PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCLR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCLR с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XCLR (Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - XCLR is a Equity Hedged fund tracking the Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCLR returned 13.42%/yr vs 22.44%/yr for VOO. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XCLR charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности XCLR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCLR показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%.

XCLR

1 день
-0.05%
1 месяц
2.04%
С начала года
2.37%
6 месяцев
2.16%
1 год
13.37%
3 года*
13.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCLR и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		2.37%10.25%20.67%15.64%-12.93%3.44%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%7.16%

Correlation

The correlation between XCLR and VOO is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.96

The correlation between XCLR and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCLR и VOO

Секторы
XCLR
VOO

Технологии

35.6%
35.7%

Финансовые услуги

11.8%
11.6%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

XCLR
35.6%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

XCLR
11.8%
VOO
11.6%

Коммуникационные услуги

XCLR
11.2%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

XCLR
10.1%
VOO
10.2%

Здравоохранение

XCLR
8.5%
VOO
8.5%

Промышленность

XCLR
8.3%
VOO
8.3%

Потребительский защитный сектор

XCLR
4.9%
VOO
4.9%

Энергетика

XCLR
3.5%
VOO
3.5%

Коммунальные услуги

XCLR
2.4%
VOO
2.4%

Недвижимость

XCLR
2.0%
VOO
1.9%

Сырьевые материалы

XCLR
1.8%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XCLR:
XCLR с QCLRXCLR с HEQTXCLR с XTRXCLR с SPYXCLR с URNMXCLR с MINTXCLR с ^GSPC
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

XCLR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCLR
Ранг доходности на риск XCLR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCLR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCLRVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.39

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.25

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

3.16

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.51

14.73

-8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCLR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCLR на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCLR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCLRVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.39

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.89

-0.15

Просадки

Сравнение просадок XCLR и VOO

Максимальная просадка XCLR за все время составила -14.63%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCLRVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.63%

-33.99%

+19.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-8.90%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.46%

-18.69%

+6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.70%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-3.69%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.91%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XCLR и VOO

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) составляет 0.61%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что XCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCLRVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

2.84%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.18%

8.90%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

11.80%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

16.81%

-6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.44%

18.01%

-7.57%

Сравнение комиссий XCLR и VOO

XCLR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCLR и VOO

Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.85%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		12.85%13.15%18.76%1.40%1.01%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XCLR and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to XCLR (0.61%). In terms of maximum drawdown, XCLR dropped -14.63% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, VOO leads with 22.44% vs 13.42% for XCLR. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, XCLR has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 22.44% return vs 13.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for XCLR.

XCLR has the higher dividend yield at 12.85%, compared with 1.03% for VOO.

XCLR is categorized as Equity Hedged, while VOO is S&P 500. XCLR tracks Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for XCLR and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCLR и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор