PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCLR с HOLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCLR с HOLA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCLR (Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF) and HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both Equity Hedged funds. XCLR is passively managed, while HOLA is actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCLR charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for HOLA.

Доходность

Сравнение доходности XCLR и HOLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCLR показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у HOLA с доходностью 4.32%.

XCLR

1 день
0.05%
1 месяц
1.75%
С начала года
2.42%
6 месяцев
2.22%
1 год
13.36%
3 года*
13.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

HOLA

1 день
0.40%
1 месяц
1.12%
С начала года
4.32%
6 месяцев
6.01%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCLR и HOLA

2026 (YTD)2025
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		2.42%7.05%
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		4.32%7.55%

Correlation

The correlation between XCLR and HOLA is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.64

Сравнение распределения секторов XCLR и HOLA

Секторы
XCLR
HOLA

Технологии

35.6%
11.9%

Финансовые услуги

11.8%
23.9%

Коммуникационные услуги

11.2%
3.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.2%

Здравоохранение

8.5%
9.5%

Промышленность

8.3%
15.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.5%

Энергетика

3.5%
2.6%

Коммунальные услуги

2.4%
2.7%

Недвижимость

2.0%
1.0%

Сырьевые материалы

1.8%
5.2%

Технологии

XCLR
35.6%
HOLA
11.9%

Финансовые услуги

XCLR
11.8%
HOLA
23.9%

Коммуникационные услуги

XCLR
11.2%
HOLA
3.1%

Потребительский циклический сектор

XCLR
10.1%
HOLA
6.2%

Здравоохранение

XCLR
8.5%
HOLA
9.5%

Промышленность

XCLR
8.3%
HOLA
15.5%

Потребительский защитный сектор

XCLR
4.9%
HOLA
6.5%

Энергетика

XCLR
3.5%
HOLA
2.6%

Коммунальные услуги

XCLR
2.4%
HOLA
2.7%

Недвижимость

XCLR
2.0%
HOLA
1.0%

Сырьевые материалы

XCLR
1.8%
HOLA
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с XCLR:
XCLR с QCLRXCLR с HEQTXCLR с XTRXCLR с SPYXCLR с URNMXCLR с VOOXCLR с MINT
Часто сравнивают с HOLA:
HOLA с JMOMHOLA с KSPYHOLA с WTMFHOLA с RFLRHOLA с SPYHOLA с CAOSHOLA с VIHAX

Доходность на риск

XCLR vs. HOLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCLR
Ранг доходности на риск XCLR: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HOLA
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCLR c HOLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCLRHOLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.51

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCLR vs. HOLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCLRHOLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.45

-0.72

Просадки

Сравнение просадок XCLR и HOLA

Максимальная просадка XCLR за все время составила -14.63%, что больше максимальной просадки HOLA в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и HOLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCLRHOLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.63%

-6.99%

-7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.52%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-1.45%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XCLR и HOLA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCLRHOLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.18%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

9.49%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.43%

9.49%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.43%

9.49%

+0.94%

Сравнение комиссий XCLR и HOLA

XCLR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HOLA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCLR и HOLA

Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что больше доходности HOLA в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.90%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		12.84%13.15%18.76%1.40%1.01%1.70%

Часто задаваемые вопросы

XCLR and HOLA have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCLR is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCLR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for HOLA.

XCLR has the higher dividend yield at 12.84%, compared with 2.90% for HOLA.

They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for XCLR and 0.50% for HOLA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCLR и HOLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор