PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDTE с CRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDTE с CRSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XDTE returned 25.78% vs -18.98% for CRSH. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. XDTE charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for CRSH.

Доходность

Сравнение доходности XDTE и CRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDTE показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у CRSH с доходностью 3.70%.

XDTE

1 день
0.27%
1 месяц
3.52%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.07%
1 год
25.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRSH

1 день
0.54%
1 месяц
-8.50%
С начала года
3.70%
6 месяцев
5.11%
1 год
-18.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDTE и CRSH

2026 (YTD)20252024
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		9.12%12.60%18.83%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		3.70%-13.40%-51.96%

Correlation

The correlation between XDTE and CRSH is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г.

-0.55

The correlation between XDTE and CRSH has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.49 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY
Часто сравнивают с CRSH:
CRSH с TSLYCRSH с TSLZCRSH с TSLPCRSH с TSLACRSH с YMAXCRSH с VGTCRSH с NVDY

Доходность на риск

XDTE vs. CRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDTE c CRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDTECRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
-0.52

+2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
-0.54

+3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.94

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

-0.57

+3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

-0.90

+16.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDTE vs. CRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDTE на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа CRSH равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDTE и CRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDTECRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

-0.52

+2.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

-0.70

+1.96

Просадки

Сравнение просадок XDTE и CRSH

Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и CRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDTECRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.09%

-63.68%

+44.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-33.45%

+25.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-59.20%

+58.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-43.15%

+40.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

21.20%

-19.52%

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и CRSH

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 2.43%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 10.19%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDTECRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

10.19%

-7.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

22.67%

-14.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

36.71%

-25.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

47.46%

-33.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

47.46%

-33.62%

Сравнение комиссий XDTE и CRSH

XDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и CRSH

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 33.55%, что меньше доходности CRSH в 97.46%

ПозицияTTM20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		97.46%138.78%94.25%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.55%39.16%20.35%

Часто задаваемые вопросы

XDTE and CRSH have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRSH has higher volatility (10.19%) compared to XDTE (2.43%). In terms of maximum drawdown, XDTE dropped -19.09% vs CRSH's -63.68%.

On 1-year performance, XDTE leads with 25.78% vs -18.98% for CRSH. On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XDTE has performed better with a 25.78% return vs -18.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.

CRSH has the higher dividend yield at 97.46%, compared with 33.55% for XDTE.

They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.97% for XDTE and 0.99% for CRSH.

XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDTE и CRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор