PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXE с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXE с EMXC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both exchange-traded funds - STXE is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXE returned 29.77%/yr vs 29.08%/yr for EMXC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. STXE charges 0.32%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности STXE и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXE показывает доходность 47.29%, что значительно выше, чем у EMXC с доходностью 41.72%.

STXE

1 день
-1.00%
1 месяц
15.10%
С начала года
47.29%
6 месяцев
52.92%
1 год
84.40%
3 года*
29.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMXC

1 день
-1.00%
1 месяц
12.61%
С начала года
41.72%
6 месяцев
46.94%
1 год
77.94%
3 года*
29.08%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXE и EMXC

2026 (YTD)202520242023
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		47.29%34.23%2.09%11.74%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		41.72%35.14%2.68%11.01%

Correlation

The correlation between STXE and EMXC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.94

The correlation between STXE and EMXC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXE и EMXC

Секторы
STXE
EMXC

Технологии

47.7%
45.0%

Финансовые услуги

22.5%
19.6%

Сырьевые материалы

7.1%
6.8%

Промышленность

5.9%
8.3%

Потребительский циклический сектор

4.0%
4.5%

Энергетика

3.9%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.2%
2.9%

Коммунальные услуги

2.0%
2.3%

Здравоохранение

1.1%
2.2%

Недвижимость

0.4%
1.0%

Технологии

STXE
47.7%
EMXC
45.0%

Финансовые услуги

STXE
22.5%
EMXC
19.6%

Сырьевые материалы

STXE
7.1%
EMXC
6.8%

Промышленность

STXE
5.9%
EMXC
8.3%

Потребительский циклический сектор

STXE
4.0%
EMXC
4.5%

Энергетика

STXE
3.9%
EMXC
4.2%

Коммуникационные услуги

STXE
3.2%
EMXC
3.4%

Потребительский защитный сектор

STXE
2.2%
EMXC
2.9%

Коммунальные услуги

STXE
2.0%
EMXC
2.3%

Здравоохранение

STXE
1.1%
EMXC
2.2%

Недвижимость

STXE
0.4%
EMXC
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с SCHFSTXE с EWYSTXE с VEUSTXE с STXTSTXE с STXKSTXE с KEMX
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Доходность на риск

STXE vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXE c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXEEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.70
3.61

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
4.39

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.64

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.85

5.44

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.95

21.99

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXE vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXE на текущий момент составляет 3.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC равному 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXE и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXEEMXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70

3.61

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.55

+1.02

Просадки

Сравнение просадок STXE и EMXC

Максимальная просадка STXE за все время составила -18.92%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXEEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.92%

-42.81%

+23.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-14.41%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-19.12%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-1.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-10.19%

+6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.56%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности STXE и EMXC

Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) с волатильностью 9.88%. Это указывает на то, что STXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXEEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.53%

9.88%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.81%

19.34%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

21.70%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

17.45%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

19.82%

-2.14%

Сравнение комиссий STXE и EMXC

STXE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXE и EMXC

Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности EMXC в 1.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		1.99%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		1.83%2.66%3.22%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, STXE and EMXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STXE has higher volatility (10.53%) compared to EMXC (9.88%). In terms of maximum drawdown, STXE dropped -18.92% vs EMXC's -42.81%.

On 3-year performance, STXE leads with 29.77% vs 29.08% for EMXC. On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EMXC has been the lower-risk option at 9.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXE has performed better with a 29.77% return vs 29.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.

EMXC has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.83% for STXE.

STXE is categorized as Emerging Markets Diversified, while EMXC is Emerging Markets Equities. STXE tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: Strive and iShares. Their fees differ too: 0.32% for STXE and 0.49% for EMXC.

STXE currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 3.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXE и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор