Сравнение XCEM с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
XCEM и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCEM или VWO.
Основные характеристики
| XCEM | VWO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.90% | 15.15% |
| Дох-ть за 1 год | 16.34% | 21.96% |
| Дох-ть за 3 года | 1.36% | 0.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.94% | 4.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.10 | 1.52 |
| Коэф-т Сортино | 1.57 | 2.19 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.04 | 0.88 |
| Коэф-т Мартина | 5.64 | 8.47 |
| Индекс Язвы | 2.79% | 2.60% |
| Дневная вол-ть | 14.27% | 14.51% |
| Макс. просадка | -40.92% | -67.68% |
| Текущая просадка | -5.13% | -7.31% |
Корреляция
Корреляция между XCEM и VWO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XCEM и VWO
С начала года, XCEM показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 15.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCEM и VWO
XCEM берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XCEM c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCEM и VWO
Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности VWO в 2.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 1.15% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 3.24% | 8.57% | 1.24% | 2.57% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.57% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок XCEM и VWO
Максимальная просадка XCEM за все время составила -40.92%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XCEM и VWO
Текущая волатильность для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) составляет 2.89%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что XCEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.