Сравнение WDTE с MSTY
WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, WDTE returned 24.07% vs -61.25% for MSTY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. WDTE charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности WDTE и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDTE показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.73%.
WDTE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 24.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDTE и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 10.59% | 13.60% | 7.47% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -42.71% | 200.20% |
Correlation
The correlation between WDTE and MSTY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDTE vs. MSTY — Ранг доходности на риск
WDTE
MSTY
Сравнение WDTE c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDTE | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.81 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | -0.86 | +4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.52 | -1.31 | +16.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDTE | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | -1.02 | +3.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.26 | +1.08 |
Просадки
Сравнение просадок WDTE и MSTY
Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDTE | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -71.79% | +55.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -71.79% | +64.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -66.48% | +65.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -26.09% | +24.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 46.87% | -45.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE и MSTY
Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) составляет 2.37%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что WDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDTE | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 17.01% | -14.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 48.79% | -40.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.28% | 60.44% | -50.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.34% | 71.92% | -60.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.34% | 71.92% | -60.58% |
Сравнение комиссий WDTE и MSTY
WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE и MSTY
Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 31.86%, что меньше доходности MSTY в 269.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 31.86% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
Часто задаваемые вопросы
WDTE and MSTY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.01%) compared to WDTE (2.37%). In terms of maximum drawdown, WDTE dropped -15.85% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, WDTE leads with 24.07% vs -61.25% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, WDTE has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WDTE has performed better with a 24.07% return vs -61.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WDTE.
MSTY has the higher dividend yield at 269.45%, compared with 31.86% for WDTE.
They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.01% for WDTE and 0.99% for MSTY.
WDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDTE и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор