Сравнение WDTE с MSTY
WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, WDTE returned 17.91% vs -74.10% for MSTY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. WDTE charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности WDTE и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDTE показывает доходность 10.09%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.11%.
WDTE
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 8.50%
- С начала года
- 10.09%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- -40.36%
- С начала года
- -34.11%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDTE и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 10.09% | 13.60% | 8.02% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.11% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between WDTE and MSTY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDTE vs. MSTY — Ранг доходности на риск
WDTE
MSTY
Сравнение WDTE c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDTE | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.75 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | -0.96 | +3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | -1.40 | +11.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDTE и MSTY
Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDTE | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -77.40% | +61.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -77.37% | +69.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -74.10% | +73.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -28.24% | +26.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 52.80% | -51.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE и MSTY
Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) составляет 2.69%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что WDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDTE | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 23.12% | -20.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 52.77% | -43.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 64.70% | -53.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.42% | 72.23% | -60.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.42% | 72.23% | -60.81% |
Сравнение комиссий WDTE и MSTY
WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE и MSTY
Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 33.32%, что меньше доходности MSTY в 289.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 33.32% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
Часто задаваемые вопросы
WDTE and MSTY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (23.12%) compared to WDTE (2.69%). In terms of maximum drawdown, WDTE dropped -15.85% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, WDTE leads with 17.91% vs -74.10% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, WDTE has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WDTE has performed better with a 17.91% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WDTE.
MSTY has the higher dividend yield at 289.23%, compared with 33.32% for WDTE.
They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.01% for WDTE and 0.99% for MSTY.
WDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDTE и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор