PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XCEM с EDIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XCEMEDIV
Дох-ть с нач. г.5.90%14.14%
Дох-ть за 1 год16.34%25.27%
Дох-ть за 3 года1.36%11.51%
Дох-ть за 5 лет4.94%7.09%
Коэф-т Шарпа1.101.99
Коэф-т Сортино1.572.86
Коэф-т Омега1.201.36
Коэф-т Кальмара1.042.73
Коэф-т Мартина5.6410.80
Индекс Язвы2.79%2.29%
Дневная вол-ть14.27%12.41%
Макс. просадка-40.92%-53.36%
Текущая просадка-5.13%-6.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между XCEM и EDIV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XCEM и EDIV

С начала года, XCEM показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у EDIV с доходностью 14.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.34%
6.25%
XCEM
EDIV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XCEM и EDIV

XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии EDIV в 0.49%.


EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
График комиссии EDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии XCEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XCEM c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XCEM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XCEM, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XCEM, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XCEM, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XCEM, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XCEM, с текущим значением в 5.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.64
EDIV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EDIV, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EDIV, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EDIV, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EDIV, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EDIV, с текущим значением в 10.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.80

Сравнение коэффициента Шарпа XCEM и EDIV

Показатель коэффициента Шарпа XCEM на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа EDIV равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEM и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.10
1.99
XCEM
EDIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCEM и EDIV

Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности EDIV в 3.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF
1.15%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%3.24%8.57%1.24%2.57%0.00%0.00%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
3.55%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%4.84%5.13%

Просадки

Сравнение просадок XCEM и EDIV

Максимальная просадка XCEM за все время составила -40.92%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и EDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.13%
-6.39%
XCEM
EDIV

Волатильность

Сравнение волатильности XCEM и EDIV

Текущая волатильность для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) составляет 2.89%, в то время как у SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что XCEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.89%
3.14%
XCEM
EDIV