PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS19762B2025
CUSIP19762B202
ЭмитентAmeriprise Financial
Дата выпуска2 сент. 2015 г.
РегионEmerging Markets (Broad)
КатегорияEmerging Markets Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексMSCI Emerging Markets ex China Index
Класс активаАкции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия XCEM составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии XCEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: XCEM с EMXC, XCEM с KEMX, XCEM с SPEM, XCEM с EMGF, XCEM с EDIV, XCEM с VWO, XCEM с SCHE, XCEM с SCHD, XCEM с BITO, XCEM с EMB

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia EM Core ex-China ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.34%
13.71%
XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Columbia EM Core ex-China ETF показал доход в 5.90% с начала года и 16.34% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.90%24.30%
1 месяц-0.30%4.09%
6 месяцев3.07%14.29%
1 год16.34%35.42%
5 лет (среднегодовая)4.94%13.95%
10 лет (среднегодовая)N/A11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XCEM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.30%2.90%3.25%-2.25%0.36%4.62%2.07%0.21%0.06%-2.91%5.90%
20237.55%-4.58%3.17%0.48%1.51%3.66%3.71%-4.82%-2.87%-3.79%9.36%6.24%19.96%
20220.80%-3.90%-0.55%-7.69%1.88%-12.06%3.83%-0.49%-10.29%4.68%12.19%-4.97%-17.59%
20210.64%3.80%1.47%1.04%2.66%1.35%-2.49%3.56%-4.78%0.34%-3.87%4.38%7.88%
2020-6.47%-7.21%-21.41%9.41%4.04%4.65%7.70%0.26%-1.51%-0.09%15.83%9.47%9.47%
20199.18%-2.12%-0.02%2.97%-4.75%6.93%-3.05%-3.44%2.82%4.95%-0.93%6.78%19.74%
20186.87%-4.43%0.97%-3.77%-5.54%-3.73%4.77%-1.99%1.00%-6.01%1.89%-0.99%-11.26%
20176.35%1.71%4.27%0.00%3.88%0.59%2.72%1.22%1.39%1.51%0.13%6.42%34.40%
2016-6.68%2.51%13.68%2.78%-6.24%7.49%4.54%2.24%0.39%2.70%-7.42%2.22%17.46%
2015-2.33%9.18%-1.63%-5.53%-0.89%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг XCEM среди ETFs на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности XCEM, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XCEM, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


XCEM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XCEM, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XCEM, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XCEM, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XCEM, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XCEM, с текущим значением в 5.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.64
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

Columbia EM Core ex-China ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.10
2.90
XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia EM Core ex-China ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.37$0.37$0.62$0.62$0.49$0.59$0.77$2.37$0.28$0.51

Дивидендный доход

1.15%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%3.24%8.57%1.24%2.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia EM Core ex-China ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.62
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.62
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.77
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.37$2.37
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2015$0.51$0.51

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.13%
0
XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Columbia EM Core ex-China ETF показал максимальную просадку в 40.92%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 177 торговых сессий.

Текущая просадка Columbia EM Core ex-China ETF составляет 5.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.92%29 янв. 2018 г.51323 мар. 2020 г.1772 дек. 2020 г.690
-29.67%7 июн. 2021 г.34414 окт. 2022 г.4292 июл. 2024 г.773
-21.67%15 окт. 2015 г.2420 янв. 2016 г.2813 апр. 2016 г.52
-10%7 сент. 2016 г.3614 нояб. 2016 г.4124 янв. 2017 г.77
-9.39%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3524 сент. 2024 г.49

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Columbia EM Core ex-China ETF составляет 2.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.89%
3.92%
XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF)
Benchmark (^GSPC)