Сравнение WDTE с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
WDTE и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности WDTE и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDTE и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -2.77% | 13.60% | 7.47% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 200.20% |
Доходность по периодам
С начала года, WDTE показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.76%.
WDTE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDTE и MSTY
WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Доходность на риск
WDTE vs. MSTY — Ранг доходности на риск
WDTE
MSTY
Сравнение WDTE c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDTE | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | -0.82 | +1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | -1.20 | +2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.86 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | -0.69 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | -1.23 | +6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDTE | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -0.82 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.28 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между WDTE и MSTY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE и MSTY
Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%, что меньше доходности MSTY в 302.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 36.97% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WDTE и MSTY
Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDTE | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -71.79% | +55.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -71.79% | +61.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -66.49% | +62.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -23.45% | +21.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 40.24% | -37.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE и MSTY
Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) составляет 4.81%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что WDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDTE | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 14.72% | -9.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 48.87% | -40.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 63.89% | -50.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 72.61% | -61.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.30% | 72.61% | -61.31% |