Сравнение XDTE с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
XDTE и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XDTE и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDTE и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -2.43% | 12.60% | 18.83% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -51.96% |
Доходность по периодам
С начала года, XDTE показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.
XDTE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDTE и CRSH
XDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Доходность на риск
XDTE vs. CRSH — Ранг доходности на риск
XDTE
CRSH
Сравнение XDTE c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDTE | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | -0.57 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | -0.59 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.93 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | -0.55 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | -0.75 | +5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDTE | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.57 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | -0.64 | +1.55 |
Корреляция
Корреляция между XDTE и CRSH составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDTE и CRSH
Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 38.73%, что меньше доходности CRSH в 100.61%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 38.73% | 39.16% | 20.35% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% |
Просадки
Сравнение просадок XDTE и CRSH
Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDTE | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.09% | -63.68% | +44.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -48.16% | +35.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -53.43% | +48.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -41.91% | +39.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 35.23% | -32.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDTE и CRSH
Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 4.77%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDTE | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 8.04% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 23.47% | -14.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 42.40% | -26.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 48.37% | -34.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 48.37% | -34.30% |