PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCEM с STXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCEM с STXE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) and STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) are both exchange-traded funds - XCEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while STXE is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCEM returned 26.37%/yr vs 29.77%/yr for STXE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XCEM charges 0.16%/yr vs 0.32%/yr for STXE.

Доходность

Сравнение доходности XCEM и STXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCEM показывает доходность 38.32%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 47.29%.

XCEM

1 день
-1.25%
1 месяц
12.13%
С начала года
38.32%
6 месяцев
44.13%
1 год
71.14%
3 года*
26.37%
5 лет*
11.95%
10 лет*
12.99%

STXE

1 день
-1.00%
1 месяц
15.10%
С начала года
47.29%
6 месяцев
52.92%
1 год
84.40%
3 года*
29.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCEM и STXE

2026 (YTD)202520242023
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		38.32%34.05%0.42%11.54%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		47.29%34.23%2.09%11.74%

Correlation

The correlation between XCEM and STXE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.92

The correlation between XCEM and STXE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCEM и STXE

Секторы
XCEM
STXE

Финансовые услуги

7.7%
22.5%

Коммуникационные услуги

4.2%
3.2%

Коммунальные услуги

1.9%
2.0%

Технологии

1.1%
47.7%

Потребительский циклический сектор

1.1%
4.0%

Сырьевые материалы

0.7%
7.1%

Промышленность

0.4%
5.9%

Потребительский защитный сектор

0.3%
2.2%

Энергетика

0.2%
3.9%

Здравоохранение

0.1%
1.1%

Недвижимость

0.0%
0.4%

Финансовые услуги

XCEM
7.7%
STXE
22.5%

Коммуникационные услуги

XCEM
4.2%
STXE
3.2%

Коммунальные услуги

XCEM
1.9%
STXE
2.0%

Технологии

XCEM
1.1%
STXE
47.7%

Потребительский циклический сектор

XCEM
1.1%
STXE
4.0%

Сырьевые материалы

XCEM
0.7%
STXE
7.1%

Промышленность

XCEM
0.4%
STXE
5.9%

Потребительский защитный сектор

XCEM
0.3%
STXE
2.2%

Энергетика

XCEM
0.2%
STXE
3.9%

Здравоохранение

XCEM
0.1%
STXE
1.1%

Недвижимость

XCEM
0.0%
STXE
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia EM Core ex-China ETF

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с EDIVXCEM с XCXCEM с EMGF
Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с EMXCSTXE с SCHFSTXE с EWYSTXE с VEUSTXE с STXTSTXE с STXK

Доходность на риск

XCEM vs. STXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCEM c STXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCEMSTXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
3.70

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
4.47

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.65

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

5.85

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.98

23.95

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCEM vs. STXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCEM на текущий момент составляет 3.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STXE равному 3.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEM и STXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCEMSTXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

3.70

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.57

-0.94

Просадки

Сравнение просадок XCEM и STXE

Максимальная просадка XCEM за все время составила -41.24%, что больше максимальной просадки STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и STXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCEMSTXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.24%

-18.92%

-22.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-14.51%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-18.92%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-1.00%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-3.72%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.54%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XCEM и STXE

Текущая волатильность для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) составляет 9.43%, в то время как у Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что XCEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCEMSTXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

10.53%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.72%

20.81%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

22.95%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

17.68%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

17.68%

+2.04%

Сравнение комиссий XCEM и STXE

XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии STXE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCEM и STXE

Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности STXE в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		1.83%2.66%3.22%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.35%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XCEM and STXE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STXE has higher volatility (10.53%) compared to XCEM (9.43%). In terms of maximum drawdown, XCEM dropped -41.24% vs STXE's -18.92%.

On 3-year performance, STXE leads with 29.77% vs 26.37% for XCEM. On fees, XCEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, XCEM has been the lower-risk option at 9.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXE has performed better with a 29.77% return vs 26.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.32% for STXE.

XCEM has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.83% for STXE.

XCEM is categorized as Emerging Markets Equities, while STXE is Emerging Markets Diversified. XCEM tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while STXE tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Strive. Their fees differ too: 0.16% for XCEM and 0.32% for STXE.

STXE currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 3.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCEM и STXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор