Сравнение QAT с SJM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и The J. M. Smucker Company (SJM).
QAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Qatar Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QAT или SJM.
Доходность
Сравнение доходности QAT и SJM
Доходность по периодам
С начала года, QAT показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у SJM с доходностью -6.51%. За последние 10 лет акции QAT уступали акциям SJM по среднегодовой доходности: 0.30% против 4.19% соответственно.
QAT
6.26%
-0.43%
13.66%
9.96%
4.24%
0.30%
SJM
-6.51%
-2.28%
5.13%
4.27%
4.21%
4.19%
Основные характеристики
| QAT | SJM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 0.24 |
| Коэф-т Сортино | 1.07 | 0.51 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 0.32 | 0.17 |
| Коэф-т Мартина | 2.56 | 0.52 |
| Индекс Язвы | 3.77% | 10.31% |
| Дневная вол-ть | 13.68% | 22.32% |
| Макс. просадка | -45.21% | -45.66% |
| Текущая просадка | -18.72% | -25.10% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между QAT и SJM составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QAT c SJM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и The J. M. Smucker Company (SJM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAT и SJM
Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности SJM в 3.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 4.18% | 3.93% | 4.78% | 2.34% | 2.63% | 3.57% | 4.63% | 4.10% | 3.52% | 4.49% | 0.00% | 0.00% |
SJM The J. M. Smucker Company | 3.76% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% | 2.42% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок QAT и SJM
Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, примерно равная максимальной просадке SJM в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и SJM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QAT и SJM
Текущая волатильность для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) составляет 3.36%, в то время как у The J. M. Smucker Company (SJM) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что QAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.