Сравнение XCLR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XCLR и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCLR или VOO.
Корреляция
Корреляция между XCLR и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XCLR и VOO
Основные характеристики
XCLR:
0.16
VOO:
-0.02
XCLR:
0.29
VOO:
0.07
XCLR:
1.04
VOO:
1.01
XCLR:
0.05
VOO:
-0.02
XCLR:
0.60
VOO:
-0.10
XCLR:
3.04%
VOO:
3.48%
XCLR:
11.15%
VOO:
15.74%
XCLR:
-46.74%
VOO:
-33.99%
XCLR:
-31.41%
VOO:
-17.48%
Доходность по периодам
С начала года, XCLR показывает доходность -9.17%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -13.67%.
XCLR
-9.17%
-7.39%
-7.26%
0.95%
N/A
N/A
VOO
-13.67%
-12.15%
-10.59%
-1.41%
14.77%
11.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCLR и VOO
XCLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XCLR и VOO
XCLR
VOO
Сравнение XCLR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCLR и VOO
Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.72%, что больше доходности VOO в 1.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 19.72% | 17.91% | 1.39% | 1.01% | 2.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.50% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок XCLR и VOO
Максимальная просадка XCLR за все время составила -46.74%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XCLR и VOO
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) составляет 4.52%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что XCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.