PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XCEM с KEMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XCEM и KEMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности XCEM и KEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
28.49%
33.15%
XCEM
KEMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XCEM:

0.33

KEMX:

0.32

Коэф-т Сортино

XCEM:

0.54

KEMX:

0.52

Коэф-т Омега

XCEM:

1.07

KEMX:

1.07

Коэф-т Кальмара

XCEM:

0.45

KEMX:

0.42

Коэф-т Мартина

XCEM:

1.24

KEMX:

1.21

Индекс Язвы

XCEM:

3.82%

KEMX:

4.02%

Дневная вол-ть

XCEM:

14.21%

KEMX:

15.07%

Макс. просадка

XCEM:

-40.92%

KEMX:

-38.80%

Текущая просадка

XCEM:

-9.22%

KEMX:

-9.93%

Доходность по периодам

С начала года, XCEM показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 1.69%.


XCEM

С начала года

1.33%

1 месяц

-1.47%

6 месяцев

-3.54%

1 год

3.10%

5 лет

3.44%

10 лет

N/A

KEMX

С начала года

1.69%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

-3.00%

1 год

3.54%

5 лет

4.40%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XCEM и KEMX

XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии KEMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF
График комиссии KEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии XCEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XCEM c KEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XCEM, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.330.32
Коэффициент Сортино XCEM, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.540.52
Коэффициент Омега XCEM, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.071.07
Коэффициент Кальмара XCEM, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.450.42
Коэффициент Мартина XCEM, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.241.21
XCEM
KEMX

Показатель коэффициента Шарпа XCEM на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KEMX равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEM и KEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.33
0.32
XCEM
KEMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCEM и KEMX

Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности KEMX в 3.34%


TTM202320222021202020192018201720162015
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF
2.74%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%3.24%8.57%1.24%2.57%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF
3.34%2.00%4.11%4.79%1.69%2.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XCEM и KEMX

Максимальная просадка XCEM за все время составила -40.92%, что больше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и KEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.22%
-9.93%
XCEM
KEMX

Волатильность

Сравнение волатильности XCEM и KEMX

Текущая волатильность для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) составляет 3.42%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что XCEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.42%
3.97%
XCEM
KEMX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab