PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XCEM с EMGF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XCEM и EMGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.45%
0.95%
XCEM
EMGF

Доходность по периодам

С начала года, XCEM показывает доходность 3.37%, что значительно ниже, чем у EMGF с доходностью 11.33%.


XCEM

С начала года

3.37%

1 месяц

-4.19%

6 месяцев

-0.41%

1 год

9.67%

5 лет (среднегодовая)

5.03%

10 лет (среднегодовая)

N/A

EMGF

С начала года

11.33%

1 месяц

-4.92%

6 месяцев

0.61%

1 год

16.52%

5 лет (среднегодовая)

5.37%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


XCEMEMGF
Коэф-т Шарпа0.741.20
Коэф-т Сортино1.081.75
Коэф-т Омега1.141.22
Коэф-т Кальмара0.891.06
Коэф-т Мартина3.395.68
Индекс Язвы3.12%3.20%
Дневная вол-ть14.19%15.13%
Макс. просадка-40.92%-40.23%
Текущая просадка-7.40%-8.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XCEM и EMGF

XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии EMGF в 0.45%.


EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF
График комиссии EMGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии XCEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между XCEM и EMGF составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XCEM c EMGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XCEM, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.741.20
Коэффициент Сортино XCEM, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.081.75
Коэффициент Омега XCEM, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.22
Коэффициент Кальмара XCEM, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.891.06
Коэффициент Мартина XCEM, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.395.68
XCEM
EMGF

Показатель коэффициента Шарпа XCEM на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа EMGF равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEM и EMGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.74
1.20
XCEM
EMGF

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCEM и EMGF

Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности EMGF в 5.27%


TTM202320222021202020192018201720162015
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF
1.18%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%3.24%8.57%1.24%2.57%
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF
5.27%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.95%2.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XCEM и EMGF

Максимальная просадка XCEM за все время составила -40.92%, примерно равная максимальной просадке EMGF в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и EMGF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.40%
-8.10%
XCEM
EMGF

Волатильность

Сравнение волатильности XCEM и EMGF

Текущая волатильность для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) составляет 3.47%, в то время как у iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что XCEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.47%
4.68%
XCEM
EMGF