PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XCEM с SPEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XCEMSPEM
Дох-ть с нач. г.5.90%16.08%
Дох-ть за 1 год16.34%23.17%
Дох-ть за 3 года1.36%1.12%
Дох-ть за 5 лет4.94%5.19%
Коэф-т Шарпа1.101.59
Коэф-т Сортино1.572.28
Коэф-т Омега1.201.28
Коэф-т Кальмара1.040.98
Коэф-т Мартина5.648.93
Индекс Язвы2.79%2.58%
Дневная вол-ть14.27%14.46%
Макс. просадка-40.92%-64.41%
Текущая просадка-5.13%-5.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между XCEM и SPEM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XCEM и SPEM

С начала года, XCEM показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью 16.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.34%
9.67%
XCEM
SPEM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XCEM и SPEM

XCEM берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF
График комиссии XCEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%
График комиссии SPEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XCEM c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XCEM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XCEM, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XCEM, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XCEM, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XCEM, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XCEM, с текущим значением в 5.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.64
SPEM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPEM, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPEM, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPEM, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPEM, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPEM, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.93

Сравнение коэффициента Шарпа XCEM и SPEM

Показатель коэффициента Шарпа XCEM на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа SPEM равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEM и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.10
1.59
XCEM
SPEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCEM и SPEM

Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности SPEM в 2.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF
1.15%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%3.24%8.57%1.24%2.57%0.00%0.00%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
2.46%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%2.26%1.91%

Просадки

Сравнение просадок XCEM и SPEM

Максимальная просадка XCEM за все время составила -40.92%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.13%
-5.14%
XCEM
SPEM

Волатильность

Сравнение волатильности XCEM и SPEM

Текущая волатильность для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) составляет 2.89%, в то время как у SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что XCEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.89%
3.66%
XCEM
SPEM