Сравнение QAT с EIRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL).
QAT и EIRL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Qatar Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. EIRL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QAT и EIRL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QAT и EIRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAT iShares MSCI Qatar ETF | -0.84% | 8.81% | 5.20% | 2.72% | -7.23% | 14.42% | 6.94% | -0.44% | 20.03% | -11.66% |
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | -5.67% | 28.82% | -1.64% | 35.13% | -18.83% | 13.72% | 9.63% | 28.15% | -21.92% | 29.82% |
Доходность по периодам
С начала года, QAT показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у EIRL с доходностью -5.67%. За последние 10 лет акции QAT уступали акциям EIRL по среднегодовой доходности: 3.25% против 7.13% соответственно.
QAT
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 3.25%
EIRL
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -5.67%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QAT и EIRL
QAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EIRL в 0.49%.
Доходность на риск
QAT vs. EIRL — Ранг доходности на риск
QAT
EIRL
Сравнение QAT c EIRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QAT | EIRL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.02 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.52 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.45 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 5.27 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QAT | EIRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.02 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.30 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.33 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.41 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между QAT и EIRL составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAT и EIRL
Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности EIRL в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 3.54% | 3.51% | 5.90% | 3.92% | 4.78% | 2.33% | 2.63% | 3.57% | 4.63% | 4.10% | 3.51% | 4.49% |
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | 2.87% | 2.71% | 2.56% | 1.00% | 1.13% | 0.82% | 0.50% | 2.11% | 1.52% | 1.44% | 1.34% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок QAT и EIRL
Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, примерно равная максимальной просадке EIRL в -46.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и EIRL.
Загрузка...
Показатели просадок
| QAT | EIRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.21% | -46.48% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -14.28% | +3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.17% | -40.14% | +6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | -46.48% | +12.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.17% | -10.07% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -9.16% | -10.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 3.93% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности QAT и EIRL
Текущая волатильность для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) составляет 5.00%, в то время как у iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что QAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QAT | EIRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 7.77% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 13.31% | -4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 19.70% | -6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 20.96% | -6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 21.63% | -4.03% |