PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QAT с KSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QAT с KSA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA).

QAT и KSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Qatar Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. KSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QAT или KSA.

Корреляция

Корреляция между QAT и KSA составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности QAT и KSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QAT:

1.28

KSA:

-0.33

Коэф-т Сортино

QAT:

1.68

KSA:

-0.46

Коэф-т Омега

QAT:

1.23

KSA:

0.94

Коэф-т Кальмара

QAT:

0.53

KSA:

-0.28

Коэф-т Мартина

QAT:

7.11

KSA:

-1.31

Индекс Язвы

QAT:

2.24%

KSA:

4.10%

Дневная вол-ть

QAT:

12.84%

KSA:

14.24%

Макс. просадка

QAT:

-45.22%

KSA:

-40.56%

Текущая просадка

QAT:

-16.11%

KSA:

-16.29%

Доходность по периодам

С начала года, QAT показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у KSA с доходностью -3.18%.

QAT

С начала года

4.24%

1 месяц

6.68%

6 месяцев

2.04%

1 год

15.59%

5 лет

7.20%

10 лет

1.43%

KSA

С начала года

-3.18%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

-4.47%

1 год

-4.60%

5 лет

12.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QAT и KSA

QAT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KSA в 0.74%.

KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
QAT
iShares MSCI Qatar ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QAT и KSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QAT
Ранг риск-скорректированной доходности QAT, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QAT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
KSA
Ранг риск-скорректированной доходности KSA, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KSA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QAT c KSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QAT на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа KSA равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAT и KSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAT и KSA

Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности KSA в 3.55%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		5.66%5.90%3.93%4.78%2.34%2.63%3.57%4.63%4.10%3.52%4.49%
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		3.55%3.44%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.06%0.04%

Просадки

Сравнение просадок QAT и KSA

Максимальная просадка QAT за все время составила -45.22%, что больше максимальной просадки KSA в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и KSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QAT и KSA

Текущая волатильность для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) составляет 2.24%, в то время как у iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что QAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...