PortfoliosLab logo
Сравнение EMB с VWOB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMB и VWOB составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EMB и VWOB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

32.00%34.00%36.00%38.00%40.00%42.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.18%
41.81%
EMB
VWOB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMB:

1.26

VWOB:

1.36

Коэф-т Сортино

EMB:

1.82

VWOB:

1.94

Коэф-т Омега

EMB:

1.24

VWOB:

1.26

Коэф-т Кальмара

EMB:

0.74

VWOB:

0.86

Коэф-т Мартина

EMB:

6.18

VWOB:

6.67

Индекс Язвы

EMB:

1.58%

VWOB:

1.48%

Дневная вол-ть

EMB:

7.76%

VWOB:

7.28%

Макс. просадка

EMB:

-34.70%

VWOB:

-26.97%

Текущая просадка

EMB:

-4.65%

VWOB:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, EMB показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у VWOB с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции EMB уступали акциям VWOB по среднегодовой доходности: 2.57% против 2.90% соответственно.


EMB

С начала года

3.14%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

1.96%

1 год

8.73%

5 лет

2.63%

10 лет

2.57%

VWOB

С начала года

3.32%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

2.15%

1 год

8.92%

5 лет

2.86%

10 лет

2.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMB и VWOB

EMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VWOB в 0.20%.


График комиссии EMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMB: 0.39%
График комиссии VWOB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWOB: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMB и VWOB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMB
Ранг риск-скорректированной доходности EMB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

VWOB
Ранг риск-скорректированной доходности VWOB, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWOB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWOB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWOB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWOB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWOB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMB c VWOB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMB, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMB: 1.26
VWOB: 1.36
Коэффициент Сортино EMB, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMB: 1.82
VWOB: 1.94
Коэффициент Омега EMB, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EMB: 1.24
VWOB: 1.26
Коэффициент Кальмара EMB, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMB: 0.74
VWOB: 0.86
Коэффициент Мартина EMB, с текущим значением в 6.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMB: 6.18
VWOB: 6.67

Показатель коэффициента Шарпа EMB на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWOB равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMB и VWOB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.26
1.36
EMB
VWOB

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMB и VWOB

Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности VWOB в 6.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
5.48%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%4.56%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
6.24%6.08%5.50%5.31%4.04%4.18%4.58%4.53%4.61%4.71%4.93%4.49%

Просадки

Сравнение просадок EMB и VWOB

Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что больше максимальной просадки VWOB в -26.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и VWOB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.65%
-2.76%
EMB
VWOB

Волатильность

Сравнение волатильности EMB и VWOB

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что EMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWOB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.74%
4.49%
EMB
VWOB