PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QAT с EIRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QAT и EIRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.66%
-13.94%
QAT
EIRL

Доходность по периодам

С начала года, QAT показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у EIRL с доходностью -1.64%. За последние 10 лет акции QAT уступали акциям EIRL по среднегодовой доходности: 0.30% против 7.12% соответственно.


QAT

С начала года

6.26%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

13.66%

1 год

9.96%

5 лет (среднегодовая)

4.24%

10 лет (среднегодовая)

0.30%

EIRL

С начала года

-1.64%

1 месяц

-11.87%

6 месяцев

-13.93%

1 год

6.56%

5 лет (среднегодовая)

7.48%

10 лет (среднегодовая)

7.12%

Основные характеристики


QATEIRL
Коэф-т Шарпа0.710.46
Коэф-т Сортино1.070.76
Коэф-т Омега1.131.09
Коэф-т Кальмара0.320.46
Коэф-т Мартина2.561.64
Индекс Язвы3.77%4.57%
Дневная вол-ть13.68%16.32%
Макс. просадка-45.21%-46.48%
Текущая просадка-18.72%-15.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QAT и EIRL

QAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EIRL в 0.49%.


QAT
iShares MSCI Qatar ETF
График комиссии QAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EIRL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между QAT и EIRL составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QAT c EIRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QAT, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.710.46
Коэффициент Сортино QAT, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.070.76
Коэффициент Омега QAT, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.09
Коэффициент Кальмара QAT, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.320.46
Коэффициент Мартина QAT, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.561.64
QAT
EIRL

Показатель коэффициента Шарпа QAT на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа EIRL равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAT и EIRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.71
0.46
QAT
EIRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAT и EIRL

Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности EIRL в 1.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QAT
iShares MSCI Qatar ETF
4.18%3.93%4.78%2.34%2.63%3.57%4.63%4.10%3.52%4.49%0.00%0.00%
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
1.65%1.00%1.13%0.81%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%2.26%1.65%

Просадки

Сравнение просадок QAT и EIRL

Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, примерно равная максимальной просадке EIRL в -46.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и EIRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.72%
-15.55%
QAT
EIRL

Волатильность

Сравнение волатильности QAT и EIRL

Текущая волатильность для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) составляет 3.36%, в то время как у iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что QAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.36%
5.91%
QAT
EIRL