Сравнение XCLR с HOLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA).
XCLR и HOLA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. HOLA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности XCLR и HOLA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCLR и HOLA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | -4.88% | 7.05% |
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 1.19% | 7.55% |
Доходность по периодам
С начала года, XCLR показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у HOLA с доходностью 1.19%.
XCLR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOLA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCLR и HOLA
XCLR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HOLA в 0.50%.
Доходность на риск
XCLR vs. HOLA — Ранг доходности на риск
XCLR
HOLA
Сравнение XCLR c HOLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCLR | HOLA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCLR | HOLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.35 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между XCLR и HOLA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCLR и HOLA
Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.83%, что больше доходности HOLA в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 13.83% | 13.15% | 18.76% | 1.40% | 1.01% | 1.70% |
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 2.99% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XCLR и HOLA
Максимальная просадка XCLR за все время составила -14.63%, что больше максимальной просадки HOLA в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и HOLA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCLR | HOLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.63% | -6.99% | -7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -4.48% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -1.18% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XCLR и HOLA
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCLR | HOLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.53% | 9.30% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.58% | 9.30% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 9.30% | +1.28% |