PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QAT с VOO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QAT (iShares MSCI Qatar ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - QAT is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Qatar Capped Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QAT returned 4.43%/yr vs 15.61%/yr for VOO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. QAT charges 0.59%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности QAT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QAT показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции QAT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.43% против 15.61% соответственно.

QAT

1 день
-0.39%
1 месяц
2.08%
С начала года
1.01%
6 месяцев
0.41%
1 год
7.11%
3 года*
5.84%
5 лет*
3.56%
10 лет*
4.43%

VOO

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.24%
1 год
23.69%
3 года*
20.78%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QAT и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		1.01%8.81%5.20%2.72%-7.23%14.42%6.94%-0.44%20.03%-11.66%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.19%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between QAT and VOO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2014 г.

0.31

The correlation between QAT and VOO shifts across timeframes, from 0.30 (10 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QAT и VOO

Секторы
QAT
VOO

Финансовые услуги

55.5%
10.9%

Сырьевые материалы

12.6%
1.7%

Промышленность

8.4%
7.6%

Энергетика

7.6%
3.2%

Коммуникационные услуги

6.3%
10.5%

Недвижимость

4.0%
1.8%

Коммунальные услуги

2.5%
2.5%

Технологии

1.0%
39.1%

Здравоохранение

0.8%
8.3%

Потребительский циклический сектор

0.7%
9.8%

Потребительский защитный сектор

0.6%
4.5%

Финансовые услуги

QAT
55.5%
VOO
10.9%

Сырьевые материалы

QAT
12.6%
VOO
1.7%

Промышленность

QAT
8.4%
VOO
7.6%

Энергетика

QAT
7.6%
VOO
3.2%

Коммуникационные услуги

QAT
6.3%
VOO
10.5%

Недвижимость

QAT
4.0%
VOO
1.8%

Коммунальные услуги

QAT
2.5%
VOO
2.5%

Технологии

QAT
1.0%
VOO
39.1%

Здравоохранение

QAT
0.8%
VOO
8.3%

Потребительский циклический сектор

QAT
0.7%
VOO
9.8%

Потребительский защитный сектор

QAT
0.6%
VOO
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Qatar ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QAT:
QAT с UAEQAT с KSAQAT с ENORQAT с SJMQAT с EDENQAT с EIRLQAT с VHT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

QAT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAT
Ранг доходности на риск QAT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QATVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.91

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
2.60

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

2.67

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

11.96

-10.72

QAT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAT на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QAT и VOO

Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QATVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.21%

-33.99%

-11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-8.90%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.41%

-18.69%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-24.52%

-8.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

-33.99%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.55%

-3.14%

-8.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.14%

-3.68%

-15.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

1.99%

+3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности QAT и VOO

iShares MSCI Qatar ETF (QAT) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что QAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QATVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

4.83%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

9.82%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

12.46%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

16.91%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

18.02%

-0.48%

Сравнение комиссий QAT и VOO

QAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAT и VOO

Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		4.63%3.51%5.90%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

QAT and VOO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QAT has higher volatility (5.72%) compared to VOO (4.83%). In terms of maximum drawdown, QAT dropped -45.21% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.61% vs 4.43% for QAT. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.61% return vs 4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.59% for QAT.

QAT has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 1.05% for VOO.

QAT is categorized as Emerging Markets Equities, while VOO is S&P 500. QAT tracks MSCI All Qatar Capped Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for QAT and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QAT и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор