PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QAT с SJM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QATSJM
Дох-ть с нач. г.6.27%-7.59%
Дох-ть за 1 год13.80%3.91%
Дох-ть за 3 года-0.29%-0.25%
Дох-ть за 5 лет4.62%4.16%
Дох-ть за 10 лет0.37%3.71%
Коэф-т Шарпа1.000.15
Коэф-т Сортино1.480.38
Коэф-т Омега1.181.04
Коэф-т Кальмара0.460.10
Коэф-т Мартина3.710.34
Индекс Язвы3.77%9.88%
Дневная вол-ть14.09%22.03%
Макс. просадка-45.21%-45.96%
Текущая просадка-18.71%-25.96%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между QAT и SJM составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности QAT и SJM

С начала года, QAT показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у SJM с доходностью -7.59%. За последние 10 лет акции QAT уступали акциям SJM по среднегодовой доходности: 0.37% против 3.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.34%
2.53%
QAT
SJM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение QAT c SJM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и The J. M. Smucker Company (SJM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QAT, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QAT, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QAT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QAT, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QAT, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.71
SJM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SJM, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SJM, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SJM, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SJM, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SJM, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.34

Сравнение коэффициента Шарпа QAT и SJM

Показатель коэффициента Шарпа QAT на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа SJM равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAT и SJM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.00
0.15
QAT
SJM

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAT и SJM

Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности SJM в 3.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QAT
iShares MSCI Qatar ETF
4.19%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%0.00%0.00%
SJM
The J. M. Smucker Company
3.75%3.29%2.54%2.78%3.08%3.32%3.49%2.46%2.22%2.12%2.42%2.12%

Просадки

Сравнение просадок QAT и SJM

Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, примерно равная максимальной просадке SJM в -45.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и SJM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-28.00%-26.00%-24.00%-22.00%-20.00%-18.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.71%
-25.96%
QAT
SJM

Волатильность

Сравнение волатильности QAT и SJM

iShares MSCI Qatar ETF (QAT) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с The J. M. Smucker Company (SJM) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что QAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.70%
4.26%
QAT
SJM