PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXE с EWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXE с EWS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) and EWS (iShares MSCI Singapore ETF) are both exchange-traded funds - STXE is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while EWS is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Singapore Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXE returned 29.77%/yr vs 21.86%/yr for EWS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXE charges 0.32%/yr vs 0.50%/yr for EWS.

Доходность

Сравнение доходности STXE и EWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXE показывает доходность 47.29%, что значительно выше, чем у EWS с доходностью 8.22%.

STXE

1 день
-1.00%
1 месяц
15.10%
С начала года
47.29%
6 месяцев
52.92%
1 год
84.40%
3 года*
29.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

EWS

1 день
-0.70%
1 месяц
4.60%
С начала года
8.22%
6 месяцев
8.37%
1 год
19.41%
3 года*
21.86%
5 лет*
9.39%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXE и EWS

2026 (YTD)202520242023
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		47.29%34.23%2.09%11.74%
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		8.22%31.35%22.10%-1.74%

Correlation

The correlation between STXE and EWS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.61

The correlation between STXE and EWS has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXE и EWS

Секторы
STXE
EWS

Технологии

47.7%
4.0%

Финансовые услуги

22.5%
52.2%

Сырьевые материалы

7.1%

-

Промышленность

5.9%
18.1%

Потребительский циклический сектор

4.0%
3.5%

Энергетика

3.9%

-

Коммуникационные услуги

3.2%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.2%
4.6%

Коммунальные услуги

2.0%
4.7%

Здравоохранение

1.1%

-

Недвижимость

0.4%
8.6%

Технологии

STXE
47.7%
EWS
4.0%

Финансовые услуги

STXE
22.5%
EWS
52.2%

Сырьевые материалы

STXE
7.1%
EWS

-

Промышленность

STXE
5.9%
EWS
18.1%

Потребительский циклический сектор

STXE
4.0%
EWS
3.5%

Энергетика

STXE
3.9%
EWS

-

Коммуникационные услуги

STXE
3.2%
EWS
4.2%

Потребительский защитный сектор

STXE
2.2%
EWS
4.6%

Коммунальные услуги

STXE
2.0%
EWS
4.7%

Здравоохранение

STXE
1.1%
EWS

-

Недвижимость

STXE
0.4%
EWS
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

iShares MSCI Singapore ETF

Часто сравнивают с STXE:
STXE с EMXCSTXE с SCHFSTXE с EWYSTXE с VEUSTXE с STXTSTXE с STXKSTXE с KEMX
Часто сравнивают с EWS:
EWS с EWHEWS с EWTEWS с EWJEWS с ASEAEWS с SMINEWS с FLGREWS с VOO

Доходность на риск

STXE vs. EWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EWS
Ранг доходности на риск EWS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXE c EWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXEEWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.70
1.32

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
1.96

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.24

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.85

2.49

+3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.95

6.08

+17.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXE vs. EWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXE на текущий момент составляет 3.70, что выше коэффициента Шарпа EWS равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXE и EWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXEEWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70

1.32

+2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.15

+1.42

Просадки

Сравнение просадок STXE и EWS

Максимальная просадка STXE за все время составила -18.92%, что меньше максимальной просадки EWS в -75.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и EWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXEEWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.92%

-75.00%

+56.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-7.82%

-6.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-16.34%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.70%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-21.88%

+18.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.20%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности STXE и EWS

Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с iShares MSCI Singapore ETF (EWS) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что STXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXEEWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.53%

3.68%

+6.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.81%

11.45%

+9.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

14.73%

+8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

17.25%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

18.03%

-0.35%

Сравнение комиссий STXE и EWS

STXE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EWS в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXE и EWS

Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности EWS в 3.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		3.79%4.10%4.28%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		1.83%2.66%3.22%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STXE and EWS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXE has higher volatility (10.53%) compared to EWS (3.68%). In terms of maximum drawdown, STXE dropped -18.92% vs EWS's -75.00%.

On 3-year performance, STXE leads with 29.77% vs 21.86% for EWS. On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EWS has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXE has performed better with a 29.77% return vs 21.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.50% for EWS.

EWS has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 1.83% for STXE.

STXE is categorized as Emerging Markets Diversified, while EWS is Asia Pacific Equities. STXE tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while EWS tracks MSCI Singapore Index. They also come from different issuers: Strive and iShares. Their fees differ too: 0.32% for STXE and 0.50% for EWS.

STXE currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXE и EWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор