PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XCEM с KEMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XCEMKEMX
Дох-ть с нач. г.5.90%6.73%
Дох-ть за 1 год16.34%17.23%
Дох-ть за 3 года1.36%1.62%
Дох-ть за 5 лет4.94%6.31%
Коэф-т Шарпа1.101.11
Коэф-т Сортино1.571.55
Коэф-т Омега1.201.21
Коэф-т Кальмара1.041.06
Коэф-т Мартина5.645.66
Индекс Язвы2.79%2.95%
Дневная вол-ть14.27%15.07%
Макс. просадка-40.92%-38.80%
Текущая просадка-5.13%-5.47%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между XCEM и KEMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XCEM и KEMX

С начала года, XCEM показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 6.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.33%
5.08%
XCEM
KEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XCEM и KEMX

XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии KEMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF
График комиссии KEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии XCEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XCEM c KEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XCEM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XCEM, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XCEM, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XCEM, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XCEM, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XCEM, с текущим значением в 5.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.64
KEMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KEMX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KEMX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KEMX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KEMX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KEMX, с текущим значением в 5.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.66

Сравнение коэффициента Шарпа XCEM и KEMX

Показатель коэффициента Шарпа XCEM на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KEMX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEM и KEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.10
1.11
XCEM
KEMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCEM и KEMX

Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности KEMX в 1.87%


TTM202320222021202020192018201720162015
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF
1.15%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%3.24%8.57%1.24%2.57%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF
1.87%2.00%4.11%4.79%1.69%2.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XCEM и KEMX

Максимальная просадка XCEM за все время составила -40.92%, что больше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и KEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.13%
-5.47%
XCEM
KEMX

Волатильность

Сравнение волатильности XCEM и KEMX

Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) имеют волатильность 2.89% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.89%
2.90%
XCEM
KEMX