Сравнение QAT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
QAT и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Qatar Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QAT или VOO.
Основные характеристики
| QAT | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.27% | 21.11% |
| Дох-ть за 1 год | 13.80% | 32.98% |
| Дох-ть за 3 года | -0.29% | 8.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.62% | 15.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.37% | 12.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.00 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 1.48 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 3.71 | 18.51 |
| Индекс Язвы | 3.77% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 14.09% | 12.06% |
| Макс. просадка | -45.21% | -33.99% |
| Текущая просадка | -18.71% | -2.52% |
Корреляция
Корреляция между QAT и VOO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности QAT и VOO
С начала года, QAT показывает доходность 6.27%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 21.11%. За последние 10 лет акции QAT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.37% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QAT и VOO
QAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QAT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAT и VOO
Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности VOO в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 4.19% | 3.92% | 4.78% | 2.33% | 2.63% | 3.57% | 4.63% | 4.10% | 3.51% | 4.49% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок QAT и VOO
Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QAT и VOO
iShares MSCI Qatar ETF (QAT) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что QAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.