PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XCEM с VWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XCEM и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.95%
3.31%
XCEM
VWO

Доходность по периодам

С начала года, XCEM показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 11.71%.


XCEM

С начала года

2.84%

1 месяц

-4.33%

6 месяцев

-0.95%

1 год

9.64%

5 лет (среднегодовая)

4.80%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VWO

С начала года

11.71%

1 месяц

-4.06%

6 месяцев

3.31%

1 год

15.58%

5 лет (среднегодовая)

4.50%

10 лет (среднегодовая)

3.36%

Основные характеристики


XCEMVWO
Коэф-т Шарпа0.641.01
Коэф-т Сортино0.951.50
Коэф-т Омега1.121.19
Коэф-т Кальмара0.770.63
Коэф-т Мартина2.895.01
Индекс Язвы3.15%2.98%
Дневная вол-ть14.18%14.73%
Макс. просадка-40.92%-67.68%
Текущая просадка-7.87%-10.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XCEM и VWO

XCEM берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF
График комиссии XCEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между XCEM и VWO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XCEM c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XCEM, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.641.01
Коэффициент Сортино XCEM, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.951.50
Коэффициент Омега XCEM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.121.19
Коэффициент Кальмара XCEM, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.770.63
Коэффициент Мартина XCEM, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.895.01
XCEM
VWO

Показатель коэффициента Шарпа XCEM на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа VWO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEM и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.64
1.01
XCEM
VWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCEM и VWO

Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VWO в 2.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF
1.19%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%3.24%8.57%1.24%2.57%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
2.65%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%

Просадки

Сравнение просадок XCEM и VWO

Максимальная просадка XCEM за все время составила -40.92%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.87%
-10.08%
XCEM
VWO

Волатильность

Сравнение волатильности XCEM и VWO

Текущая волатильность для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) составляет 3.48%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что XCEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.48%
4.49%
XCEM
VWO