Сравнение QAT с EDEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN).
QAT и EDEN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Qatar Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. EDEN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Denmark IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QAT и EDEN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QAT и EDEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAT iShares MSCI Qatar ETF | -0.84% | 8.81% | 5.20% | 2.72% | -7.23% | 14.42% | 6.94% | -0.44% | 20.03% | -11.66% |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | -7.84% | 10.58% | -3.94% | 17.99% | -11.47% | 14.81% | 42.56% | 24.37% | -14.43% | 35.39% |
Доходность по периодам
С начала года, QAT показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у EDEN с доходностью -7.84%. За последние 10 лет акции QAT уступали акциям EDEN по среднегодовой доходности: 3.25% против 8.14% соответственно.
QAT
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 3.25%
EDEN
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -7.84%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QAT и EDEN
QAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EDEN в 0.53%.
Доходность на риск
QAT vs. EDEN — Ранг доходности на риск
QAT
EDEN
Сравнение QAT c EDEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QAT | EDEN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.23 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 0.46 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.06 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.21 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 0.50 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QAT | EDEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.23 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.16 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.42 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.63 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между QAT и EDEN составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAT и EDEN
Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности EDEN в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 3.54% | 3.51% | 5.90% | 3.92% | 4.78% | 2.33% | 2.63% | 3.57% | 4.63% | 4.10% | 3.51% | 4.49% |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 3.02% | 2.79% | 1.50% | 1.92% | 1.47% | 0.74% | 0.42% | 2.36% | 2.01% | 2.03% | 1.28% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок QAT и EDEN
Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что больше максимальной просадки EDEN в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и EDEN.
Загрузка...
Показатели просадок
| QAT | EDEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.21% | -36.61% | -8.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -21.17% | +10.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.17% | -36.61% | +3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | -36.61% | +2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.17% | -17.82% | +4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -7.28% | -12.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 8.78% | -3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности QAT и EDEN
Текущая волатильность для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) составляет 5.00%, в то время как у iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что QAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QAT | EDEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 7.27% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 15.46% | -6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 23.03% | -9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 20.19% | -5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 19.35% | -1.75% |