PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMB с VWOB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMB с VWOB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMB (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF) and VWOB (Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - EMB tracks the JPMorgan EMBI Global Core Index while VWOB tracks the Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMB returned 3.29%/yr vs 3.53%/yr for VWOB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EMB charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for VWOB.

Доходность

Сравнение доходности EMB и VWOB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMB показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у VWOB с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции EMB уступали акциям VWOB по среднегодовой доходности: 3.29% против 3.53% соответственно.

EMB

1 день
0.21%
1 месяц
1.03%
С начала года
2.01%
6 месяцев
2.23%
1 год
11.38%
3 года*
9.69%
5 лет*
1.90%
10 лет*
3.29%

VWOB

1 день
0.24%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.96%
1 год
10.67%
3 года*
9.30%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMB и VWOB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		2.01%13.85%5.54%10.62%-18.63%-2.23%5.42%15.48%-5.47%10.28%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		1.79%13.49%5.20%10.68%-17.39%-1.80%5.65%14.46%-2.92%8.41%

Correlation

The correlation between EMB and VWOB is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г.

0.91

The correlation between EMB and VWOB has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

Часто сравнивают с EMB:
EMB с EMLCEMB с LEMBEMB с PCYEMB с EMHYEMB с EMBE.LEMB с BNDEMB с EBND
Часто сравнивают с VWOB:
VWOB с BNDXVWOB с EMLCVWOB с VWOVWOB с VEMBXVWOB с EMHYVWOB с PCYVWOB с EBND

Доходность на риск

EMB vs. VWOB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMB
Ранг доходности на риск EMB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMB: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VWOB
Ранг доходности на риск VWOB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWOB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWOB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWOB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWOB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWOB: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMB c VWOB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMBVWOBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.09

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.03

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.39

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

10.11

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMB vs. VWOB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMB на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWOB равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMB и VWOB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMBVWOBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.09

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.23

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.38

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.42

+0.02

Просадки

Сравнение просадок EMB и VWOB

Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что больше максимальной просадки VWOB в -26.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и VWOB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMBVWOBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-26.98%

-7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-4.48%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.95%

-7.71%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

-26.98%

-1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

-26.98%

-1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.12%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-4.78%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.06%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EMB и VWOB

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что EMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWOB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMBVWOBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

1.69%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.51%

4.16%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

5.15%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

9.18%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.95%

9.34%

+0.61%

Сравнение комиссий EMB и VWOB

EMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VWOB в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMB и VWOB

Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности VWOB в 5.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		5.04%4.98%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		5.83%5.92%6.08%5.50%5.30%4.04%4.18%4.58%4.52%4.61%4.71%4.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, EMB and VWOB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMB has higher volatility (1.81%) compared to VWOB (1.69%). In terms of maximum drawdown, EMB dropped -34.70% vs VWOB's -26.98%.

On 10-year performance, VWOB leads with 3.53% vs 3.29% for EMB. On fees, VWOB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, VWOB has been the lower-risk option at 1.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VWOB has performed better with a 3.53% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWOB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for EMB.

VWOB has the higher dividend yield at 5.83%, compared with 5.04% for EMB.

EMB tracks JPMorgan EMBI Global Core Index, while VWOB tracks Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for EMB and 0.20% for VWOB.

VWOB currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMB и VWOB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор