Сравнение XCLR с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
XCLR и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCLR или QCLR.
Основные характеристики
| XCLR | QCLR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.35% | 18.68% |
| Дох-ть за 1 год | 32.37% | 29.61% |
| Дох-ть за 3 года | 7.30% | 6.86% |
| Коэф-т Шарпа | 3.37 | 2.42 |
| Коэф-т Сортино | 4.82 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 0.76 | 3.58 |
| Коэф-т Мартина | 21.45 | 10.48 |
| Индекс Язвы | 1.51% | 2.83% |
| Дневная вол-ть | 9.62% | 12.27% |
| Макс. просадка | -46.74% | -21.77% |
| Текущая просадка | -23.44% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XCLR и QCLR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XCLR и QCLR
С начала года, XCLR показывает доходность 22.35%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью 18.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCLR и QCLR
И XCLR, и QCLR имеют комиссию равную 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XCLR c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCLR и QCLR
Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности QCLR в 0.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 1.07% | 1.39% | 1.01% | 2.58% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 0.58% | 0.47% | 0.28% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок XCLR и QCLR
Максимальная просадка XCLR за все время составила -46.74%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и QCLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XCLR и QCLR
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) составляет 3.17%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что XCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.