PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XCEM с EMGF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XCEMEMGF
Дох-ть с нач. г.5.90%14.10%
Дох-ть за 1 год16.34%23.43%
Дох-ть за 3 года1.36%2.11%
Дох-ть за 5 лет4.94%5.59%
Коэф-т Шарпа1.101.57
Коэф-т Сортино1.572.25
Коэф-т Омега1.201.28
Коэф-т Кальмара1.041.18
Коэф-т Мартина5.648.17
Индекс Язвы2.79%2.85%
Дневная вол-ть14.27%14.83%
Макс. просадка-40.92%-40.23%
Текущая просадка-5.13%-5.82%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между XCEM и EMGF составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XCEM и EMGF

С начала года, XCEM показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у EMGF с доходностью 14.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.34%
5.68%
XCEM
EMGF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XCEM и EMGF

XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии EMGF в 0.45%.


EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF
График комиссии EMGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии XCEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XCEM c EMGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XCEM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XCEM, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XCEM, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XCEM, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XCEM, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XCEM, с текущим значением в 5.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.64
EMGF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EMGF, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EMGF, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EMGF, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EMGF, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EMGF, с текущим значением в 8.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.17

Сравнение коэффициента Шарпа XCEM и EMGF

Показатель коэффициента Шарпа XCEM на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMGF равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEM и EMGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.10
1.57
XCEM
EMGF

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCEM и EMGF

Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности EMGF в 5.15%


TTM202320222021202020192018201720162015
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF
1.15%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%3.24%8.57%1.24%2.57%
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF
5.15%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.94%2.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XCEM и EMGF

Максимальная просадка XCEM за все время составила -40.92%, примерно равная максимальной просадке EMGF в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и EMGF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.13%
-5.82%
XCEM
EMGF

Волатильность

Сравнение волатильности XCEM и EMGF

Текущая волатильность для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) составляет 2.89%, в то время как у iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что XCEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.89%
3.45%
XCEM
EMGF