PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QAT с EDEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QAT и EDEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.66%
-11.15%
QAT
EDEN

Доходность по периодам

С начала года, QAT показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у EDEN с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции QAT уступали акциям EDEN по среднегодовой доходности: 0.30% против 10.28% соответственно.


QAT

С начала года

6.26%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

13.66%

1 год

9.96%

5 лет (среднегодовая)

4.24%

10 лет (среднегодовая)

0.30%

EDEN

С начала года

0.57%

1 месяц

-8.17%

6 месяцев

-11.15%

1 год

7.26%

5 лет (среднегодовая)

13.09%

10 лет (среднегодовая)

10.28%

Основные характеристики


QATEDEN
Коэф-т Шарпа0.710.45
Коэф-т Сортино1.070.74
Коэф-т Омега1.131.09
Коэф-т Кальмара0.320.47
Коэф-т Мартина2.561.63
Индекс Язвы3.77%4.45%
Дневная вол-ть13.68%16.10%
Макс. просадка-45.21%-36.61%
Текущая просадка-18.72%-15.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QAT и EDEN

QAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EDEN в 0.53%.


QAT
iShares MSCI Qatar ETF
График комиссии QAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EDEN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между QAT и EDEN составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QAT c EDEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QAT, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.710.45
Коэффициент Сортино QAT, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.070.74
Коэффициент Омега QAT, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.09
Коэффициент Кальмара QAT, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.320.47
Коэффициент Мартина QAT, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.561.63
QAT
EDEN

Показатель коэффициента Шарпа QAT на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа EDEN равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAT и EDEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.71
0.45
QAT
EDEN

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAT и EDEN

Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности EDEN в 1.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QAT
iShares MSCI Qatar ETF
4.18%3.93%4.78%2.34%2.63%3.57%4.63%4.10%3.52%4.49%0.00%0.00%
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF
1.40%1.92%1.47%0.74%0.42%2.36%2.01%2.03%1.28%1.46%0.87%0.86%

Просадки

Сравнение просадок QAT и EDEN

Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что больше максимальной просадки EDEN в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и EDEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.72%
-15.59%
QAT
EDEN

Волатильность

Сравнение волатильности QAT и EDEN

Текущая волатильность для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) составляет 3.36%, в то время как у iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что QAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.36%
5.04%
QAT
EDEN