Сравнение XCLR с MINT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT).
XCLR и MINT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. MINT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 16 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCLR или MINT.
Основные характеристики
| XCLR | MINT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.63% | 5.18% |
| Дох-ть за 1 год | 31.98% | 6.01% |
| Дох-ть за 3 года | 7.53% | 3.41% |
| Коэф-т Шарпа | 3.34 | 13.53 |
| Коэф-т Сортино | 4.77 | 32.42 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 9.46 |
| Коэф-т Кальмара | 0.76 | 46.74 |
| Коэф-т Мартина | 21.08 | 506.77 |
| Индекс Язвы | 1.51% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 9.54% | 0.45% |
| Макс. просадка | -46.74% | -4.62% |
| Текущая просадка | -23.26% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XCLR и MINT составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XCLR и MINT
С начала года, XCLR показывает доходность 22.63%, что значительно выше, чем у MINT с доходностью 5.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCLR и MINT
XCLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MINT в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XCLR c MINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCLR и MINT
Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности MINT в 5.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 1.07% | 1.39% | 1.01% | 2.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund | 5.32% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% | 0.80% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок XCLR и MINT
Максимальная просадка XCLR за все время составила -46.74%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и MINT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XCLR и MINT
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что XCLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.