PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XCEM с EDIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCEM с EDIV

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV).

XCEM и EDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCEM или EDIV.

Корреляция

Корреляция между XCEM и EDIV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XCEM и EDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XCEM:

0.25

EDIV:

0.74

Коэф-т Сортино

XCEM:

0.54

EDIV:

1.26

Коэф-т Омега

XCEM:

1.07

EDIV:

1.17

Коэф-т Кальмара

XCEM:

0.28

EDIV:

0.85

Коэф-т Мартина

XCEM:

0.78

EDIV:

2.28

Индекс Язвы

XCEM:

6.83%

EDIV:

5.18%

Дневная вол-ть

XCEM:

18.18%

EDIV:

13.97%

Макс. просадка

XCEM:

-40.92%

EDIV:

-53.35%

Текущая просадка

XCEM:

-2.33%

EDIV:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XCEM показывает доходность 8.58%, а EDIV немного ниже – 8.21%.

XCEM

С начала года

8.58%

1 месяц

10.83%

6 месяцев

6.95%

1 год

4.44%

5 лет

11.26%

10 лет

N/A

EDIV

С начала года

8.21%

1 месяц

7.68%

6 месяцев

8.61%

1 год

9.30%

5 лет

14.11%

10 лет

4.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XCEM и EDIV

XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии EDIV в 0.49%.

EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XCEM и EDIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XCEM
Ранг риск-скорректированной доходности XCEM, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XCEM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
EDIV
Ранг риск-скорректированной доходности EDIV, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDIV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XCEM c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XCEM на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа EDIV равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEM и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCEM и EDIV

Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности EDIV в 3.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.54%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%3.24%8.57%1.24%2.57%0.00%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		3.96%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.93%5.33%4.84%

Просадки

Сравнение просадок XCEM и EDIV

Максимальная просадка XCEM за все время составила -40.92%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и EDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XCEM и EDIV

Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что XCEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...