PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCLR с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCLR с QCLR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XCLR (Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - XCLR is a Equity Hedged fund tracking the Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index, while QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCLR returned 13.42%/yr vs 13.84%/yr for QCLR. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XCLR charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for QCLR.

Доходность

Сравнение доходности XCLR и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCLR показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью 1.40%.

XCLR

1 день
-0.05%
1 месяц
2.04%
С начала года
2.37%
6 месяцев
2.16%
1 год
13.37%
3 года*
13.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLR

1 день
0.00%
1 месяц
1.52%
С начала года
1.40%
6 месяцев
-0.07%
1 год
11.39%
3 года*
13.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCLR и QCLR

2026 (YTD)20252024202320222021
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		2.37%10.25%20.67%15.64%-12.93%3.44%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		1.40%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%

Correlation

The correlation between XCLR and QCLR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.83

The correlation between XCLR and QCLR has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCLR и QCLR

Секторы
XCLR
QCLR

Технологии

35.6%
53.8%

Финансовые услуги

11.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

8.5%
4.2%

Промышленность

8.3%
2.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.7%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.4%
1.4%

Недвижимость

2.0%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

XCLR
35.6%
QCLR
53.8%

Финансовые услуги

XCLR
11.8%
QCLR
0.2%

Коммуникационные услуги

XCLR
11.2%
QCLR
15.8%

Потребительский циклический сектор

XCLR
10.1%
QCLR
12.2%

Здравоохранение

XCLR
8.5%
QCLR
4.2%

Промышленность

XCLR
8.3%
QCLR
2.9%

Потребительский защитный сектор

XCLR
4.9%
QCLR
7.7%

Энергетика

XCLR
3.5%
QCLR
0.6%

Коммунальные услуги

XCLR
2.4%
QCLR
1.4%

Недвижимость

XCLR
2.0%
QCLR
0.1%

Сырьевые материалы

XCLR
1.8%
QCLR
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с XCLR:
XCLR с HEQTXCLR с XTRXCLR с SPYXCLR с URNMXCLR с VOOXCLR с MINTXCLR с ^GSPC
Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с QTRQCLR с QQQQCLR с QRMIQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с JHEQXQCLR с TQQQ

Доходность на риск

XCLR vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCLR
Ранг доходности на риск XCLR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCLR c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCLRQCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.17

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
1.60

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

1.12

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.51

4.02

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCLR vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCLR на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа QCLR равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCLR и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCLRQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.17

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.67

+0.06

Просадки

Сравнение просадок XCLR и QCLR

Максимальная просадка XCLR за все время составила -14.63%, что меньше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и QCLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCLRQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.63%

-21.77%

+7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-10.22%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.46%

-13.58%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.89%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-6.20%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.84%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности XCLR и QCLR

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что XCLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCLRQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.45%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.18%

7.24%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

9.82%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

12.42%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.44%

12.42%

-1.98%

Сравнение комиссий XCLR и QCLR

XCLR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCLR и QCLR

Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.85%, что меньше доходности QCLR в 14.68%

ПозицияTTM20252024202320222021
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		14.68%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		12.85%13.15%18.76%1.40%1.01%1.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XCLR and QCLR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XCLR has higher volatility (0.61%) compared to QCLR (0.45%). In terms of maximum drawdown, XCLR dropped -14.63% vs QCLR's -21.77%.

On 3-year performance, QCLR leads with 13.84% vs 13.42% for XCLR. On fees, XCLR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QCLR has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QCLR has performed better with a 13.84% return vs 13.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCLR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for QCLR.

QCLR has the higher dividend yield at 14.68%, compared with 12.85% for XCLR.

XCLR is categorized as Equity Hedged, while QCLR is Nasdaq-100. XCLR tracks Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index, while QCLR tracks NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Their fees differ too: 0.25% for XCLR and 0.60% for QCLR.

XCLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCLR и QCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор