Сравнение XCLR с XTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR).
XCLR и XTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCLR или XTR.
Корреляция
Корреляция между XCLR и XTR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XCLR и XTR
Основные характеристики
XCLR:
1.91
XTR:
1.75
XCLR:
2.65
XTR:
2.43
XCLR:
1.35
XTR:
1.31
XCLR:
0.55
XTR:
2.85
XCLR:
10.97
XTR:
10.09
XCLR:
1.75%
XTR:
2.02%
XCLR:
10.04%
XTR:
11.62%
XCLR:
-46.74%
XTR:
-20.83%
XCLR:
-21.79%
XTR:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, XCLR показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у XTR с доходностью 4.06%.
XCLR
3.57%
1.96%
7.38%
20.34%
N/A
N/A
XTR
4.06%
2.25%
8.13%
21.75%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCLR и XTR
И XCLR, и XTR имеют комиссию равную 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XCLR и XTR
XCLR
XTR
Сравнение XCLR c XTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCLR и XTR
Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 17.29%, что меньше доходности XTR в 20.07%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 17.29% | 17.91% | 1.39% | 1.01% | 2.58% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 20.07% | 20.89% | 1.09% | 1.09% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок XCLR и XTR
Максимальная просадка XCLR за все время составила -46.74%, что больше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и XTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XCLR и XTR
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) составляет 2.59%, в то время как у Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что XCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.