PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XCLR с XTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XCLR и XTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCLR и XTR


2026 (YTD)20252024202320222021
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
-4.88%10.25%20.67%15.64%-12.93%3.44%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF
-4.49%13.66%21.85%21.16%-17.67%4.43%

Доходность по периодам

С начала года, XCLR показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у XTR с доходностью -4.49%.


XCLR

1 день
0.49%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-3.76%
1 год
10.37%
3 года*
12.20%
5 лет*
10 лет*

XTR

1 день
0.55%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-3.05%
1 год
13.75%
3 года*
15.06%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Сравнение комиссий XCLR и XTR

И XCLR, и XTR имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XCLR vs. XTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XCLR
Ранг доходности на риск XCLR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR: 5151
Ранг коэф-та Мартина

XTR
Ранг доходности на риск XTR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCLR c XTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XCLRXTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.05

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.53

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.65

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

6.30

-1.07

XCLR vs. XTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCLR на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTR равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCLR и XTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XCLRXTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.05

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.52

+0.06

Корреляция

Корреляция между XCLR и XTR составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XCLR и XTR

Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.83%, что меньше доходности XTR в 18.66%


TTM20252024202320222021
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
13.83%13.15%18.76%1.40%1.01%1.70%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF
18.66%17.82%20.89%1.09%1.08%2.32%

Просадки

Сравнение просадок XCLR и XTR

Максимальная просадка XCLR за все время составила -14.63%, что меньше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и XTR.


Загрузка...

Показатели просадок


XCLRXTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.63%

-20.83%

+6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-8.51%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-6.17%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-6.13%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.23%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XCLR и XTR

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) составляет 3.42%, в то время как у Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что XCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XCLRXTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

4.24%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

8.29%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

13.17%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

13.87%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

13.87%

-3.29%