PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXE с EWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXE с EWY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) and EWY (iShares MSCI South Korea ETF) are both exchange-traded funds - STXE is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXE returned 29.23%/yr vs 49.84%/yr for EWY. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXE charges 0.32%/yr vs 0.59%/yr for EWY.

Доходность

Сравнение доходности STXE и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXE показывает доходность 45.45%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 109.80%.

STXE

1 день
-1.25%
1 месяц
10.37%
С начала года
45.45%
6 месяцев
50.83%
1 год
80.14%
3 года*
29.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

EWY

1 день
-4.22%
1 месяц
17.58%
С начала года
109.80%
6 месяцев
127.01%
1 год
225.96%
3 года*
49.84%
5 лет*
19.28%
10 лет*
16.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXE и EWY

2026 (YTD)202520242023
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		45.45%34.23%2.09%11.74%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		109.80%95.33%-20.48%5.94%

Correlation

The correlation between STXE and EWY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.78

The correlation between STXE and EWY has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXE и EWY

Секторы
STXE
EWY

Технологии

47.7%
52.4%

Финансовые услуги

22.5%
9.6%

Сырьевые материалы

7.1%
2.0%

Промышленность

5.9%
20.4%

Потребительский циклический сектор

4.0%
5.7%

Энергетика

3.9%
1.4%

Коммуникационные услуги

3.2%
2.9%

Потребительский защитный сектор

2.2%
1.7%

Коммунальные услуги

2.0%
0.4%

Здравоохранение

1.1%
3.5%

Недвижимость

0.4%

-

Технологии

STXE
47.7%
EWY
52.4%

Финансовые услуги

STXE
22.5%
EWY
9.6%

Сырьевые материалы

STXE
7.1%
EWY
2.0%

Промышленность

STXE
5.9%
EWY
20.4%

Потребительский циклический сектор

STXE
4.0%
EWY
5.7%

Энергетика

STXE
3.9%
EWY
1.4%

Коммуникационные услуги

STXE
3.2%
EWY
2.9%

Потребительский защитный сектор

STXE
2.2%
EWY
1.7%

Коммунальные услуги

STXE
2.0%
EWY
0.4%

Здравоохранение

STXE
1.1%
EWY
3.5%

Недвижимость

STXE
0.4%
EWY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

iShares MSCI South Korea ETF

Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с EMXCSTXE с SCHFSTXE с VEUSTXE с STXTSTXE с STXKSTXE с KEMX
Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH

Доходность на риск

STXE vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXE c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXEEWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.51
5.38

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
4.95

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.69

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.55

9.86

-4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.72

36.63

-13.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXE vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXE на текущий момент составляет 3.51, что ниже коэффициента Шарпа EWY равного 5.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXE и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXEEWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51

5.38

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.33

+1.21

Просадки

Сравнение просадок STXE и EWY

Максимальная просадка STXE за все время составила -18.92%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и EWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXEEWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.92%

-74.14%

+55.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-23.08%

+8.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-27.36%

+8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-5.87%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-20.12%

+16.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

6.20%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности STXE и EWY

Текущая волатильность для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) составляет 10.42%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 20.44%. Это указывает на то, что STXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXEEWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

20.44%

-10.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.86%

37.73%

-16.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.99%

42.37%

-19.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

28.89%

-11.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

27.40%

-9.71%

Сравнение комиссий STXE и EWY

STXE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXE и EWY

Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности EWY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.00%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		1.85%2.66%3.22%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STXE and EWY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (20.44%) compared to STXE (10.42%). In terms of maximum drawdown, STXE dropped -18.92% vs EWY's -74.14%.

On 3-year performance, EWY leads with 49.84% vs 29.23% for STXE. On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, STXE has been the lower-risk option at 10.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EWY has performed better with a 49.84% return vs 29.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.59% for EWY.

STXE has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.00% for EWY.

STXE is categorized as Emerging Markets Diversified, while EWY is Asia Pacific Equities. STXE tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while EWY tracks MSCI Korea Index. They also come from different issuers: Strive and iShares. Their fees differ too: 0.32% for STXE and 0.59% for EWY.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (5.38 vs 3.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXE и EWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор