PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAT с KSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QAT с KSA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QAT (iShares MSCI Qatar ETF) and KSA (iShares MSCI Saudi Arabia ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - QAT tracks the MSCI All Qatar Capped Index while KSA tracks the MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QAT returned 4.31%/yr vs 7.46%/yr for KSA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. QAT charges 0.59%/yr vs 0.74%/yr for KSA.

Доходность

Сравнение доходности QAT и KSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QAT показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у KSA с доходностью 4.97%. За последние 10 лет акции QAT уступали акциям KSA по среднегодовой доходности: 4.31% против 7.46% соответственно.

QAT

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.19%
1 год
1.83%
3 года*
3.96%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.31%

KSA

1 день
-1.27%
1 месяц
-1.32%
С начала года
4.97%
6 месяцев
4.43%
1 год
3.56%
3 года*
0.52%
5 лет*
1.95%
10 лет*
7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QAT и KSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		-0.42%8.81%5.20%2.72%-7.23%14.42%6.94%-0.44%20.03%-11.66%
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		4.97%-8.20%-0.19%15.05%-6.06%33.62%2.65%9.30%13.07%6.14%

Correlation

The correlation between QAT and KSA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2015 г.

0.31

Сравнение распределения секторов QAT и KSA

Секторы
QAT
KSA

Финансовые услуги

54.3%
39.7%

Промышленность

13.2%
4.4%

Сырьевые материалы

12.7%
13.3%

Коммуникационные услуги

6.7%
8.2%

Недвижимость

3.9%
3.5%

Энергетика

3.3%
13.0%

Коммунальные услуги

2.6%
4.6%

Здравоохранение

0.8%
4.3%

Потребительский циклический сектор

0.7%
2.3%

Потребительский защитный сектор

0.7%
3.8%

Технологии

0.5%
2.2%

Финансовые услуги

QAT
54.3%
KSA
39.7%

Промышленность

QAT
13.2%
KSA
4.4%

Сырьевые материалы

QAT
12.7%
KSA
13.3%

Коммуникационные услуги

QAT
6.7%
KSA
8.2%

Недвижимость

QAT
3.9%
KSA
3.5%

Энергетика

QAT
3.3%
KSA
13.0%

Коммунальные услуги

QAT
2.6%
KSA
4.6%

Здравоохранение

QAT
0.8%
KSA
4.3%

Потребительский циклический сектор

QAT
0.7%
KSA
2.3%

Потребительский защитный сектор

QAT
0.7%
KSA
3.8%

Технологии

QAT
0.5%
KSA
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Qatar ETF

iShares MSCI Saudi Arabia ETF

Часто сравнивают с QAT:
QAT с UAEQAT с ENORQAT с SJMQAT с EDENQAT с EIRLQAT с VOOQAT с VHT
Часто сравнивают с KSA:
KSA с UAEKSA с SPUSKSA с FLSAKSA с EZAKSA с SPWOKSA с HLALKSA с EWW

Доходность на риск

QAT vs. KSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAT
Ранг доходности на риск QAT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
KSA
Ранг доходности на риск KSA: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSA: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSA: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSA: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAT c KSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QATKSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
0.21

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
0.47

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.05

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

0.31

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

0.69

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAT vs. KSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAT на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа KSA равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAT и KSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QATKSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.21

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.12

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.37

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.30

-0.24

Просадки

Сравнение просадок QAT и KSA

Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что больше максимальной просадки KSA в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и KSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QATKSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.21%

-40.56%

-4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-11.62%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.41%

-15.56%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-28.08%

-5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

-40.56%

+6.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.80%

-16.69%

+3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.18%

-11.43%

-7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

5.18%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности QAT и KSA

iShares MSCI Qatar ETF (QAT) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что QAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QATKSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

3.70%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

12.20%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

16.68%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

15.88%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

20.04%

-2.48%

Сравнение комиссий QAT и KSA

QAT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KSA в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAT и KSA

Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности KSA в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		2.81%2.95%3.44%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.05%0.04%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		3.52%3.51%5.90%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%

Часто задаваемые вопросы

QAT and KSA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QAT has higher volatility (5.03%) compared to KSA (3.70%). In terms of maximum drawdown, QAT dropped -45.21% vs KSA's -40.56%.

On 10-year performance, KSA leads with 7.46% vs 4.31% for QAT. On fees, QAT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, KSA has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KSA has performed better with a 7.46% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QAT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.74% for KSA.

QAT has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 2.81% for KSA.

QAT tracks MSCI All Qatar Capped Index, while KSA tracks MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. Their fees differ too: 0.59% for QAT and 0.74% for KSA.

KSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QAT и KSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор