Сравнение XCEM с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
XCEM и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCEM или SPEM.
Основные характеристики
| XCEM | SPEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.51% | 5.68% |
| Дох-ть за 1 год | 14.71% | 12.20% |
| Дох-ть за 3 года | -0.28% | -3.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.21% | 4.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 0.90 |
| Дневная вол-ть | 12.89% | 13.71% |
| Макс. просадка | -40.92% | -64.41% |
| Current Drawdown | -3.19% | -13.34% |
Корреляция
Корреляция между XCEM и SPEM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XCEM и SPEM
С начала года, XCEM показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью 5.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCEM и SPEM
XCEM берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XCEM c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCEM и SPEM
Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности SPEM в 2.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 1.19% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 3.24% | 8.57% | 1.24% | 2.57% | 0.00% | 0.00% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.65% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок XCEM и SPEM
Максимальная просадка XCEM за все время составила -40.92%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XCEM и SPEM
Текущая волатильность для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) составляет 4.45%, в то время как у SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что XCEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.