PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QAT с ENOR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QATENOR
Дох-ть с нач. г.6.27%1.13%
Дох-ть за 1 год13.80%11.01%
Дох-ть за 3 года-0.29%-4.48%
Дох-ть за 5 лет4.62%3.85%
Дох-ть за 10 лет0.37%2.02%
Коэф-т Шарпа1.000.61
Коэф-т Сортино1.480.91
Коэф-т Омега1.181.11
Коэф-т Кальмара0.460.44
Коэф-т Мартина3.712.71
Индекс Язвы3.77%4.11%
Дневная вол-ть14.09%18.29%
Макс. просадка-45.21%-55.37%
Текущая просадка-18.71%-14.68%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между QAT и ENOR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности QAT и ENOR

С начала года, QAT показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у ENOR с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции QAT уступали акциям ENOR по среднегодовой доходности: 0.37% против 2.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.34%
0.99%
QAT
ENOR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QAT и ENOR

QAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ENOR в 0.53%.


QAT
iShares MSCI Qatar ETF
График комиссии QAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии ENOR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QAT c ENOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QAT, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QAT, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QAT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QAT, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QAT, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.71
ENOR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ENOR, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ENOR, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ENOR, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ENOR, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ENOR, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.71

Сравнение коэффициента Шарпа QAT и ENOR

Показатель коэффициента Шарпа QAT на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа ENOR равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAT и ENOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.00
0.61
QAT
ENOR

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAT и ENOR

Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности ENOR в 5.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QAT
iShares MSCI Qatar ETF
4.19%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%0.00%0.00%
ENOR
iShares MSCI Norway ETF
5.43%5.06%4.02%2.24%2.39%3.15%2.79%2.47%2.96%3.24%4.52%0.63%

Просадки

Сравнение просадок QAT и ENOR

Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что меньше максимальной просадки ENOR в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и ENOR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.71%
-14.68%
QAT
ENOR

Волатильность

Сравнение волатильности QAT и ENOR

iShares MSCI Qatar ETF (QAT) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с iShares MSCI Norway ETF (ENOR) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что QAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.70%
4.20%
QAT
ENOR