0.94%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
1.44%
1 год
11.60%
3 года*
5.53%
5 лет*
0.81%
10 лет*
1.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Часто сравнивают с EMB:
EMB с VWOBEMB с EMLCEMB с PCYEMB с EMHYEMB с EMBE.LEMB с BNDEMB с EBND
Часто сравнивают с LEMB:
LEMB с EMLCLEMB с EBNDLEMB с VWOBLEMB с PFUIXLEMB с PELBXLEMB с FLOTLEMB с EMHY

Сравнение комиссий EMB и LEMB

EMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии LEMB в 0.30%.

EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Доходность на риск

EMB vs. LEMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMB
Ранг доходности на риск EMB: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMB: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
LEMB
Ранг доходности на риск LEMB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEMB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMB c LEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMBLEMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.70

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.29

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.99

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

8.51

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMB vs. LEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMB на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEMB равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMB и LEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMBLEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.70

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.10

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.11

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.02

+0.40

Корреляция

Корреляция между EMB и LEMB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMB и LEMB

Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности LEMB в 2.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		5.09%4.98%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		2.49%2.44%0.00%1.34%0.86%3.89%0.00%4.39%3.46%0.00%0.00%0.64%

Просадки

Сравнение просадок EMB и LEMB

Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что больше максимальной просадки LEMB в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и LEMB.

Загрузка...

Показатели просадок

EMBLEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-30.82%

-3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-6.00%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

-25.29%

-3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

-29.09%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-7.73%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-12.83%

+7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.40%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EMB и LEMB

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) составляет 3.12%, в то время как у iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что EMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMBLEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

3.56%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.01%

4.71%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.95%

6.85%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

8.19%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.94%

9.33%

+0.61%