Сравнение XCEM с EMGF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF).
XCEM и EMGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. EMGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCEM или EMGF.
Основные характеристики
| XCEM | EMGF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.74% | 7.51% |
| Дох-ть за 1 год | 15.27% | 19.04% |
| Дох-ть за 3 года | -0.21% | -1.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.13% | 5.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 1.33 |
| Дневная вол-ть | 12.89% | 13.73% |
| Макс. просадка | -40.92% | -40.23% |
| Current Drawdown | -2.97% | -5.47% |
Корреляция
Корреляция между XCEM и EMGF составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XCEM и EMGF
С начала года, XCEM показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у EMGF с доходностью 7.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCEM и EMGF
XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии EMGF в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XCEM c EMGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCEM и EMGF
Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности EMGF в 5.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 1.19% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 3.24% | 8.57% | 1.24% | 2.57% |
EMGF iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF | 5.52% | 5.94% | 4.04% | 2.48% | 1.95% | 2.63% | 2.73% | 1.94% | 2.04% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XCEM и EMGF
Максимальная просадка XCEM за все время составила -40.92%, примерно равная максимальной просадке EMGF в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и EMGF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XCEM и EMGF
Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) имеют волатильность 4.37% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.