Сравнение XCLR с XTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR).
XCLR и XTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCLR или XTR.
Корреляция
Корреляция между XCLR и XTR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XCLR и XTR
Основные характеристики
XCLR:
2.17
XTR:
1.98
XCLR:
3.00
XTR:
2.74
XCLR:
1.40
XTR:
1.36
XCLR:
0.56
XTR:
3.20
XCLR:
13.94
XTR:
12.45
XCLR:
1.54%
XTR:
1.84%
XCLR:
9.87%
XTR:
11.53%
XCLR:
-46.74%
XTR:
-20.83%
XCLR:
-24.35%
XTR:
-3.32%
Доходность по периодам
С начала года, XCLR показывает доходность 20.89%, что значительно ниже, чем у XTR с доходностью 22.27%.
XCLR
20.89%
-0.09%
5.99%
21.01%
N/A
N/A
XTR
22.27%
-0.02%
6.67%
22.31%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCLR и XTR
И XCLR, и XTR имеют комиссию равную 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XCLR c XTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCLR и XTR
Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что сопоставимо с доходностью XTR в 1.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 1.09% | 1.39% | 1.01% | 2.58% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 1.10% | 1.09% | 1.09% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок XCLR и XTR
Максимальная просадка XCLR за все время составила -46.74%, что больше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и XTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XCLR и XTR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) имеют волатильность 3.37% и 3.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.