PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCEM с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCEM с SPEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) and SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - XCEM tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index while SPEM tracks the S&P Emerging Markets BMI. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCEM returned 12.99%/yr vs 9.45%/yr for SPEM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCEM charges 0.16%/yr vs 0.11%/yr for SPEM.

Доходность

Сравнение доходности XCEM и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCEM показывает доходность 38.32%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции XCEM превзошли акции SPEM по среднегодовой доходности: 12.99% против 9.45% соответственно.

XCEM

1 день
-1.25%
1 месяц
12.13%
С начала года
38.32%
6 месяцев
44.13%
1 год
71.14%
3 года*
26.37%
5 лет*
11.95%
10 лет*
12.99%

SPEM

1 день
-1.40%
1 месяц
3.20%
С начала года
12.45%
6 месяцев
14.11%
1 год
31.35%
3 года*
18.73%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCEM и SPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		38.32%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%9.47%19.74%-11.75%34.78%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		12.45%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%

Correlation

The correlation between XCEM and SPEM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2015 г.

0.78

The correlation between XCEM and SPEM shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XCEM и SPEM

Секторы
XCEM
SPEM

Финансовые услуги

7.7%
20.2%

Коммуникационные услуги

4.2%
7.2%

Коммунальные услуги

1.9%
2.8%

Технологии

1.1%
28.2%

Потребительский циклический сектор

1.1%
10.4%

Сырьевые материалы

0.7%
8.2%

Промышленность

0.4%
8.5%

Потребительский защитный сектор

0.3%
3.9%

Энергетика

0.2%
4.7%

Здравоохранение

0.1%
4.0%

Недвижимость

0.0%
1.9%

Финансовые услуги

XCEM
7.7%
SPEM
20.2%

Коммуникационные услуги

XCEM
4.2%
SPEM
7.2%

Коммунальные услуги

XCEM
1.9%
SPEM
2.8%

Технологии

XCEM
1.1%
SPEM
28.2%

Потребительский циклический сектор

XCEM
1.1%
SPEM
10.4%

Сырьевые материалы

XCEM
0.7%
SPEM
8.2%

Промышленность

XCEM
0.4%
SPEM
8.5%

Потребительский защитный сектор

XCEM
0.3%
SPEM
3.9%

Энергетика

XCEM
0.2%
SPEM
4.7%

Здравоохранение

XCEM
0.1%
SPEM
4.0%

Недвижимость

XCEM
0.0%
SPEM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia EM Core ex-China ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с EDIVXCEM с XCXCEM с EMGFXCEM с VEIEX
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с EMCRSPEM с BKEM

Доходность на риск

XCEM vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCEM c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCEMSPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
1.98

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
2.73

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.36

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

2.77

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.98

10.14

+9.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCEM vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCEM на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа SPEM равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEM и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCEMSPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

1.98

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.33

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.50

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.23

+0.40

Просадки

Сравнение просадок XCEM и SPEM

Максимальная просадка XCEM за все время составила -41.24%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и SPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCEMSPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.24%

-64.41%

+23.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-11.36%

-3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-17.62%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.67%

-31.88%

+2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.24%

-36.06%

-5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-1.40%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-14.75%

+6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.10%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XCEM и SPEM

Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что XCEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCEMSPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

5.69%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.72%

13.29%

+5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

15.92%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

17.13%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

18.80%

+0.92%

Сравнение комиссий XCEM и SPEM

XCEM берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCEM и SPEM

Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности SPEM в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.47%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.35%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

XCEM and SPEM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCEM has higher volatility (9.43%) compared to SPEM (5.69%). In terms of maximum drawdown, XCEM dropped -41.24% vs SPEM's -64.41%.

On 10-year performance, XCEM leads with 12.99% vs 9.45% for SPEM. On fees, SPEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, SPEM has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XCEM has performed better with a 12.99% return vs 9.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.16% for XCEM.

SPEM has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 2.35% for XCEM.

XCEM tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while SPEM tracks S&P Emerging Markets BMI. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and State Street. Their fees differ too: 0.16% for XCEM and 0.11% for SPEM.

XCEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCEM и SPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор