Сравнение XCLR с MINT
XCLR (Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF) and MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) are both exchange-traded funds - XCLR is a Equity Hedged fund tracking the Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index, while MINT is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. XCLR is passively managed, while MINT is actively managed. Over the past 3 years, XCLR returned 13.42%/yr vs 5.41%/yr for MINT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. XCLR charges 0.25%/yr vs 0.36%/yr for MINT.
Доходность
Сравнение доходности XCLR и MINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCLR показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у MINT с доходностью 1.81%.
XCLR
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 13.37%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MINT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 2.70%
Сравнение доходности по годам XCLR и MINT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 2.37% | 10.25% | 20.67% | 15.64% | -12.93% | 3.44% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 1.81% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.22% |
Correlation
The correlation between XCLR and MINT is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCLR vs. MINT — Ранг доходности на риск
XCLR
MINT
Сравнение XCLR c MINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCLR | MINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -63.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 20.53 | -19.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 94.30 | -92.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 939.26 | -932.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCLR | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 17.09 | -15.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.99 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 2.47 | -1.73 |
Просадки
Сравнение просадок XCLR и MINT
Максимальная просадка XCLR за все время составила -14.63%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и MINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCLR | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.63% | -4.62% | -10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -0.05% | -8.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.46% | -0.16% | -12.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -0.17% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 0.00% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCLR и MINT
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что XCLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCLR | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.09% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.18% | 0.20% | +5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.58% | 0.27% | +8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 0.58% | +9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.44% | 0.95% | +9.49% |
Сравнение комиссий XCLR и MINT
XCLR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MINT в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCLR и MINT
Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.85%, что больше доходности MINT в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.28% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 12.85% | 13.15% | 18.76% | 1.40% | 1.01% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XCLR and MINT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XCLR has higher volatility (0.61%) compared to MINT (0.09%). In terms of maximum drawdown, XCLR dropped -14.63% vs MINT's -4.62%.
On 3-year performance, XCLR leads with 13.42% vs 5.41% for MINT. On fees, XCLR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MINT has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XCLR has performed better with a 13.42% return vs 5.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XCLR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for MINT.
XCLR has the higher dividend yield at 12.85%, compared with 4.28% for MINT.
XCLR is categorized as Equity Hedged, while MINT is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Global X and PIMCO. Their fees differ too: 0.25% for XCLR and 0.36% for MINT.
MINT currently has the higher Sharpe Ratio (17.09 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XCLR и MINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор