PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XCLR с URNM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCLR с URNM

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM).

XCLR и URNM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. URNM - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность North Shore Global Uranium Mining Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCLR или URNM.

Корреляция

Корреляция между XCLR и URNM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XCLR и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XCLR:

-0.41

URNM:

-0.68

Коэф-т Сортино

XCLR:

-0.32

URNM:

-0.83

Коэф-т Омега

XCLR:

0.93

URNM:

0.90

Коэф-т Кальмара

XCLR:

-0.18

URNM:

-0.55

Коэф-т Мартина

XCLR:

-0.62

URNM:

-0.99

Индекс Язвы

XCLR:

12.31%

URNM:

28.15%

Дневная вол-ть

XCLR:

19.88%

URNM:

40.78%

Макс. просадка

XCLR:

-46.74%

URNM:

-50.78%

Текущая просадка

XCLR:

-37.17%

URNM:

-32.96%

Доходность по периодам

С начала года, XCLR показывает доходность -1.85%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью -4.89%.

XCLR

С начала года

-1.85%

1 месяц

5.51%

6 месяцев

-18.13%

1 год

-8.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

URNM

С начала года

-4.89%

1 месяц

21.99%

6 месяцев

-12.39%

1 год

-27.65%

5 лет

27.44%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XCLR и URNM

XCLR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.

URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XCLR и URNM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XCLR
Ранг риск-скорректированной доходности XCLR, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XCLR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг риск-скорректированной доходности URNM, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XCLR c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XCLR на текущий момент составляет -0.41, что выше коэффициента Шарпа URNM равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCLR и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCLR и URNM

Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.11%, что больше доходности URNM в 3.33%

TTM20242023202220212020
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		19.11%18.76%1.40%1.01%2.58%0.00%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		3.33%3.17%3.63%0.00%6.70%2.57%

Просадки

Сравнение просадок XCLR и URNM

Максимальная просадка XCLR за все время составила -46.74%, что меньше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и URNM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XCLR и URNM

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) составляет 3.51%, в то время как у NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что XCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...