PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WDTE с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WDTE и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDTE и MSTY


2026 (YTD)20252024
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
-2.77%13.60%7.47%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
-14.76%-42.71%200.20%

Доходность по периодам

С начала года, WDTE показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.76%.


WDTE

1 день
0.90%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-1.32%
1 год
12.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSTY

1 день
-1.36%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-14.76%
6 месяцев
-56.08%
1 год
-52.14%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий WDTE и MSTY

WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.


Доходность на риск

WDTE vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 4848
Ранг коэф-та Мартина

MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WDTEMSTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

-0.82

+1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

-1.20

+2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.86

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

-0.69

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

-1.23

+6.15

WDTE vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа MSTY равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WDTEMSTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

-0.82

+1.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.28

+0.65

Корреляция

Корреляция между WDTE и MSTY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE и MSTY

Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%, что меньше доходности MSTY в 302.86%


TTM202520242023
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
36.97%35.78%51.80%16.41%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
302.86%294.61%104.56%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WDTE и MSTY

Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и MSTY.


Загрузка...

Показатели просадок


WDTEMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-71.79%

+55.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-71.79%

+61.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-66.49%

+62.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-23.45%

+21.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

40.24%

-37.56%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE и MSTY

Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) составляет 4.81%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что WDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WDTEMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

14.72%

-9.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

48.87%

-40.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

63.89%

-50.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

72.61%

-61.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

72.61%

-61.31%