Сравнение XCLR с HEQT
XCLR (Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both Equity Hedged funds. XCLR is passively managed, while HEQT is actively managed. Over the past 3 years, XCLR returned 13.80%/yr vs 13.63%/yr for HEQT. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. XCLR charges 0.25%/yr vs 0.43%/yr for HEQT.
Доходность
Сравнение доходности XCLR и HEQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCLR показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью 7.75%.
XCLR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 4.66%
- С начала года
- 5.02%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.86%
HEQT
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 6.91%
- С начала года
- 7.75%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.79M | $1.59M | $1.86M | |
| $29.19K | $56.96K | $34.20K |
Сравнение доходности по годам XCLR и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 5.02% | 10.25% | 20.67% | 15.64% | -12.93% | 1.90% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 7.75% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | -8.25% | 2.11% |
Correlation
The correlation between XCLR and HEQT is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between XCLR and HEQT has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCLR vs. HEQT — Ранг доходности на риск
XCLR
HEQT
Сравнение XCLR c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCLR | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.40 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.81 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 12.46 | -6.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCLR и HEQT
Максимальная просадка XCLR за все время составила -14.63%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и HEQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCLR | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.63% | -11.51% | -3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -5.09% | -3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.46% | -10.57% | -1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -2.71% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 1.15% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCLR и HEQT
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что XCLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCLR | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 2.54% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | 5.84% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.70% | 7.04% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 8.46% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.38% | 8.46% | +1.92% |
Сравнение комиссий XCLR и HEQT
XCLR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HEQT в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCLR и HEQT
Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что больше доходности HEQT в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.17% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 12.51% | 13.15% | 18.76% | 1.40% | 1.01% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
XCLR and HEQT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XCLR has higher volatility (3.18%) compared to HEQT (2.54%). In terms of maximum drawdown, XCLR dropped -14.63% vs HEQT's -11.51%.
On 3-year performance, XCLR leads with 13.80% vs 13.63% for HEQT. On fees, XCLR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XCLR has performed better with a 13.80% return vs 13.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XCLR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.43% for HEQT.
XCLR has the higher dividend yield at 12.51%, compared with 1.17% for HEQT.
They also come from different issuers: Global X and Simplify. Their fees differ too: 0.25% for XCLR and 0.43% for HEQT.
HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XCLR и HEQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор