PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCEM с XC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCEM с XC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) and XC (WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund) are both exchange-traded funds - XCEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while XC is a Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCEM returned 26.37%/yr vs 9.87%/yr for XC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XCEM charges 0.16%/yr vs 0.32%/yr for XC.

Доходность

Сравнение доходности XCEM и XC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCEM показывает доходность 38.32%, что значительно выше, чем у XC с доходностью -3.47%.

XCEM

1 день
-1.25%
1 месяц
12.13%
С начала года
38.32%
6 месяцев
44.13%
1 год
71.14%
3 года*
26.37%
5 лет*
11.95%
10 лет*
12.99%

XC

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-3.47%
6 месяцев
-2.10%
1 год
8.33%
3 года*
9.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCEM и XC

2026 (YTD)2025202420232022
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		38.32%34.05%0.42%19.96%4.39%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		-3.47%18.19%5.49%21.31%1.49%

Correlation

The correlation between XCEM and XC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2022 г.

0.90

The correlation between XCEM and XC shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XCEM и XC

Секторы
XCEM
XC

Финансовые услуги

7.7%
13.8%

Коммуникационные услуги

4.2%
2.7%

Коммунальные услуги

1.9%
1.3%

Технологии

1.1%
1.2%

Потребительский циклический сектор

1.1%
6.8%

Сырьевые материалы

0.7%
7.0%

Промышленность

0.4%
4.7%

Потребительский защитный сектор

0.3%
4.9%

Энергетика

0.2%
1.6%

Здравоохранение

0.1%
0.7%

Недвижимость

0.0%
1.3%

Финансовые услуги

XCEM
7.7%
XC
13.8%

Коммуникационные услуги

XCEM
4.2%
XC
2.7%

Коммунальные услуги

XCEM
1.9%
XC
1.3%

Технологии

XCEM
1.1%
XC
1.2%

Потребительский циклический сектор

XCEM
1.1%
XC
6.8%

Сырьевые материалы

XCEM
0.7%
XC
7.0%

Промышленность

XCEM
0.4%
XC
4.7%

Потребительский защитный сектор

XCEM
0.3%
XC
4.9%

Энергетика

XCEM
0.2%
XC
1.6%

Здравоохранение

XCEM
0.1%
XC
0.7%

Недвижимость

XCEM
0.0%
XC
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia EM Core ex-China ETF

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с EDIVXCEM с EMGFXCEM с VEIEX
Часто сравнивают с XC:
XC с VXUSXC с SPYXC с EMXCXC с EFOXC с VOOXC с FLINXC с EFA

Доходность на риск

XCEM vs. XC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XC
Ранг доходности на риск XC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCEM c XC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
0.57

+2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
0.91

+3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.11

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

0.67

+4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.98

1.94

+18.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCEM vs. XC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCEM на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа XC равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEM и XC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCEMXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

0.57

+2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.71

-0.08

Просадки

Сравнение просадок XCEM и XC

Максимальная просадка XCEM за все время составила -41.24%, что больше максимальной просадки XC в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и XC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.24%

-20.97%

-20.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-12.47%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-20.97%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-9.35%

+8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-4.12%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

4.29%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XCEM и XC

Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что XCEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

5.00%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.72%

12.60%

+6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

14.78%

+6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

15.87%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

15.87%

+3.85%

Сравнение комиссий XCEM и XC

XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии XC в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCEM и XC

Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности XC в 12.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		12.41%11.74%1.49%1.42%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.35%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

XCEM and XC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCEM has higher volatility (9.43%) compared to XC (5.00%). In terms of maximum drawdown, XCEM dropped -41.24% vs XC's -20.97%.

On 3-year performance, XCEM leads with 26.37% vs 9.87% for XC. On fees, XCEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, XC has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XCEM has performed better with a 26.37% return vs 9.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.32% for XC.

XC has the higher dividend yield at 12.41%, compared with 2.35% for XCEM.

XCEM is categorized as Emerging Markets Equities, while XC is Emerging Markets Diversified. XCEM tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while XC tracks WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and WisdomTree. Their fees differ too: 0.16% for XCEM and 0.32% for XC.

XCEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCEM и XC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор