PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QAT с UAE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QAT с UAE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QAT (iShares MSCI Qatar ETF) and UAE (iShares MSCI UAE ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - QAT tracks the MSCI All Qatar Capped Index while UAE tracks the MSCI All UAE Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QAT returned 3.16%/yr vs 5.64%/yr for UAE. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QAT и UAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и iShares MSCI UAE ETF (UAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QAT показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у UAE с доходностью 7.40%. За последние 10 лет акции QAT уступали акциям UAE по среднегодовой доходности: 3.16% против 5.64% соответственно.

QAT

1 день
0.28%
1 месяц
-2.43%
6 месяцев
-7.44%
С начала года
-1.83%
1 год
-5.50%
3 года*
2.83%
5 лет*
2.98%
10 лет*
3.16%
Всё время*
1.14%

UAE

1 день
-0.80%
1 месяц
1.85%
6 месяцев
-3.55%
С начала года
7.40%
1 год
3.63%
3 года*
13.56%
5 лет*
10.91%
10 лет*
5.64%
Всё время*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QAT

iShares MSCI Qatar ETF
$500.62K$592.29K$1.11M

UAE

iShares MSCI UAE ETF
$2.72M$3.37M$6.17M

Сравнение доходности по годам QAT и UAE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		-1.83%8.81%5.20%2.72%-7.23%14.42%6.94%-0.44%20.03%-11.66%
UAE
iShares MSCI UAE ETF		7.40%21.35%15.25%2.91%-5.36%44.16%-7.23%1.59%-14.42%4.99%

Correlation

The correlation between QAT and UAE is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.41

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.36

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.36

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2014 г.

0.36

Сравнение распределения секторов QAT и UAE

Секторы
QAT
UAE

Финансовые услуги

55.7%
38.2%

Сырьевые материалы

11.9%
0.1%

Промышленность

8.6%
11.2%

Энергетика

7.7%
7.5%

Коммуникационные услуги

6.4%
10.6%

Недвижимость

3.9%
21.2%

Коммунальные услуги

2.5%
4.1%

Технологии

1.0%
0.9%

Здравоохранение

0.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.8%
4.8%

Потребительский защитный сектор

0.7%
1.6%

Финансовые услуги

QAT
55.7%
UAE
38.2%

Сырьевые материалы

QAT
11.9%
UAE
0.1%

Промышленность

QAT
8.6%
UAE
11.2%

Энергетика

QAT
7.7%
UAE
7.5%

Коммуникационные услуги

QAT
6.4%
UAE
10.6%

Недвижимость

QAT
3.9%
UAE
21.2%

Коммунальные услуги

QAT
2.5%
UAE
4.1%

Технологии

QAT
1.0%
UAE
0.9%

Здравоохранение

QAT
0.8%
UAE

-

Потребительский циклический сектор

QAT
0.8%
UAE
4.8%

Потребительский защитный сектор

QAT
0.7%
UAE
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Qatar ETF

iShares MSCI UAE ETF

Часто сравнивают с QAT:
QAT с KSAQAT с ENORQAT с SJMQAT с EDENQAT с EIRLQAT с VOOQAT с VHT
Часто сравнивают с UAE:
UAE с KSAUAE с SPYUAE с VOOUAE с STLAUAE с EWZUAE с TMATUAE с XLP

Доходность на риск

QAT vs. UAE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QAT
Ранг доходности на риск QAT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAT: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAT: 55
Ранг коэф-та Мартина
UAE
Ранг доходности на риск UAE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QAT c UAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и iShares MSCI UAE ETF (UAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QATUAEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
0.16

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
0.40

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.05

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

0.17

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

0.38

-1.22

QAT vs. UAE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAT на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа UAE равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAT и UAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QAT и UAE

Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что меньше максимальной просадки UAE в -60.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и UAE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QATUAEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.21%

-60.49%

+15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-21.50%

+10.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.84%

-21.50%

+6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-27.47%

-5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

-49.71%

+15.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.03%

-7.63%

-6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.10%

-23.72%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.61%

9.48%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности QAT и UAE

Текущая волатильность для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) составляет 3.04%, в то время как у iShares MSCI UAE ETF (UAE) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что QAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QATUAEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

6.56%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

21.27%

-10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

23.49%

-10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

19.35%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

19.70%

-2.20%

Сравнение комиссий QAT и UAE

И QAT, и UAE имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAT и UAE

Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности UAE в 4.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		4.76%3.51%5.90%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%
UAE
iShares MSCI UAE ETF		4.29%4.10%3.32%3.25%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%

Часто задаваемые вопросы

QAT and UAE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UAE has higher volatility (6.56%) compared to QAT (3.04%). In terms of maximum drawdown, QAT dropped -45.21% vs UAE's -60.49%.

On 10-year performance, UAE leads with 5.64% vs 3.16% for QAT. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, QAT has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UAE has performed better with a 5.64% return vs 3.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QAT and UAE have the same expense ratio: 0.59% per year.

QAT has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 4.29% for UAE.

QAT tracks MSCI All Qatar Capped Index, while UAE tracks MSCI All UAE Capped Index.

UAE currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QAT и UAE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор