PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XCEM с KEMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XCEM и KEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.41%
0.34%
XCEM
KEMX

Доходность по периодам

С начала года, XCEM показывает доходность 3.37%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 3.99%.


XCEM

С начала года

3.37%

1 месяц

-4.19%

6 месяцев

-0.41%

1 год

9.67%

5 лет (среднегодовая)

5.03%

10 лет (среднегодовая)

N/A

KEMX

С начала года

3.99%

1 месяц

-5.46%

6 месяцев

0.34%

1 год

9.58%

5 лет (среднегодовая)

6.02%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


XCEMKEMX
Коэф-т Шарпа0.740.71
Коэф-т Сортино1.081.03
Коэф-т Омега1.141.14
Коэф-т Кальмара0.890.88
Коэф-т Мартина3.393.26
Индекс Язвы3.12%3.29%
Дневная вол-ть14.19%15.02%
Макс. просадка-40.92%-38.80%
Текущая просадка-7.40%-7.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XCEM и KEMX

XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии KEMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF
График комиссии KEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии XCEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между XCEM и KEMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XCEM c KEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XCEM, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.740.71
Коэффициент Сортино XCEM, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.081.03
Коэффициент Омега XCEM, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.14
Коэффициент Кальмара XCEM, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.890.88
Коэффициент Мартина XCEM, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.393.26
XCEM
KEMX

Показатель коэффициента Шарпа XCEM на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KEMX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEM и KEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.74
0.71
XCEM
KEMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCEM и KEMX

Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности KEMX в 1.92%


TTM202320222021202020192018201720162015
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF
1.18%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%3.24%8.57%1.24%2.57%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF
1.92%2.00%4.11%4.79%1.69%2.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XCEM и KEMX

Максимальная просадка XCEM за все время составила -40.92%, что больше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и KEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.40%
-7.89%
XCEM
KEMX

Волатильность

Сравнение волатильности XCEM и KEMX

Текущая волатильность для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) составляет 3.47%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что XCEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.47%
3.66%
XCEM
KEMX