Сравнение XCLR с HEQT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).
XCLR и HEQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCLR или HEQT.
Корреляция
Корреляция между XCLR и HEQT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XCLR и HEQT
Основные характеристики
XCLR:
0.09
HEQT:
0.58
XCLR:
0.19
HEQT:
0.82
XCLR:
1.02
HEQT:
1.11
XCLR:
0.03
HEQT:
0.56
XCLR:
0.34
HEQT:
2.59
XCLR:
2.94%
HEQT:
2.10%
XCLR:
11.19%
HEQT:
9.41%
XCLR:
-46.74%
HEQT:
-11.51%
XCLR:
-31.40%
HEQT:
-9.61%
Доходность по периодам
С начала года, XCLR показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью -6.42%.
XCLR
-9.16%
-8.23%
-7.81%
1.83%
N/A
N/A
HEQT
-6.42%
-6.61%
-4.19%
6.14%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCLR и HEQT
XCLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XCLR и HEQT
XCLR
HEQT
Сравнение XCLR c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCLR и HEQT
Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.65%, что больше доходности HEQT в 1.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 20.65% | 18.76% | 1.39% | 1.01% | 2.58% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.31% | 1.29% | 4.11% | 3.93% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок XCLR и HEQT
Максимальная просадка XCLR за все время составила -46.74%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и HEQT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XCLR и HEQT
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что XCLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.