PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS37960A3059
CUSIP37960A305
ЭмитентGlobal X
Дата выпуска25 авг. 2021 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Growth Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексCboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index
Домашняя страницаwww.globalxetfs.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Комиссия

Комиссия XCLR составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии XCLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: XCLR с QCLR, XCLR с XTR, XCLR с VOO, XCLR с HEQT, XCLR с QQQ, XCLR с XSD, XCLR с SPY, XCLR с ^GSPC, XCLR с URNM, XCLR с MINT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.19%
12.76%
XCLR (Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF показал доход в 22.64% с начала года и 29.85% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года22.64%25.48%
1 месяц1.67%2.14%
6 месяцев11.19%12.76%
1 год29.85%33.14%
5 лет (среднегодовая)N/A13.96%
10 лет (среднегодовая)N/A11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XCLR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.50%4.84%2.70%-3.44%3.86%3.63%0.92%1.96%1.79%-0.64%22.64%
20234.12%-1.72%1.25%1.48%0.75%3.06%2.42%-1.51%-3.80%-1.67%6.48%4.26%15.64%
2022-4.24%-2.45%0.62%-5.79%-1.48%0.17%4.35%-0.73%-5.12%3.43%3.97%-5.73%-12.93%
20210.64%3.07%1.57%3.13%1.83%1.80%-41.55%4.33%-0.78%2.72%-29.99%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг XCLR среди ETFs на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности XCLR, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XCLR, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


XCLR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XCLR, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XCLR, с текущим значением в 4.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XCLR, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XCLR, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XCLR, с текущим значением в 21.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.15
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.80

Коэффициент Шарпа

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.36
2.91
XCLR (Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.


1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021
Дивиденд$0.36$0.38$0.24$0.72

Дивидендный доход

1.07%1.39%1.01%2.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.38
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.24
2021$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.72

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.26%
-0.27%
XCLR (Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF показал максимальную просадку в 46.74%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF составляет 23.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.74%2 сент. 2021 г.28214 окт. 2022 г.
-2.65%28 июн. 2021 г.1620 июл. 2021 г.114 авг. 2021 г.27
-1.49%19 апр. 2021 г.2014 мая 2021 г.826 мая 2021 г.28
-0.58%17 авг. 2021 г.523 авг. 2021 г.326 авг. 2021 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF составляет 3.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.04%
3.75%
XCLR (Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF)
Benchmark (^GSPC)