PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAT с EDEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QAT с EDEN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QAT (iShares MSCI Qatar ETF) and EDEN (iShares MSCI Denmark ETF) are both exchange-traded funds - QAT is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Qatar Capped Index, while EDEN is a Europe Equities fund tracking the MSCI Denmark IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QAT returned 4.43%/yr vs 9.32%/yr for EDEN. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. QAT charges 0.59%/yr vs 0.53%/yr for EDEN.

Доходность

Сравнение доходности QAT и EDEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QAT показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у EDEN с доходностью -3.46%. За последние 10 лет акции QAT уступали акциям EDEN по среднегодовой доходности: 4.43% против 9.32% соответственно.

QAT

1 день
-0.39%
1 месяц
2.08%
С начала года
1.01%
6 месяцев
0.41%
1 год
7.11%
3 года*
5.84%
5 лет*
3.56%
10 лет*
4.43%

EDEN

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-3.46%
6 месяцев
-3.93%
1 год
-0.63%
3 года*
3.19%
5 лет*
2.15%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QAT и EDEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		1.01%8.81%5.20%2.72%-7.23%14.42%6.94%-0.44%20.03%-11.66%
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		-3.46%10.58%-3.94%17.99%-11.47%14.81%42.56%24.37%-14.43%35.39%

Correlation

The correlation between QAT and EDEN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2014 г.

0.22

The correlation between QAT and EDEN shifts across timeframes, from 0.21 (10 years) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QAT и EDEN

Секторы
QAT
EDEN

Финансовые услуги

55.5%
15.8%

Сырьевые материалы

12.6%
4.7%

Промышленность

8.4%
29.4%

Энергетика

7.6%
1.0%

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Недвижимость

4.0%

-

Коммунальные услуги

2.5%
3.2%

Технологии

1.0%
0.9%

Здравоохранение

0.8%
36.0%

Потребительский циклический сектор

0.7%
2.5%

Потребительский защитный сектор

0.6%
4.7%

Финансовые услуги

QAT
55.5%
EDEN
15.8%

Сырьевые материалы

QAT
12.6%
EDEN
4.7%

Промышленность

QAT
8.4%
EDEN
29.4%

Энергетика

QAT
7.6%
EDEN
1.0%

Коммуникационные услуги

QAT
6.3%
EDEN

-

Недвижимость

QAT
4.0%
EDEN

-

Коммунальные услуги

QAT
2.5%
EDEN
3.2%

Технологии

QAT
1.0%
EDEN
0.9%

Здравоохранение

QAT
0.8%
EDEN
36.0%

Потребительский циклический сектор

QAT
0.7%
EDEN
2.5%

Потребительский защитный сектор

QAT
0.6%
EDEN
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Qatar ETF

iShares MSCI Denmark ETF

Часто сравнивают с QAT:
QAT с UAEQAT с KSAQAT с ENORQAT с SJMQAT с VOOQAT с EIRLQAT с VHT
Часто сравнивают с EDEN:
EDEN с ARGTEDEN с EWNEDEN с FNORXEDEN с EWIEDEN с ENZLEDEN с ENOREDEN с VOO

Доходность на риск

QAT vs. EDEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAT
Ранг доходности на риск QAT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EDEN
Ранг доходности на риск EDEN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDEN: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDEN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDEN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDEN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDEN: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAT c EDEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QATEDENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
-0.03

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
0.10

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.01

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

-0.03

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

-0.06

+1.30

QAT vs. EDEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAT на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа EDEN равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAT и EDEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QAT и EDEN

Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что больше максимальной просадки EDEN в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и EDEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QATEDENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.21%

-36.61%

-8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-21.17%

+10.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.41%

-29.31%

+11.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-36.61%

+3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

-36.61%

+2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.55%

-13.92%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.14%

-7.38%

-11.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

9.81%

-4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности QAT и EDEN

iShares MSCI Qatar ETF (QAT) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что QAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QATEDENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

4.76%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

15.73%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

20.72%

-7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

20.27%

-5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

19.23%

-1.69%

Сравнение комиссий QAT и EDEN

QAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EDEN в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAT и EDEN

Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности EDEN в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		3.17%2.79%1.50%1.92%1.47%0.74%0.42%2.36%2.01%2.03%1.28%1.46%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		4.63%3.51%5.90%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%

Часто задаваемые вопросы

QAT and EDEN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QAT has higher volatility (5.72%) compared to EDEN (4.76%). In terms of maximum drawdown, QAT dropped -45.21% vs EDEN's -36.61%.

On 10-year performance, EDEN leads with 9.32% vs 4.43% for QAT. On fees, EDEN is cheaper at 0.53% per year. On volatility, EDEN has been the lower-risk option at 4.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EDEN has performed better with a 9.32% return vs 4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDEN is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.59% for QAT.

QAT has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 3.17% for EDEN.

QAT is categorized as Emerging Markets Equities, while EDEN is Europe Equities. QAT tracks MSCI All Qatar Capped Index, while EDEN tracks MSCI Denmark IMI 25/50 Index. Their fees differ too: 0.59% for QAT and 0.53% for EDEN.

QAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QAT и EDEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор