Сравнение XCEM с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
XCEM и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCEM или VWO.
Основные характеристики
| XCEM | VWO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.51% | 5.30% |
| Дох-ть за 1 год | 14.71% | 10.77% |
| Дох-ть за 3 года | -0.28% | -3.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.21% | 4.10% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 0.78 |
| Дневная вол-ть | 12.89% | 13.93% |
| Макс. просадка | -40.92% | -67.68% |
| Current Drawdown | -3.19% | -15.23% |
Корреляция
Корреляция между XCEM и VWO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XCEM и VWO
С начала года, XCEM показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 5.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCEM и VWO
XCEM берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XCEM c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCEM и VWO
Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VWO в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 1.19% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 3.24% | 8.57% | 1.24% | 2.57% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.37% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок XCEM и VWO
Максимальная просадка XCEM за все время составила -40.92%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XCEM и VWO
Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 4.45% и 4.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.