PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QAT с KSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QAT и KSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.66%
2.04%
QAT
KSA

Доходность по периодам

С начала года, QAT показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у KSA с доходностью -0.59%.


QAT

С начала года

6.26%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

13.66%

1 год

9.96%

5 лет (среднегодовая)

4.24%

10 лет (среднегодовая)

0.30%

KSA

С начала года

-0.59%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

2.04%

1 год

7.71%

5 лет (среднегодовая)

8.68%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


QATKSA
Коэф-т Шарпа0.710.53
Коэф-т Сортино1.070.82
Коэф-т Омега1.131.11
Коэф-т Кальмара0.320.35
Коэф-т Мартина2.561.35
Индекс Язвы3.77%5.24%
Дневная вол-ть13.68%13.32%
Макс. просадка-45.21%-40.56%
Текущая просадка-18.72%-13.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QAT и KSA

QAT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KSA в 0.74%.


KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
График комиссии KSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии QAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между QAT и KSA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QAT c KSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QAT, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.710.53
Коэффициент Сортино QAT, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.070.82
Коэффициент Омега QAT, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.11
Коэффициент Кальмара QAT, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.320.35
Коэффициент Мартина QAT, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.561.35
QAT
KSA

Показатель коэффициента Шарпа QAT на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа KSA равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAT и KSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.71
0.53
QAT
KSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAT и KSA

Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности KSA в 2.79%


TTM202320222021202020192018201720162015
QAT
iShares MSCI Qatar ETF
4.18%3.93%4.78%2.34%2.63%3.57%4.63%4.10%3.52%4.49%
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
2.79%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.06%0.04%

Просадки

Сравнение просадок QAT и KSA

Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что больше максимальной просадки KSA в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и KSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.72%
-13.89%
QAT
KSA

Волатильность

Сравнение волатильности QAT и KSA

iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) имеют волатильность 3.36% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.36%
3.26%
QAT
KSA