PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCEM с KEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCEM с KEMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) and KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both exchange-traded funds - XCEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while KEMX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XCEM returned 11.73%/yr vs 13.24%/yr for KEMX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XCEM charges 0.16%/yr vs 0.25%/yr for KEMX.

Доходность

Сравнение доходности XCEM и KEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCEM показывает доходность 36.99%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 40.51%.

XCEM

1 день
-0.96%
1 месяц
8.28%
С начала года
36.99%
6 месяцев
42.75%
1 год
67.98%
3 года*
26.14%
5 лет*
11.73%
10 лет*
12.52%

KEMX

1 день
-1.23%
1 месяц
8.82%
С начала года
40.51%
6 месяцев
46.50%
1 год
75.91%
3 года*
29.24%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCEM и KEMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		36.99%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%9.47%8.61%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		40.51%38.28%0.36%20.57%-19.35%10.55%12.84%7.93%

Correlation

The correlation between XCEM and KEMX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2019 г.

0.93

The correlation between XCEM and KEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCEM и KEMX

Секторы
XCEM
KEMX

Финансовые услуги

7.7%
20.7%

Коммуникационные услуги

4.2%
3.2%

Коммунальные услуги

1.9%
2.0%

Технологии

1.1%
41.2%

Потребительский циклический сектор

1.1%
5.4%

Сырьевые материалы

0.7%
8.2%

Промышленность

0.4%
8.6%

Потребительский защитный сектор

0.3%
3.0%

Энергетика

0.2%
4.8%

Здравоохранение

0.1%
1.7%

Недвижимость

0.0%
1.2%

Финансовые услуги

XCEM
7.7%
KEMX
20.7%

Коммуникационные услуги

XCEM
4.2%
KEMX
3.2%

Коммунальные услуги

XCEM
1.9%
KEMX
2.0%

Технологии

XCEM
1.1%
KEMX
41.2%

Потребительский циклический сектор

XCEM
1.1%
KEMX
5.4%

Сырьевые материалы

XCEM
0.7%
KEMX
8.2%

Промышленность

XCEM
0.4%
KEMX
8.6%

Потребительский защитный сектор

XCEM
0.3%
KEMX
3.0%

Энергетика

XCEM
0.2%
KEMX
4.8%

Здравоохранение

XCEM
0.1%
KEMX
1.7%

Недвижимость

XCEM
0.0%
KEMX
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia EM Core ex-China ETF

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с EDIVXCEM с XCXCEM с EMGFXCEM с VEIEX
Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с VOOKEMX с EMXCKEMX с SPYKEMX с XLUKEMX с STXE

Доходность на риск

XCEM vs. KEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCEM c KEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCEMKEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
3.40

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
4.13

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.59

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

4.97

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.08

19.78

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCEM vs. KEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCEM на текущий момент составляет 3.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KEMX равному 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEM и KEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCEMKEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

3.40

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.73

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.67

-0.05

Просадки

Сравнение просадок XCEM и KEMX

Максимальная просадка XCEM за все время составила -41.24%, что больше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и KEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCEMKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.24%

-38.80%

-2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-15.36%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-19.62%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.67%

-30.85%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-2.52%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-8.85%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.85%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XCEM и KEMX

Текущая волатильность для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) составляет 9.31%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что XCEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCEMKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

9.80%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.76%

19.96%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

22.44%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

18.21%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

20.94%

-1.22%

Сравнение комиссий XCEM и KEMX

XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии KEMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCEM и KEMX

Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности KEMX в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.33%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.37%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XCEM and KEMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KEMX has higher volatility (9.80%) compared to XCEM (9.31%). In terms of maximum drawdown, XCEM dropped -41.24% vs KEMX's -38.80%.

On 5-year performance, KEMX leads with 13.24% vs 11.73% for XCEM. On fees, XCEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, XCEM has been the lower-risk option at 9.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KEMX has performed better with a 13.24% return vs 11.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for KEMX.

XCEM has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 2.33% for KEMX.

XCEM is categorized as Emerging Markets Equities, while KEMX is Foreign Large Cap Equities. Both ETFs track MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and CICC. Their fees differ too: 0.16% for XCEM and 0.25% for KEMX.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 3.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCEM и KEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор