Сравнение XCLR с MINT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT).
XCLR и MINT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. MINT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 16 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности XCLR и MINT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCLR и MINT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | -4.88% | 10.25% | 20.67% | 15.64% | -12.93% | 3.44% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 0.96% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, XCLR показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у MINT с доходностью 0.96%.
XCLR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MINT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCLR и MINT
XCLR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MINT в 0.36%.
Доходность на риск
XCLR vs. MINT — Ранг доходности на риск
XCLR
MINT
Сравнение XCLR c MINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCLR | MINT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 12.69 | -11.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 24.85 | -23.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 9.78 | -8.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 28.78 | -27.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 237.55 | -232.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCLR | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 12.69 | -11.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 2.42 | -1.83 |
Корреляция
Корреляция между XCLR и MINT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCLR и MINT
Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.83%, что больше доходности MINT в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 13.83% | 13.15% | 18.76% | 1.40% | 1.01% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.44% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок XCLR и MINT
Максимальная просадка XCLR за все время составила -14.63%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и MINT.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCLR | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.63% | -4.62% | -10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -0.16% | -8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | 0.00% | -6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -0.17% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 0.02% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCLR и MINT
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что XCLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCLR | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 0.09% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 0.17% | +6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.53% | 0.36% | +10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.58% | 0.58% | +10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 0.95% | +9.63% |