PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QAT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QAT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.39%
12.17%
QAT
VOO

Доходность по периодам

С начала года, QAT показывает доходность 5.92%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции QAT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.07% против 13.15% соответственно.


QAT

С начала года

5.92%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

10.68%

1 год

9.17%

5 лет (среднегодовая)

4.22%

10 лет (среднегодовая)

0.07%

VOO

С начала года

25.48%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

11.84%

1 год

31.84%

5 лет (среднегодовая)

15.62%

10 лет (среднегодовая)

13.15%

Основные характеристики


QATVOO
Коэф-т Шарпа0.652.69
Коэф-т Сортино1.003.59
Коэф-т Омега1.121.50
Коэф-т Кальмара0.293.89
Коэф-т Мартина2.3717.64
Индекс Язвы3.77%1.86%
Дневная вол-ть13.65%12.20%
Макс. просадка-45.21%-33.99%
Текущая просадка-18.98%-1.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QAT и VOO

QAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


QAT
iShares MSCI Qatar ETF
График комиссии QAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между QAT и VOO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QAT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QAT, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.652.69
Коэффициент Сортино QAT, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.003.59
Коэффициент Омега QAT, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.121.50
Коэффициент Кальмара QAT, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.293.89
Коэффициент Мартина QAT, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.3717.64
QAT
VOO

Показатель коэффициента Шарпа QAT на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.65
2.69
QAT
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAT и VOO

Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности VOO в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QAT
iShares MSCI Qatar ETF
4.20%3.93%4.78%2.34%2.63%3.57%4.63%4.10%3.52%4.49%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок QAT и VOO

Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.98%
-1.40%
QAT
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности QAT и VOO

iShares MSCI Qatar ETF (QAT) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что QAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.31%
4.10%
QAT
VOO