Сравнение XCLR с HEQT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).
XCLR и HEQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCLR или HEQT.
Основные характеристики
| XCLR | HEQT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.35% | 18.62% |
| Дох-ть за 1 год | 32.37% | 25.67% |
| Дох-ть за 3 года | 7.30% | 8.80% |
| Коэф-т Шарпа | 3.37 | 3.45 |
| Коэф-т Сортино | 4.82 | 5.00 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.73 |
| Коэф-т Кальмара | 0.76 | 5.12 |
| Коэф-т Мартина | 21.45 | 27.29 |
| Индекс Язвы | 1.51% | 0.95% |
| Дневная вол-ть | 9.62% | 7.49% |
| Макс. просадка | -46.74% | -11.51% |
| Текущая просадка | -23.44% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XCLR и HEQT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XCLR и HEQT
С начала года, XCLR показывает доходность 22.35%, что значительно выше, чем у HEQT с доходностью 18.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCLR и HEQT
XCLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XCLR c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCLR и HEQT
Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности HEQT в 3.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 1.07% | 1.39% | 1.01% | 2.58% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 3.63% | 4.11% | 3.93% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок XCLR и HEQT
Максимальная просадка XCLR за все время составила -46.74%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и HEQT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XCLR и HEQT
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что XCLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.