Сравнение EMB с VWOB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB).
EMB и VWOB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. VWOB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMB или VWOB.
Основные характеристики
| EMB | VWOB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.48% | -1.19% |
| Дох-ть за 1 год | 7.39% | 6.32% |
| Дох-ть за 3 года | -3.29% | -2.84% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.14% | 0.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.16% | 2.34% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 0.81 |
| Дневная вол-ть | 8.98% | 8.58% |
| Макс. просадка | -34.70% | -26.98% |
| Current Drawdown | -12.83% | -11.62% |
Корреляция
Корреляция между EMB и VWOB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EMB и VWOB
С начала года, EMB показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у VWOB с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции EMB уступали акциям VWOB по среднегодовой доходности: 2.16% против 2.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMB и VWOB
EMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VWOB в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMB c VWOB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMB и VWOB
Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности VWOB в 5.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 4.93% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% | 4.56% | 4.75% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 5.77% | 5.50% | 5.30% | 4.04% | 4.18% | 4.58% | 4.52% | 4.61% | 4.71% | 4.93% | 4.49% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок EMB и VWOB
Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что больше максимальной просадки VWOB в -26.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и VWOB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMB и VWOB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) имеют волатильность 2.86% и 2.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.