PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QAT с SJM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QAT и SJM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и The J. M. Smucker Company (SJM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QAT показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у SJM с доходностью 24.47%. За последние 10 лет акции QAT превзошли акции SJM по среднегодовой доходности: 3.16% против 0.49% соответственно.


QAT

1 день
0.28%
1 месяц
-2.43%
6 месяцев
-7.44%
С начала года
-1.83%
1 год
-5.50%
3 года*
2.83%
5 лет*
2.98%
10 лет*
3.16%
Всё время*
1.14%

SJM

1 день
0.03%
1 месяц
6.76%
6 месяцев
12.17%
С начала года
24.47%
1 год
13.31%
3 года*
-3.59%
5 лет*
2.05%
10 лет*
0.49%
Всё время*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$500.62K$592.29K$1.11M
$169.02M$171.75M$187.18M

Сравнение доходности по годам QAT и SJM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QAT
iShares MSCI Qatar ETF
-1.83%8.81%5.20%2.72%-7.23%14.42%6.94%-0.44%20.03%-11.66%
SJM
The J. M. Smucker Company
24.47%-7.56%-9.61%-17.79%20.06%21.05%14.50%14.90%-22.58%-0.49%

Correlation

The correlation between QAT and SJM is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.01

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.04

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.04

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2014 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Qatar ETF

The J. M. Smucker Company

Доходность на риск

QAT vs. SJM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

QAT
Ранг доходности на риск QAT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAT: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAT: 55
Ранг коэф-та Мартина

SJM
Ранг доходности на риск SJM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QAT c SJM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и The J. M. Smucker Company (SJM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QATSJMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.11

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

0.59

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

1.41

-2.24

QAT vs. SJM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAT на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа SJM равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAT и SJM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QAT и SJM

Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, примерно равная максимальной просадке SJM в -45.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и SJM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QATSJMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.21%

-45.67%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-22.82%

+11.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.84%

-33.42%

+18.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-38.11%

+4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

-38.11%

+4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.03%

-16.68%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.10%

-13.51%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.61%

9.47%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности QAT и SJM

Текущая волатильность для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) составляет 3.04%, в то время как у The J. M. Smucker Company (SJM) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что QAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QATSJMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

9.45%

-6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

23.00%

-11.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

28.80%

-15.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

24.83%

-9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

24.73%

-7.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAT и SJM

Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности SJM в 3.69%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QAT
iShares MSCI Qatar ETF
4.76%3.51%5.90%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%
SJM
The J. M. Smucker Company
3.69%4.46%3.89%3.29%2.54%2.78%3.08%3.32%3.49%2.46%2.22%2.12%

Часто задаваемые вопросы


QAT and SJM have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SJM has higher volatility (9.45%) compared to QAT (3.04%). In terms of maximum drawdown, QAT dropped -45.21% vs SJM's -45.67%.

SJM currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QAT и SJM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор