Сравнение STXE с EWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY).
STXE и EWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXE - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STXE и EWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STXE и EWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 11.39% | 34.23% | 2.09% | 11.74% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 29.83% | 95.33% | -20.48% | 5.94% |
Доходность по периодам
С начала года, STXE показывает доходность 11.39%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 29.83%.
STXE
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 49.56%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWY
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 57.60%
- 1 год
- 135.29%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STXE и EWY
STXE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.
Доходность на риск
STXE vs. EWY — Ранг доходности на риск
STXE
EWY
Сравнение STXE c EWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXE | EWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 3.75 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 3.92 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.56 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 6.01 | -2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.57 | 24.11 | -9.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXE | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 3.75 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.27 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между STXE и EWY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXE и EWY
Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности EWY в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 2.41% | 2.66% | 3.22% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.61% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок STXE и EWY
Максимальная просадка STXE за все время составила -18.92%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и EWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| STXE | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.92% | -74.14% | +55.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -23.08% | +8.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -16.61% | +7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -20.23% | +16.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 5.76% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXE и EWY
Текущая волатильность для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) составляет 11.84%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что STXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STXE | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 20.29% | -8.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.45% | 31.19% | -13.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.38% | 36.35% | -14.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 26.63% | -10.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 26.20% | -9.81% |