PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XCLR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCLR с VOO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

XCLR и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCLR или VOO.

Корреляция

Корреляция между XCLR и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XCLR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XCLR:

-0.44

VOO:

0.67

Коэф-т Сортино

XCLR:

-0.30

VOO:

1.19

Коэф-т Омега

XCLR:

0.93

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

XCLR:

-0.17

VOO:

0.80

Коэф-т Мартина

XCLR:

-0.58

VOO:

3.05

Индекс Язвы

XCLR:

12.37%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

XCLR:

19.87%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

XCLR:

-46.74%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

XCLR:

-36.97%

VOO:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, XCLR показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.08%.

XCLR

С начала года

-1.54%

1 месяц

6.19%

6 месяцев

-17.42%

1 год

-8.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

1.08%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.97%

5 лет

17.43%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XCLR и VOO

XCLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XCLR и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XCLR
Ранг риск-скорректированной доходности XCLR, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XCLR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XCLR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XCLR на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCLR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCLR и VOO

Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.05%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		19.05%18.76%1.39%1.01%2.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок XCLR и VOO

Максимальная просадка XCLR за все время составила -46.74%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XCLR и VOO

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) составляет 3.44%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что XCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...