PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XCLR с HEQT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XCLR и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCLR и HEQT


2026 (YTD)20252024202320222021
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
-4.88%10.25%20.67%15.64%-12.93%1.58%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
-1.81%10.08%18.30%16.61%-8.25%2.16%

Доходность по периодам

С начала года, XCLR показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью -1.81%.


XCLR

1 день
0.49%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-3.76%
1 год
10.37%
3 года*
12.20%
5 лет*
10 лет*

HEQT

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
0.91%
1 год
11.06%
3 года*
12.38%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Simplify Hedged Equity ETF

Сравнение комиссий XCLR и HEQT

XCLR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HEQT в 0.53%.


Доходность на риск

XCLR vs. HEQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XCLR
Ранг доходности на риск XCLR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR: 5151
Ранг коэф-та Мартина

HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCLR c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XCLRHEQTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.31

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.90

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.14

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

9.20

-3.96

XCLR vs. HEQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCLR на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEQT равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCLR и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XCLRHEQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.31

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.92

-0.34

Корреляция

Корреляция между XCLR и HEQT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XCLR и HEQT

Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.83%, что больше доходности HEQT в 1.28%


TTM20252024202320222021
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
13.83%13.15%18.76%1.40%1.01%1.70%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
1.28%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%

Просадки

Сравнение просадок XCLR и HEQT

Максимальная просадка XCLR за все время составила -14.63%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и HEQT.


Загрузка...

Показатели просадок


XCLRHEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.63%

-11.51%

-3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-5.22%

-3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-3.58%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-2.88%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.22%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности XCLR и HEQT

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) имеют волатильность 3.42% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XCLRHEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.50%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

5.60%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

8.45%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

8.57%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

8.57%

+2.01%