PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QAT с EDEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QATEDEN
Дох-ть с нач. г.6.27%8.33%
Дох-ть за 1 год13.80%22.00%
Дох-ть за 3 года-0.29%3.57%
Дох-ть за 5 лет4.62%15.08%
Дох-ть за 10 лет0.37%11.30%
Коэф-т Шарпа1.001.38
Коэф-т Сортино1.482.03
Коэф-т Омега1.181.24
Коэф-т Кальмара0.461.69
Коэф-т Мартина3.716.75
Индекс Язвы3.77%3.24%
Дневная вол-ть14.09%15.85%
Макс. просадка-45.21%-36.61%
Текущая просадка-18.71%-9.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между QAT и EDEN составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности QAT и EDEN

С начала года, QAT показывает доходность 6.27%, что значительно ниже, чем у EDEN с доходностью 8.33%. За последние 10 лет акции QAT уступали акциям EDEN по среднегодовой доходности: 0.37% против 11.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.34%
-0.97%
QAT
EDEN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QAT и EDEN

QAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EDEN в 0.53%.


QAT
iShares MSCI Qatar ETF
График комиссии QAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EDEN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QAT c EDEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QAT, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QAT, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QAT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QAT, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QAT, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.71
EDEN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EDEN, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EDEN, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EDEN, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EDEN, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EDEN, с текущим значением в 6.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.75

Сравнение коэффициента Шарпа QAT и EDEN

Показатель коэффициента Шарпа QAT на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDEN равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAT и EDEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.00
1.38
QAT
EDEN

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAT и EDEN

Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности EDEN в 1.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QAT
iShares MSCI Qatar ETF
4.19%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%0.00%0.00%
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF
1.30%1.92%1.47%0.74%0.42%2.36%2.01%2.03%1.28%1.46%0.87%0.86%

Просадки

Сравнение просадок QAT и EDEN

Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что больше максимальной просадки EDEN в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и EDEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.71%
-9.08%
QAT
EDEN

Волатильность

Сравнение волатильности QAT и EDEN

iShares MSCI Qatar ETF (QAT) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что QAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.70%
2.73%
QAT
EDEN