PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STXE с KEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXE с KEMX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) and KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both Emerging Markets Equities funds - STXE tracks the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross while KEMX tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXE returned 25.30%/yr vs 26.23%/yr for KEMX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. STXE charges 0.32%/yr vs 0.25%/yr for KEMX.

Доходность

Сравнение доходности STXE и KEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STXE показывает доходность 35.25%, а KEMX немного ниже – 33.71%.

STXE

1 день
-0.75%
1 месяц
-6.20%
6 месяцев
21.27%
С начала года
35.25%
1 год
59.14%
3 года*
25.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.25%

KEMX

1 день
-0.43%
1 месяц
-4.33%
6 месяцев
19.47%
С начала года
33.71%
1 год
58.36%
3 года*
26.23%
5 лет*
12.79%
10 лет*
—
Всё время*
12.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KEMX

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF
$504.59K$474.35K$577.46K

STXE

Strive Emerging Markets Ex-China ETF
$417.45K$480.46K$563.70K

Сравнение доходности по годам STXE и KEMX

2026 (YTD)202520242023
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		35.25%34.23%2.09%12.38%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		33.71%38.28%0.36%11.30%

Correlation

The correlation between STXE and KEMX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2023 г.

0.92

The correlation between STXE and KEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXE и KEMX

Секторы
STXE
KEMX

Технологии

40.3%
46.4%

Финансовые услуги

15.7%
20.3%

Сырьевые материалы

6.2%
7.3%

Промышленность

5.0%
7.5%

Энергетика

3.5%
3.6%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.0%

Потребительский защитный сектор

1.7%
2.7%

Потребительский циклический сектор

1.4%
4.9%

Коммунальные услуги

1.1%
1.6%

Здравоохранение

0.6%
1.5%

Недвижимость

0.4%
1.1%

Технологии

STXE
40.3%
KEMX
46.4%

Финансовые услуги

STXE
15.7%
KEMX
20.3%

Сырьевые материалы

STXE
6.2%
KEMX
7.3%

Промышленность

STXE
5.0%
KEMX
7.5%

Энергетика

STXE
3.5%
KEMX
3.6%

Коммуникационные услуги

STXE
3.2%
KEMX
3.0%

Потребительский защитный сектор

STXE
1.7%
KEMX
2.7%

Потребительский циклический сектор

STXE
1.4%
KEMX
4.9%

Коммунальные услуги

STXE
1.1%
KEMX
1.6%

Здравоохранение

STXE
0.6%
KEMX
1.5%

Недвижимость

STXE
0.4%
KEMX
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с EMXCSTXE с EWYSTXE с SCHFSTXE с STXTSTXE с VEUSTXE с STXK
Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с EMXCKEMX с VOOKEMX с SPYKEMX с XLU

Доходность на риск

STXE vs. KEMX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение STXE c KEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STXEKEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.16

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.72

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.64

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.65

11.31

-0.65

STXE vs. KEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXE на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KEMX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXE и KEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STXE и KEMX

Максимальная просадка STXE за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и KEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXEKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.38%

-38.80%

+18.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.38%

-16.11%

-4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-19.62%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.14%

-8.99%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-8.82%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

5.18%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности STXE и KEMX

Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что STXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXEKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.10%

9.16%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.19%

25.05%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.99%

27.10%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

19.46%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

21.53%

-1.31%

Сравнение комиссий STXE и KEMX

STXE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXE и KEMX

Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности KEMX в 2.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.45%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		1.86%2.66%3.22%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, STXE and KEMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STXE has higher volatility (12.10%) compared to KEMX (9.16%). In terms of maximum drawdown, STXE dropped -20.38% vs KEMX's -38.80%.

On 3-year performance, KEMX leads with 26.23% vs 25.30% for STXE. On fees, KEMX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, KEMX has been the lower-risk option at 9.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KEMX has performed better with a 26.23% return vs 25.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.32% for STXE.

KEMX has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 1.86% for STXE.

STXE tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while KEMX tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: Strive and CICC. Their fees differ too: 0.32% for STXE and 0.25% for KEMX.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXE и KEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор