PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XCLR с XTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCLR с XTR

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR).

XCLR и XTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCLR или XTR.

Корреляция

Корреляция между XCLR и XTR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XCLR и XTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XCLR:

-0.44

XTR:

0.65

Коэф-т Сортино

XCLR:

-0.30

XTR:

1.13

Коэф-т Омега

XCLR:

0.93

XTR:

1.15

Коэф-т Кальмара

XCLR:

-0.17

XTR:

0.79

Коэф-т Мартина

XCLR:

-0.58

XTR:

2.46

Индекс Язвы

XCLR:

12.37%

XTR:

4.58%

Дневная вол-ть

XCLR:

19.87%

XTR:

14.70%

Макс. просадка

XCLR:

-46.74%

XTR:

-20.83%

Текущая просадка

XCLR:

-36.97%

XTR:

-4.33%

Доходность по периодам

С начала года, XCLR показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у XTR с доходностью -0.44%.

XCLR

С начала года

-1.54%

1 месяц

6.19%

6 месяцев

-17.42%

1 год

-8.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XTR

С начала года

-0.44%

1 месяц

7.68%

6 месяцев

-1.73%

1 год

9.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XCLR и XTR

И XCLR, и XTR имеют комиссию равную 0.60%.

XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XCLR и XTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XCLR
Ранг риск-скорректированной доходности XCLR, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XCLR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
XTR
Ранг риск-скорректированной доходности XTR, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XTR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XCLR c XTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XCLR на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа XTR равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCLR и XTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCLR и XTR

Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.05%, что меньше доходности XTR в 20.98%

TTM2024202320222021
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		19.05%18.76%1.39%1.01%2.58%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		20.98%20.89%1.09%1.09%2.32%

Просадки

Сравнение просадок XCLR и XTR

Максимальная просадка XCLR за все время составила -46.74%, что больше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и XTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XCLR и XTR

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) составляет 3.44%, в то время как у Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что XCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...