Сравнение STXE с EWS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS).
STXE и EWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXE - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STXE и EWS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STXE и EWS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 11.39% | 34.23% | 2.09% | 11.74% |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.53% | 31.35% | 22.10% | -1.74% |
Доходность по периодам
С начала года, STXE показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у EWS с доходностью 3.53%.
STXE
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 49.56%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWS
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 7.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STXE и EWS
STXE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EWS в 0.50%.
Доходность на риск
STXE vs. EWS — Ранг доходности на риск
STXE
EWS
Сравнение STXE c EWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXE | EWS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 1.23 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 1.84 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.27 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 1.61 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.57 | 6.90 | +7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXE | EWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 1.23 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.14 | +0.98 |
Корреляция
Корреляция между STXE и EWS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXE и EWS
Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности EWS в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 2.41% | 2.66% | 3.22% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.96% | 4.10% | 4.28% | 6.50% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок STXE и EWS
Максимальная просадка STXE за все время составила -18.92%, что меньше максимальной просадки EWS в -75.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и EWS.
Загрузка...
Показатели просадок
| STXE | EWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.92% | -75.00% | +56.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -15.61% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -3.23% | -6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -22.00% | +18.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.63% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXE и EWS
Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с iShares MSCI Singapore ETF (EWS) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что STXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STXE | EWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 6.58% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.45% | 11.36% | +6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.38% | 20.04% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 17.24% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 18.03% | -1.64% |