PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XCEM с EMGF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCEM с EMGF

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF).

XCEM и EMGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. EMGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCEM или EMGF.

Корреляция

Корреляция между XCEM и EMGF составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XCEM и EMGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XCEM:

0.18

EMGF:

0.39

Коэф-т Сортино

XCEM:

0.38

EMGF:

0.72

Коэф-т Омега

XCEM:

1.05

EMGF:

1.09

Коэф-т Кальмара

XCEM:

0.17

EMGF:

0.44

Коэф-т Мартина

XCEM:

0.48

EMGF:

1.21

Индекс Язвы

XCEM:

6.82%

EMGF:

6.35%

Дневная вол-ть

XCEM:

18.16%

EMGF:

18.81%

Макс. просадка

XCEM:

-40.92%

EMGF:

-40.23%

Текущая просадка

XCEM:

-5.18%

EMGF:

-4.39%

Доходность по периодам

С начала года, XCEM показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у EMGF с доходностью 6.20%.

XCEM

С начала года

5.41%

1 месяц

11.59%

6 месяцев

0.18%

1 год

3.15%

5 лет

10.96%

10 лет

N/A

EMGF

С начала года

6.20%

1 месяц

10.31%

6 месяцев

1.54%

1 год

7.15%

5 лет

9.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XCEM и EMGF

XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии EMGF в 0.45%.

EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XCEM и EMGF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XCEM
Ранг риск-скорректированной доходности XCEM, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XCEM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
EMGF
Ранг риск-скорректированной доходности EMGF, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMGF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XCEM c EMGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XCEM на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа EMGF равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEM и EMGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCEM и EMGF

Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности EMGF в 3.22%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.62%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%3.24%8.57%1.24%2.57%
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		3.22%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.95%2.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XCEM и EMGF

Максимальная просадка XCEM за все время составила -40.92%, примерно равная максимальной просадке EMGF в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и EMGF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XCEM и EMGF

Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что XCEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...