PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXE с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STXE с SCHF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Schwab International Equity ETF (SCHF).

STXE и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXE - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STXE и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STXE и SCHF

2026 (YTD)202520242023
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		11.39%34.23%2.09%11.74%
SCHF
Schwab International Equity ETF		4.58%34.55%3.28%8.54%

Доходность по периодам

С начала года, STXE показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 4.58%.

STXE

1 день
2.02%
1 месяц
-7.43%
С начала года
11.39%
6 месяцев
21.15%
1 год
49.56%
3 года*
20.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHF

1 день
1.58%
1 месяц
-5.42%
С начала года
4.58%
6 месяцев
10.18%
1 год
31.07%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с VEUSTXE с EMXCSTXE с EWYSTXE с MOODSTXE с KEMXSTXE с EMEQ
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Сравнение комиссий STXE и SCHF

STXE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF
SCHF
Schwab International Equity ETF

Доходность на риск

STXE vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXE c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXESCHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

1.76

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

2.40

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.46

2.75

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.57

10.59

+3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXE vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXE на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа SCHF равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXE и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXESCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.76

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.40

+0.72

Корреляция

Корреляция между STXE и SCHF составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXE и SCHF

Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности SCHF в 3.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		2.41%2.66%3.22%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.27%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Просадки

Сравнение просадок STXE и SCHF

Максимальная просадка STXE за все время составила -18.92%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и SCHF.

Загрузка...

Показатели просадок

STXESCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.92%

-34.87%

+15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-11.48%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-7.16%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-7.44%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.98%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности STXE и SCHF

Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что STXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STXESCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.84%

7.94%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.45%

11.79%

+5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.38%

17.75%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

16.14%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

17.09%

-0.70%