PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCEM с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCEM с VWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - XCEM tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index while VWO tracks the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCEM returned 12.52%/yr vs 8.76%/yr for VWO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCEM charges 0.16%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности XCEM и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCEM показывает доходность 36.99%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции XCEM превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 12.52% против 8.76% соответственно.

XCEM

1 день
-0.96%
1 месяц
8.28%
С начала года
36.99%
6 месяцев
42.75%
1 год
67.98%
3 года*
26.14%
5 лет*
11.73%
10 лет*
12.52%

VWO

1 день
-0.03%
1 месяц
1.60%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.50%
1 год
29.39%
3 года*
18.05%
5 лет*
5.17%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCEM и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		36.99%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%9.47%19.74%-11.75%34.78%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		12.18%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Correlation

The correlation between XCEM and VWO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2015 г.

0.78

The correlation between XCEM and VWO shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XCEM и VWO

Секторы
XCEM
VWO

Финансовые услуги

7.7%
19.5%

Коммуникационные услуги

4.2%
7.1%

Коммунальные услуги

1.9%
2.9%

Технологии

1.1%
29.6%

Потребительский циклический сектор

1.1%
10.7%

Сырьевые материалы

0.7%
8.0%

Промышленность

0.4%
8.0%

Потребительский защитный сектор

0.3%
3.7%

Энергетика

0.2%
4.6%

Здравоохранение

0.1%
3.9%

Недвижимость

0.0%
2.2%

Финансовые услуги

XCEM
7.7%
VWO
19.5%

Коммуникационные услуги

XCEM
4.2%
VWO
7.1%

Коммунальные услуги

XCEM
1.9%
VWO
2.9%

Технологии

XCEM
1.1%
VWO
29.6%

Потребительский циклический сектор

XCEM
1.1%
VWO
10.7%

Сырьевые материалы

XCEM
0.7%
VWO
8.0%

Промышленность

XCEM
0.4%
VWO
8.0%

Потребительский защитный сектор

XCEM
0.3%
VWO
3.7%

Энергетика

XCEM
0.2%
VWO
4.6%

Здравоохранение

XCEM
0.1%
VWO
3.9%

Недвижимость

XCEM
0.0%
VWO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia EM Core ex-China ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с SPEMXCEM с EDIVXCEM с XCXCEM с EMGFXCEM с VEIEX
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

XCEM vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCEM c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCEMVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
1.86

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
2.60

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.34

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

2.64

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.08

9.53

+9.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCEM vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCEM на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEM и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCEMVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

1.86

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.30

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.46

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.27

+0.36

Просадки

Сравнение просадок XCEM и VWO

Максимальная просадка XCEM за все время составила -41.24%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCEMVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.24%

-67.68%

+26.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-11.17%

-3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-17.37%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.67%

-32.64%

+2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.24%

-36.39%

-4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-1.44%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-15.82%

+7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.09%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XCEM и VWO

Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что XCEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCEMVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

5.53%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.76%

13.22%

+5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

15.89%

+5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

17.36%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

19.20%

+0.52%

Сравнение комиссий XCEM и VWO

XCEM берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCEM и VWO

Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности VWO в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.41%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.37%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

XCEM and VWO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCEM has higher volatility (9.31%) compared to VWO (5.53%). In terms of maximum drawdown, XCEM dropped -41.24% vs VWO's -67.68%.

On 10-year performance, XCEM leads with 12.52% vs 8.76% for VWO. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VWO has been the lower-risk option at 5.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XCEM has performed better with a 12.52% return vs 8.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.16% for XCEM.

VWO has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 2.37% for XCEM.

XCEM tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while VWO tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Vanguard. Their fees differ too: 0.16% for XCEM and 0.08% for VWO.

XCEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCEM и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор