Сравнение XCEM с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
XCEM и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCEM или SPEM.
Корреляция
Корреляция между XCEM и SPEM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XCEM и SPEM
Основные характеристики
XCEM:
0.23
SPEM:
0.80
XCEM:
0.40
SPEM:
1.20
XCEM:
1.05
SPEM:
1.15
XCEM:
0.30
SPEM:
0.54
XCEM:
0.75
SPEM:
2.84
XCEM:
4.37%
SPEM:
4.18%
XCEM:
14.35%
SPEM:
14.90%
XCEM:
-40.92%
SPEM:
-64.41%
XCEM:
-9.13%
SPEM:
-9.94%
Доходность по периодам
С начала года, XCEM показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью -1.07%.
XCEM
1.01%
-2.59%
-6.10%
5.84%
3.21%
N/A
SPEM
-1.07%
-3.47%
0.06%
14.11%
2.55%
4.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCEM и SPEM
XCEM берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XCEM и SPEM
XCEM
SPEM
Сравнение XCEM c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCEM и SPEM
Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности SPEM в 2.81%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 2.73% | 2.76% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 3.24% | 8.57% | 1.24% | 2.57% | 0.00% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.81% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок XCEM и SPEM
Максимальная просадка XCEM за все время составила -40.92%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XCEM и SPEM
Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что XCEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.