PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMB с EMBE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMB с EMBE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L).

EMB и EMBE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. EMBE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMB и EMBE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMB и EMBE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		-1.21%13.85%5.54%10.62%-18.63%-2.23%5.42%15.48%-5.47%10.28%
EMBE.L
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		-2.86%25.90%-2.43%11.05%-25.61%-9.87%12.50%10.09%-12.68%23.42%
Разные валюты инструментов

EMB торгуется в USD, в то время как EMBE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMBE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMB показывает доходность -1.21%, что значительно выше, чем у EMBE.L с доходностью -2.86%. За последние 10 лет акции EMB превзошли акции EMBE.L по среднегодовой доходности: 3.23% против 1.17% соответственно.

EMB

1 день
0.41%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
1.22%
1 год
9.20%
3 года*
8.49%
5 лет*
1.86%
10 лет*
3.23%

EMBE.L

1 день
1.57%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
-0.60%
1 год
14.88%
3 года*
8.79%
5 лет*
-0.53%
10 лет*
1.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с EMB:
EMB с VWOBEMB с EMLCEMB с LEMBEMB с PCYEMB с EMHYEMB с BNDEMB с EBND
Часто сравнивают с EMBE.L:
EMBE.L с CEMBEMBE.L с SEMB.LEMBE.L с XUHY.LEMBE.L с VWOBEMBE.L с JEPQEMBE.L с PCYEMBE.L с IBTG

Сравнение комиссий EMB и EMBE.L

EMB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EMBE.L в 0.50%.

EMBE.L
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

Доходность на риск

EMB vs. EMBE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMB
Ранг доходности на риск EMB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EMBE.L
Ранг доходности на риск EMBE.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMBE.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMBE.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMBE.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMBE.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMBE.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMB c EMBE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMBEMBE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.33

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.04

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.82

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

6.95

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMB vs. EMBE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMB на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMBE.L равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMB и EMBE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMBEMBE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.33

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.04

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.09

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.06

+0.36

Корреляция

Корреляция между EMB и EMBE.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMB и EMBE.L

Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности EMBE.L в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		5.16%4.98%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%
EMBE.L
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		5.62%5.44%5.64%5.50%5.39%3.92%3.85%4.77%5.75%3.88%5.36%4.72%

Просадки

Сравнение просадок EMB и EMBE.L

Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки EMBE.L в -44.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и EMBE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EMBEMBE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-30.73%

-3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-4.95%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

-30.47%

+1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

-30.73%

+1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-6.40%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-7.44%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.11%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EMB и EMBE.L

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) составляет 3.15%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что EMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMBE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMBEMBE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

4.24%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

6.42%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.96%

11.14%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.74%

13.61%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.94%

13.35%

-3.41%