Сравнение EMB с VWOB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB).
EMB и VWOB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. VWOB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMB или VWOB.
Доходность
Сравнение доходности EMB и VWOB
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMB показывает доходность 5.86%, а VWOB немного ниже – 5.74%. За последние 10 лет акции EMB уступали акциям VWOB по среднегодовой доходности: 2.45% против 2.83% соответственно.
EMB
5.86%
-1.69%
3.69%
12.86%
0.29%
2.45%
VWOB
5.74%
-1.85%
3.87%
13.39%
0.56%
2.83%
Основные характеристики
| EMB | VWOB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 1.97 |
| Коэф-т Сортино | 2.72 | 2.88 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 0.78 | 0.85 |
| Коэф-т Мартина | 10.08 | 10.21 |
| Индекс Язвы | 1.41% | 1.38% |
| Дневная вол-ть | 7.56% | 7.13% |
| Макс. просадка | -34.70% | -26.97% |
| Текущая просадка | -7.27% | -5.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMB и VWOB
EMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VWOB в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между EMB и VWOB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMB c VWOB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMB и VWOB
Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности VWOB в 5.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 4.96% | 4.74% | 5.04% | 3.90% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% | 4.56% | 4.75% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 5.87% | 5.50% | 5.31% | 4.04% | 4.18% | 4.58% | 4.53% | 4.61% | 4.71% | 4.93% | 4.49% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок EMB и VWOB
Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что больше максимальной просадки VWOB в -26.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и VWOB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMB и VWOB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что EMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWOB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.