Сравнение XCLR с XTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR).
XCLR и XTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XCLR и XTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCLR и XTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | -4.88% | 10.25% | 20.67% | 15.64% | -12.93% | 3.44% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | -4.49% | 13.66% | 21.85% | 21.16% | -17.67% | 4.43% |
Доходность по периодам
С начала года, XCLR показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у XTR с доходностью -4.49%.
XCLR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTR
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -4.49%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCLR и XTR
И XCLR, и XTR имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XCLR vs. XTR — Ранг доходности на риск
XCLR
XTR
Сравнение XCLR c XTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCLR | XTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.05 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.53 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.65 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 6.30 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCLR | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.05 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.52 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между XCLR и XTR составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCLR и XTR
Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.83%, что меньше доходности XTR в 18.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 13.83% | 13.15% | 18.76% | 1.40% | 1.01% | 1.70% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 18.66% | 17.82% | 20.89% | 1.09% | 1.08% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок XCLR и XTR
Максимальная просадка XCLR за все время составила -14.63%, что меньше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и XTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCLR | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.63% | -20.83% | +6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -8.51% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -6.17% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -6.13% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.23% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCLR и XTR
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) составляет 3.42%, в то время как у Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что XCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCLR | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 4.24% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 8.29% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.53% | 13.17% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.58% | 13.87% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 13.87% | -3.29% |