Сравнение WDTE с MSTY
WDTE (Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, WDTE returned 20.32% vs -67.95% for MSTY. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. WDTE charges 1.03%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности WDTE и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDTE показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -30.54%.
WDTE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.64%
- 6 месяцев
- 12.25%
- С начала года
- 13.24%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.97%
MSTY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- -19.25%
- С начала года
- -30.54%
- 1 год
- -67.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.50M | $12.65M | $27.08M | |
| $463.63K | $518.97K | $691.97K |
Сравнение доходности по годам WDTE и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF | 13.24% | 13.60% | 8.02% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -30.54% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between WDTE and MSTY is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDTE vs. MSTY — Ранг доходности на риск
WDTE
MSTY
Сравнение WDTE c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF (WDTE) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDTE | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.79 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | -0.91 | +3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.68 | -1.32 | +13.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDTE и MSTY
Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDTE | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -77.40% | +61.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -74.91% | +67.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -72.69% | +72.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -29.27% | +27.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 51.33% | -49.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE и MSTY
Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF (WDTE) составляет 3.26%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что WDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDTE | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 13.14% | -9.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 51.76% | -42.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 64.60% | -53.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 71.75% | -60.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 71.75% | -60.30% |
Сравнение комиссий WDTE и MSTY
WDTE берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE и MSTY
Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 31.99%, что меньше доходности MSTY в 241.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 241.58% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
WDTE Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF | 31.99% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
Часто задаваемые вопросы
WDTE and MSTY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (13.14%) compared to WDTE (3.26%). In terms of maximum drawdown, WDTE dropped -15.85% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, WDTE leads with 20.32% vs -67.95% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, WDTE has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WDTE has performed better with a 20.32% return vs -67.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for WDTE.
MSTY has the higher dividend yield at 241.58%, compared with 31.99% for WDTE.
They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.03% for WDTE and 0.99% for MSTY.
WDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDTE и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор