PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XCEM с KEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCEM с KEMX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) and KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, from Columbia and CICC respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XCEM returned 10.73%/yr vs 12.79%/yr for KEMX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. XCEM charges 0.16%/yr vs 0.25%/yr for KEMX.

Доходность

Сравнение доходности XCEM и KEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCEM показывает доходность 28.34%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 33.71%.

XCEM

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.92%
6 месяцев
17.49%
С начала года
28.34%
1 год
48.85%
3 года*
22.58%
5 лет*
10.73%
10 лет*
10.97%
Всё время*
11.68%

KEMX

1 день
-0.43%
1 месяц
-4.33%
6 месяцев
19.47%
С начала года
33.71%
1 год
58.36%
3 года*
26.23%
5 лет*
12.79%
10 лет*
—
Всё время*
12.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KEMX

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF
$504.59K$474.35K$577.46K

XCEM

Columbia EM Core ex-China ETF
$7.91M$7.83M$9.63M

Сравнение доходности по годам XCEM и KEMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		28.34%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%9.47%9.41%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		33.71%38.28%0.36%20.57%-19.35%10.55%12.84%7.93%

Correlation

The correlation between XCEM and KEMX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.93

The correlation between XCEM and KEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCEM и KEMX

Секторы
XCEM
KEMX

Технологии

50.4%
46.4%

Финансовые услуги

17.2%
20.3%

Промышленность

9.6%
7.5%

Сырьевые материалы

5.2%
7.3%

Потребительский циклический сектор

4.6%
4.9%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.0%

Энергетика

3.1%
3.6%

Здравоохранение

2.3%
1.5%

Коммунальные услуги

1.8%
1.6%

Потребительский защитный сектор

1.8%
2.7%

Недвижимость

0.9%
1.1%

Технологии

XCEM
50.4%
KEMX
46.4%

Финансовые услуги

XCEM
17.2%
KEMX
20.3%

Промышленность

XCEM
9.6%
KEMX
7.5%

Сырьевые материалы

XCEM
5.2%
KEMX
7.3%

Потребительский циклический сектор

XCEM
4.6%
KEMX
4.9%

Коммуникационные услуги

XCEM
3.2%
KEMX
3.0%

Энергетика

XCEM
3.1%
KEMX
3.6%

Здравоохранение

XCEM
2.3%
KEMX
1.5%

Коммунальные услуги

XCEM
1.8%
KEMX
1.6%

Потребительский защитный сектор

XCEM
1.8%
KEMX
2.7%

Недвижимость

XCEM
0.9%
KEMX
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia EM Core ex-China ETF

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с XCXCEM с EDIVXCEM с EMGFXCEM с VEIEX
Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с EMXCKEMX с VOOKEMX с SPYKEMX с STXEKEMX с XLU

Доходность на риск

XCEM vs. KEMX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XCEM c KEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCEMKEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.16

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.72

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.64

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

11.31

-1.95

XCEM vs. KEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCEM на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KEMX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEM и KEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XCEM и KEMX

Максимальная просадка XCEM за все время составила -41.24%, что больше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и KEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCEMKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.24%

-38.80%

-2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.20%

-16.11%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-19.62%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.57%

-30.85%

+1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.43%

-8.99%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-8.82%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

5.18%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XCEM и KEMX

Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеет более высокую волатильность в 9.90% по сравнению с KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что XCEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCEMKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.90%

9.16%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.86%

25.05%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.57%

27.10%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

19.46%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

21.53%

-1.40%

Сравнение комиссий XCEM и KEMX

XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии KEMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCEM и KEMX

Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности KEMX в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.45%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.53%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, XCEM and KEMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XCEM has higher volatility (9.90%) compared to KEMX (9.16%). In terms of maximum drawdown, XCEM dropped -41.24% vs KEMX's -38.80%.

On 5-year performance, KEMX leads with 12.79% vs 10.73% for XCEM. On fees, XCEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, KEMX has been the lower-risk option at 9.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KEMX has performed better with a 12.79% return vs 10.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for KEMX.

XCEM has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 2.45% for KEMX.

Both ETFs track MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: Columbia and CICC. Their fees differ too: 0.16% for XCEM and 0.25% for KEMX.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCEM и KEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор