Сравнение XDTE с MAGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).
XDTE и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XDTE и MAGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDTE и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.30% | 12.60% | 16.39% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -11.66% | 22.99% | 41.00% |
Доходность по периодам
С начала года, XDTE показывает доходность -3.30%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.66%.
XDTE
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -11.66%
- 6 месяцев
- -9.02%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDTE и MAGS
XDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Доходность на риск
XDTE vs. MAGS — Ранг доходности на риск
XDTE
MAGS
Сравнение XDTE c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDTE | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.89 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.48 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.43 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 4.90 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDTE | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.89 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.34 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между XDTE и MAGS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDTE и MAGS
Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 39.08%, что больше доходности MAGS в 1.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 39.08% | 39.16% | 20.35% | 0.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.68% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок XDTE и MAGS
Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и MAGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDTE | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.09% | -29.91% | +10.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -18.62% | +10.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -14.39% | +8.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -4.78% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 5.43% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDTE и MAGS
Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 4.72%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDTE | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 8.31% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 15.51% | -6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 28.66% | -13.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 26.27% | -12.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 26.27% | -12.20% |