Сравнение XCEM с EMXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC).
XCEM и EMXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCEM или EMXC.
Основные характеристики
| XCEM | EMXC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.90% | 8.06% |
| Дох-ть за 1 год | 16.34% | 18.74% |
| Дох-ть за 3 года | 1.36% | 1.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.94% | 5.79% |
| Коэф-т Шарпа | 1.10 | 1.31 |
| Коэф-т Сортино | 1.57 | 1.83 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.04 | 1.07 |
| Коэф-т Мартина | 5.64 | 6.63 |
| Индекс Язвы | 2.79% | 2.78% |
| Дневная вол-ть | 14.27% | 14.08% |
| Макс. просадка | -40.92% | -42.80% |
| Текущая просадка | -5.13% | -5.75% |
Корреляция
Корреляция между XCEM и EMXC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XCEM и EMXC
С начала года, XCEM показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 8.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCEM и EMXC
XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии EMXC в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XCEM c EMXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCEM и EMXC
Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности EMXC в 1.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 1.15% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 3.24% | 8.57% | 1.24% | 2.57% |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 1.90% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.63% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XCEM и EMXC
Максимальная просадка XCEM за все время составила -40.92%, примерно равная максимальной просадке EMXC в -42.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и EMXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XCEM и EMXC
Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что XCEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.