PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XCEM с EMXC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XCEM и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.05%
-0.02%
XCEM
EMXC

Доходность по периодам

С начала года, XCEM показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 5.61%.


XCEM

С начала года

2.71%

1 месяц

-4.81%

6 месяцев

-1.40%

1 год

9.84%

5 лет (среднегодовая)

4.80%

10 лет (среднегодовая)

N/A

EMXC

С начала года

5.61%

1 месяц

-4.93%

6 месяцев

-0.02%

1 год

12.21%

5 лет (среднегодовая)

5.56%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


XCEMEMXC
Коэф-т Шарпа0.710.94
Коэф-т Сортино1.041.34
Коэф-т Омега1.131.17
Коэф-т Кальмара0.850.95
Коэф-т Мартина3.284.20
Индекс Язвы3.08%3.14%
Дневная вол-ть14.20%14.06%
Макс. просадка-40.92%-42.80%
Текущая просадка-7.99%-7.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XCEM и EMXC

XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии EMXC в 0.49%.


EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
График комиссии EMXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии XCEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между XCEM и EMXC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XCEM c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XCEM, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.690.94
Коэффициент Сортино XCEM, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.021.34
Коэффициент Омега XCEM, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.17
Коэффициент Кальмара XCEM, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.830.95
Коэффициент Мартина XCEM, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.154.20
XCEM
EMXC

Показатель коэффициента Шарпа XCEM на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEM и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.69
0.94
XCEM
EMXC

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCEM и EMXC

Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности EMXC в 1.94%


TTM202320222021202020192018201720162015
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF
1.19%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%3.24%8.57%1.24%2.57%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
1.94%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XCEM и EMXC

Максимальная просадка XCEM за все время составила -40.92%, примерно равная максимальной просадке EMXC в -42.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и EMXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.99%
-7.89%
XCEM
EMXC

Волатильность

Сравнение волатильности XCEM и EMXC

Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеют волатильность 3.37% и 3.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.37%
3.40%
XCEM
EMXC