PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAT с SJM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QAT с SJM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и The J. M. Smucker Company (SJM).

QAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Qatar Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности QAT и SJM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и The J. M. Smucker Company (SJM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QAT и SJM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		-0.84%8.81%5.20%2.72%-7.23%14.42%6.94%-0.44%20.03%-11.66%
SJM
The J. M. Smucker Company		-1.39%-7.56%-9.61%-17.79%20.06%21.05%14.50%14.90%-22.58%-0.49%

Доходность по периодам

С начала года, QAT показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у SJM с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции QAT превзошли акции SJM по среднегодовой доходности: 3.25% против -0.21% соответственно.

QAT

1 день
0.32%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
-2.60%
1 год
8.20%
3 года*
5.57%
5 лет*
3.66%
10 лет*
3.25%

SJM

1 день
-0.99%
1 месяц
-16.73%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-10.23%
1 год
-16.18%
3 года*
-12.18%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
-0.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Qatar ETF

The J. M. Smucker Company

Часто сравнивают с QAT:
QAT с UAEQAT с KSAQAT с ENORQAT с EDENQAT с VOOQAT с VHTQAT с EIRL
Часто сравнивают с SJM:
SJM с CAGSJM с HRLSJM с BWXTSJM с NDSNSJM с FENYSJM с EOGSJM с PG

Доходность на риск

QAT vs. SJM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAT
Ранг доходности на риск QAT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAT: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAT: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SJM
Ранг доходности на риск SJM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJM: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJM: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJM: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJM: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJM: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAT c SJM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и The J. M. Smucker Company (SJM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QATSJMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

-0.54

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

-0.56

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.92

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

-0.82

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

-1.66

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAT vs. SJM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAT на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа SJM равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAT и SJM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QATSJMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

-0.54

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.09

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

-0.01

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.30

-0.23

Корреляция

Корреляция между QAT и SJM составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAT и SJM

Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности SJM в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		3.54%3.51%5.90%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%
SJM
The J. M. Smucker Company		4.59%4.46%3.89%3.29%2.54%2.78%3.08%3.32%3.49%2.46%2.22%2.12%

Просадки

Сравнение просадок QAT и SJM

Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, примерно равная максимальной просадке SJM в -45.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и SJM.

Загрузка...

Показатели просадок

QATSJMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.21%

-45.67%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-19.52%

+8.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-36.66%

+3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

-36.71%

+2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.17%

-33.99%

+20.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.28%

-13.37%

-5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

9.67%

-4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности QAT и SJM

Текущая волатильность для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) составляет 5.00%, в то время как у The J. M. Smucker Company (SJM) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что QAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QATSJMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

5.27%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

18.24%

-9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

29.91%

-16.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

23.60%

-8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

24.24%

-6.64%