PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XCEM с EMGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCEM с EMGF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) and EMGF (iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - XCEM tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index while EMGF tracks the MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCEM returned 10.97%/yr vs 9.73%/yr for EMGF. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XCEM charges 0.16%/yr vs 0.45%/yr for EMGF.

Доходность

Сравнение доходности XCEM и EMGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCEM показывает доходность 28.34%, что значительно выше, чем у EMGF с доходностью 22.07%. За последние 10 лет акции XCEM превзошли акции EMGF по среднегодовой доходности: 10.97% против 9.73% соответственно.

XCEM

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.92%
6 месяцев
17.49%
С начала года
28.34%
1 год
48.85%
3 года*
22.58%
5 лет*
10.73%
10 лет*
10.97%
Всё время*
11.68%

EMGF

1 день
-0.54%
1 месяц
-3.03%
6 месяцев
13.16%
С начала года
22.07%
1 год
35.70%
3 года*
22.64%
5 лет*
9.88%
10 лет*
9.73%
Всё время*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMGF

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF
$10.11M$11.75M$11.81M

XCEM

Columbia EM Core ex-China ETF
$7.91M$7.83M$9.63M

Сравнение доходности по годам XCEM и EMGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		28.34%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%9.47%19.74%-11.75%34.78%
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		22.07%31.41%9.06%10.86%-16.55%6.65%10.27%20.96%-19.71%42.37%

Correlation

The correlation between XCEM and EMGF is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2015 г.

0.78

The correlation between XCEM and EMGF shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.95 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XCEM и EMGF

Секторы
XCEM
EMGF

Технологии

50.4%
42.6%

Финансовые услуги

17.2%
17.8%

Промышленность

9.6%
7.5%

Сырьевые материалы

5.2%
5.0%

Потребительский циклический сектор

4.6%
8.2%

Коммуникационные услуги

3.2%
6.4%

Энергетика

3.1%
3.4%

Здравоохранение

2.3%
2.7%

Коммунальные услуги

1.8%
2.2%

Потребительский защитный сектор

1.8%
3.1%

Недвижимость

0.9%
1.0%

Технологии

XCEM
50.4%
EMGF
42.6%

Финансовые услуги

XCEM
17.2%
EMGF
17.8%

Промышленность

XCEM
9.6%
EMGF
7.5%

Сырьевые материалы

XCEM
5.2%
EMGF
5.0%

Потребительский циклический сектор

XCEM
4.6%
EMGF
8.2%

Коммуникационные услуги

XCEM
3.2%
EMGF
6.4%

Энергетика

XCEM
3.1%
EMGF
3.4%

Здравоохранение

XCEM
2.3%
EMGF
2.7%

Коммунальные услуги

XCEM
1.8%
EMGF
2.2%

Потребительский защитный сектор

XCEM
1.8%
EMGF
3.1%

Недвижимость

XCEM
0.9%
EMGF
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia EM Core ex-China ETF

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с XCXCEM с EDIVXCEM с VEIEX
Часто сравнивают с EMGF:
EMGF с EEMEMGF с SPEMEMGF с AVESEMGF с FDEMEMGF с VWOEMGF с SPYEMGF с DEM

Доходность на риск

XCEM vs. EMGF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EMGF
Ранг доходности на риск EMGF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XCEM c EMGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCEMEMGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.47

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.01

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.45

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

7.50

+1.85

XCEM vs. EMGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCEM на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMGF равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEM и EMGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XCEM и EMGF

Максимальная просадка XCEM за все время составила -41.24%, примерно равная максимальной просадке EMGF в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и EMGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCEMEMGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.24%

-40.23%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.20%

-14.63%

-3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-17.65%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.57%

-28.17%

-1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.24%

-40.23%

-1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.43%

-8.19%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-10.00%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

4.77%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XCEM и EMGF

Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеет более высокую волатильность в 9.90% по сравнению с iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что XCEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCEMEMGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.90%

8.28%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.86%

22.35%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.57%

24.32%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

18.70%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

19.78%

+0.35%

Сравнение комиссий XCEM и EMGF

XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии EMGF в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCEM и EMGF

Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности EMGF в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		2.06%2.52%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.94%2.04%0.00%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.53%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XCEM and EMGF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XCEM has higher volatility (9.90%) compared to EMGF (8.28%). In terms of maximum drawdown, XCEM dropped -41.24% vs EMGF's -40.23%.

On 10-year performance, XCEM leads with 10.97% vs 9.73% for EMGF. On fees, XCEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, EMGF has been the lower-risk option at 8.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XCEM has performed better with a 10.97% return vs 9.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.45% for EMGF.

XCEM has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 2.06% for EMGF.

XCEM tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while EMGF tracks MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. They also come from different issuers: Columbia and iShares. Their fees differ too: 0.16% for XCEM and 0.45% for EMGF.

XCEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCEM и EMGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор