- ISIN
- US19762B2025
- CUSIP
- 19762B202
- Эмитент
- Ameriprise Financial
- Дата выпуска
- 2 сент. 2015 г.
- Регион
- Emerging Markets (Broad)
- Категория
- Emerging Markets Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI Emerging Markets ex China Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) прибавил 26.2% с начала года. Текущая цена акции XCEM — $48. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XCEM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,647.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) показал доход в 26.23% с начала года и 45.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XCEM составила 10.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Columbia EM Core ex-China ETF
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -8.42%
- 6 месяцев
- 19.47%
- С начала года
- 26.23%
- 1 год
- 45.17%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 10.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность XCEM по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 сент. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении XCEM закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.63% | 9.36% | -10.45% | 15.61% | 11.13% | 0.86% | -8.43% | 26.23% | |||||
| 2025 | 1.55% | -2.56% | 0.84% | 2.62% | 4.92% | 7.48% | -0.26% | 0.32% | 6.23% | 6.50% | -1.76% | 4.39% | 34.05% |
| 2024 | -3.30% | 2.90% | 3.25% | -2.25% | 0.36% | 4.62% | 2.07% | 0.21% | 0.06% | -2.91% | -2.08% | -2.14% | 0.42% |
| 2023 | 7.55% | -4.59% | 3.17% | 0.48% | 1.51% | 3.66% | 3.71% | -4.82% | -2.87% | -3.79% | 9.36% | 6.24% | 19.96% |
| 2022 | 0.80% | -3.91% | -0.55% | -7.69% | 1.88% | -12.06% | 3.83% | -0.49% | -10.29% | 4.68% | 12.19% | -4.97% | -17.59% |
| 2021 | 0.64% | 3.80% | 1.47% | 1.04% | 2.66% | 1.35% | -2.49% | 3.56% | -4.78% | 0.34% | -3.87% | 4.38% | 7.87% |
Метрики бенчмарка
Columbia EM Core ex-China ETF has an annualized alpha of 2.13%, beta of 0.77, and R2 of 0.45 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 02, 2015.
- This ETF participated in 84.24% of S&P 500 Index downside but only 80.82% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.45 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.13%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.45
- Участие в росте
- 80.82%
- Участие в снижении
- 84.24%
Комиссия
Комиссия XCEM составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XCEM имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCEM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 2.24 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | 9.71 | +0.98 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia EM Core ex-China ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.25 | $1.25 | $0.82 | $0.37 | $0.62 | $0.62 | $0.49 | $0.59 | $0.64 | $2.64 | $0.28 | $0.51 |
Дивидендный доход | 2.58% | 3.25% | 2.76% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 2.70% | 9.56% | 1.24% | 2.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia EM Core ex-China ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $1.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.82 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia EM Core ex-China ETF показал максимальную просадку в 41.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.
Текущая просадка Columbia EM Core ex-China ETF составляет 11.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-41.24%март 2020 г. | 2y 1mo | 8mo 15d | 2y 10moянв. 2018 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-29.67%окт. 2022 г. | 1y 4mo | 1y 8mo | 3y 26dиюнь 2021 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-21.67%янв. 2016 г. | 3mo 7d | 2mo 24d | 6mo 1dокт. 2015 г. - апр. 2016 г. | — |
-18.92%апр. 2025 г. | 6mo 13d | 2mo 3d | 8mo 16dсент. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-14.46%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| XCEM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.24% | -56.78% | +15.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -9.10% | -5.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -18.90% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.57% | -25.43% | -4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.24% | -33.92% | -7.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.90% | -1.00% | -10.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -10.70% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 2.09% | +2.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XCEM
Добавьте Columbia EM Core ex-China ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XCEM