PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QAT с KSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QATKSA
Дох-ть с нач. г.6.27%0.78%
Дох-ть за 1 год13.80%10.19%
Дох-ть за 3 года-0.29%1.23%
Дох-ть за 5 лет4.62%9.85%
Коэф-т Шарпа1.000.84
Коэф-т Сортино1.481.23
Коэф-т Омега1.181.16
Коэф-т Кальмара0.460.50
Коэф-т Мартина3.712.21
Индекс Язвы3.77%5.05%
Дневная вол-ть14.09%13.36%
Макс. просадка-45.21%-40.56%
Текущая просадка-18.71%-12.71%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между QAT и KSA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности QAT и KSA

С начала года, QAT показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у KSA с доходностью 0.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.35%
-1.32%
QAT
KSA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QAT и KSA

QAT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KSA в 0.74%.


KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
График комиссии KSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии QAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QAT c KSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QAT, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QAT, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QAT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QAT, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QAT, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.71
KSA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KSA, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KSA, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KSA, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KSA, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KSA, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.21

Сравнение коэффициента Шарпа QAT и KSA

Показатель коэффициента Шарпа QAT на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSA равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAT и KSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.00
0.84
QAT
KSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAT и KSA

Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности KSA в 2.75%


TTM202320222021202020192018201720162015
QAT
iShares MSCI Qatar ETF
4.19%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
2.75%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.05%0.04%

Просадки

Сравнение просадок QAT и KSA

Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что больше максимальной просадки KSA в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и KSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.71%
-12.71%
QAT
KSA

Волатильность

Сравнение волатильности QAT и KSA

iShares MSCI Qatar ETF (QAT) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что QAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.70%
2.96%
QAT
KSA