PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XCEM с VWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCEM с VWO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

XCEM и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCEM или VWO.

Корреляция

Корреляция между XCEM и VWO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XCEM и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XCEM:

0.25

VWO:

0.57

Коэф-т Сортино

XCEM:

0.54

VWO:

1.03

Коэф-т Омега

XCEM:

1.07

VWO:

1.14

Коэф-т Кальмара

XCEM:

0.28

VWO:

0.62

Коэф-т Мартина

XCEM:

0.78

VWO:

2.02

Индекс Язвы

XCEM:

6.83%

VWO:

5.89%

Дневная вол-ть

XCEM:

18.18%

VWO:

18.58%

Макс. просадка

XCEM:

-40.92%

VWO:

-67.68%

Текущая просадка

XCEM:

-2.33%

VWO:

-3.42%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XCEM показывает доходность 8.58%, а VWO немного ниже – 8.49%.

XCEM

С начала года

8.58%

1 месяц

11.79%

6 месяцев

6.95%

1 год

4.54%

5 лет

12.16%

10 лет

N/A

VWO

С начала года

8.49%

1 месяц

11.10%

6 месяцев

8.45%

1 год

10.54%

5 лет

9.28%

10 лет

3.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XCEM и VWO

XCEM берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XCEM и VWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XCEM
Ранг риск-скорректированной доходности XCEM, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XCEM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг риск-скорректированной доходности VWO, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XCEM c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XCEM на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа VWO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEM и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCEM и VWO

Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности VWO в 2.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.54%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%3.24%8.57%1.24%2.57%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.97%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%

Просадки

Сравнение просадок XCEM и VWO

Максимальная просадка XCEM за все время составила -40.92%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XCEM и VWO

Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 4.05% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...