- ISIN
- US37960A3059
- CUSIP
- 37960A305
- Эмитент
- Global X
- Дата выпуска
- 25 авг. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Equity Hedged, S&P 500
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index
- Страна регистрации
- U.S.
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $3M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) прибавил 2.0% с начала года. Текущая цена акции XCLR — $28.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) показал доход в 2.04% с начала года и 13.65% за последние 12 месяцев.
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность XCLR по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 авг. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -5.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении XCLR закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью -2.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.12% | -1.16% | -5.30% | 6.06% | 1.85% | -0.20% | 2.04% | ||||||
| 2025 | 1.99% | -1.43% | -5.67% | -0.52% | 4.54% | 3.87% | 1.49% | 1.91% | 2.49% | 1.90% | -0.29% | -0.07% | 10.25% |
| 2024 | 1.50% | 4.84% | 2.70% | -3.44% | 3.86% | 3.63% | 0.92% | 1.96% | 1.79% | -0.64% | 4.77% | -2.56% | 20.67% |
| 2023 | 4.12% | -1.72% | 1.25% | 1.48% | 0.74% | 3.06% | 2.42% | -1.51% | -3.80% | -1.67% | 6.48% | 4.26% | 15.64% |
| 2022 | -4.24% | -2.45% | 0.62% | -5.79% | -1.48% | 0.17% | 4.35% | -0.73% | -5.12% | 3.43% | 3.96% | -5.73% | -12.93% |
| 2021 | 1.08% | -3.76% | 4.33% | -0.78% | 2.72% | 3.44% |
Метрики бенчмарка
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF has an annualized alpha of 1.19%, beta of 0.55, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 27, 2021.
- This ETF participated in 71.79% of S&P 500 Index downside but only 62.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.55 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.19%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 62.42%
- Участие в снижении
- 71.79%
Комиссия
Комиссия XCLR составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XCLR имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XCLR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.36 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.69 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 12.34 | -5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.55 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.55 | $3.55 | $5.19 | $0.38 | $0.24 | $0.47 |
Дивидендный доход | 12.89% | 13.15% | 18.76% | 1.40% | 1.01% | 1.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.43 | $3.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.04 | $5.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.24 |
| 2021 | $0.47 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF показал максимальную просадку в 14.63%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 296 торговых сессий.
Текущая просадка Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF составляет 0.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -14.63%окт. 2022 г. | 9mo 18d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -12.46%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 3mo 15d | 5mo 2dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.29%март 2026 г. | 2mo | 1mo 22d | 3mo 22dянв. 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.81%авг. 2024 г. | 21d | 1mo 13d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2021 года2021 | -4.35%окт. 2021 г. | 1mo 1d | 25d | 1mo 26dсент. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Показатели просадок
| XCLR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.63% | -56.78% | +42.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -9.10% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.46% | -18.90% | +6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -2.97% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -10.72% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 1.97% | +0.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XCLR
Добавьте Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XCLR