Сравнение STXE с STXT
STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) and STXT (Strive Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - STXE is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while STXT is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, STXE returned 84.40% vs 3.92% for STXT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. STXE charges 0.32%/yr vs 0.49%/yr for STXT.
Доходность
Сравнение доходности STXE и STXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXE показывает доходность 47.29%, что значительно выше, чем у STXT с доходностью -0.14%.
STXE
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 15.10%
- С начала года
- 47.29%
- 6 месяцев
- 52.92%
- 1 год
- 84.40%
- 3 года*
- 29.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXT
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXE и STXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 47.29% | 34.23% | 2.09% | 6.83% |
STXT Strive Total Return Bond ETF | -0.14% | 6.58% | 1.77% | 4.09% |
Correlation
The correlation between STXE and STXT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2023 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXE vs. STXT — Ранг доходности на риск
STXE
STXT
Сравнение STXE c STXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Strive Total Return Bond ETF (STXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXE | STXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.18 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.85 | 1.40 | +4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.95 | 4.23 | +19.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXE | STXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70 | 1.02 | +2.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 0.87 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок STXE и STXT
Максимальная просадка STXE за все время составила -18.92%, что больше максимальной просадки STXT в -5.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и STXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXE | STXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.92% | -5.27% | -13.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -2.80% | -11.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -1.99% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -1.36% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 0.93% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXE и STXT
Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с Strive Total Return Bond ETF (STXT) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что STXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXE | STXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 1.52% | +9.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.81% | 2.78% | +18.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.95% | 3.87% | +19.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 5.04% | +12.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 5.04% | +12.64% |
Сравнение комиссий STXE и STXT
STXE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии STXT в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXE и STXT
Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности STXT в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 1.83% | 2.66% | 3.22% | 1.08% |
STXT Strive Total Return Bond ETF | 4.72% | 4.93% | 5.15% | 1.82% |
Часто задаваемые вопросы
STXE and STXT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STXE has higher volatility (10.53%) compared to STXT (1.52%). In terms of maximum drawdown, STXE dropped -18.92% vs STXT's -5.27%.
On 1-year performance, STXE leads with 84.40% vs 3.92% for STXT. On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, STXT has been the lower-risk option at 1.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STXE has performed better with a 84.40% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.49% for STXT.
STXT has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 1.83% for STXE.
STXE is categorized as Emerging Markets Diversified, while STXT is Intermediate Core-Plus Bond. STXE tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while STXT tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index. Their fees differ too: 0.32% for STXE and 0.49% for STXT.
STXE currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXE и STXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор