PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCEM с QAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCEM с QAT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) and QAT (iShares MSCI Qatar ETF) are both Emerging Markets Equities funds - XCEM tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index while QAT tracks the MSCI All Qatar Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCEM returned 12.62%/yr vs 4.43%/yr for QAT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. XCEM charges 0.16%/yr vs 0.59%/yr for QAT.

Доходность

Сравнение доходности XCEM и QAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCEM показывает доходность 34.20%, что значительно выше, чем у QAT с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции XCEM превзошли акции QAT по среднегодовой доходности: 12.62% против 4.43% соответственно.

XCEM

1 день
-6.33%
1 месяц
4.21%
С начала года
34.20%
6 месяцев
36.41%
1 год
61.17%
3 года*
24.94%
5 лет*
11.50%
10 лет*
12.62%

QAT

1 день
-0.39%
1 месяц
2.08%
С начала года
1.01%
6 месяцев
0.41%
1 год
7.11%
3 года*
5.84%
5 лет*
3.56%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCEM и QAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		34.20%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%9.47%19.74%-11.75%34.78%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		1.01%8.81%5.20%2.72%-7.23%14.42%6.94%-0.44%20.03%-11.66%

Correlation

The correlation between XCEM and QAT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2015 г.

0.32

Сравнение распределения секторов XCEM и QAT

Секторы
XCEM
QAT

Технологии

37.1%
1.0%

Финансовые услуги

22.8%
55.5%

Промышленность

9.7%
8.4%

Сырьевые материалы

6.4%
12.6%

Потребительский циклический сектор

6.3%
0.7%

Коммуникационные услуги

4.2%
6.3%

Энергетика

3.8%
7.6%

Потребительский защитный сектор

3.0%
0.6%

Здравоохранение

2.9%
0.8%

Коммунальные услуги

1.9%
2.5%

Недвижимость

1.8%
4.0%

Технологии

XCEM
37.1%
QAT
1.0%

Финансовые услуги

XCEM
22.8%
QAT
55.5%

Промышленность

XCEM
9.7%
QAT
8.4%

Сырьевые материалы

XCEM
6.4%
QAT
12.6%

Потребительский циклический сектор

XCEM
6.3%
QAT
0.7%

Коммуникационные услуги

XCEM
4.2%
QAT
6.3%

Энергетика

XCEM
3.8%
QAT
7.6%

Потребительский защитный сектор

XCEM
3.0%
QAT
0.6%

Здравоохранение

XCEM
2.9%
QAT
0.8%

Коммунальные услуги

XCEM
1.9%
QAT
2.5%

Недвижимость

XCEM
1.8%
QAT
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia EM Core ex-China ETF

iShares MSCI Qatar ETF

Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с EDIVXCEM с XCXCEM с EMGF
Часто сравнивают с QAT:
QAT с UAEQAT с KSAQAT с ENORQAT с SJMQAT с EDENQAT с VOOQAT с EIRL

Доходность на риск

XCEM vs. QAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
QAT
Ранг доходности на риск QAT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCEM c QAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCEMQATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
0.54

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
0.87

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.11

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

0.67

+3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.39

1.24

+15.15

XCEM vs. QAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCEM на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа QAT равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEM и QAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XCEM и QAT

Максимальная просадка XCEM за все время составила -41.24%, что меньше максимальной просадки QAT в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и QAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCEMQATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.24%

-45.21%

+3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-10.60%

-3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-17.41%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.57%

-33.17%

+3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.24%

-34.04%

-7.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-11.55%

+5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-19.14%

+10.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

5.75%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XCEM и QAT

Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеет более высокую волатильность в 14.01% по сравнению с iShares MSCI Qatar ETF (QAT) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что XCEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCEMQATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.01%

5.72%

+8.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.56%

11.06%

+11.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.28%

13.25%

+11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

15.06%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

17.54%

+2.40%

Сравнение комиссий XCEM и QAT

XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии QAT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCEM и QAT

Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности QAT в 4.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		4.63%3.51%5.90%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.42%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

XCEM and QAT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCEM has higher volatility (14.01%) compared to QAT (5.72%). In terms of maximum drawdown, XCEM dropped -41.24% vs QAT's -45.21%.

On 10-year performance, XCEM leads with 12.62% vs 4.43% for QAT. On fees, XCEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, QAT has been the lower-risk option at 5.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XCEM has performed better with a 12.62% return vs 4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.59% for QAT.

QAT has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 2.42% for XCEM.

XCEM tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while QAT tracks MSCI All Qatar Capped Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and iShares. Their fees differ too: 0.16% for XCEM and 0.59% for QAT.

XCEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCEM и QAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор