PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QAT с UAE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QATUAE
Дох-ть с нач. г.6.27%5.68%
Дох-ть за 1 год13.80%8.64%
Дох-ть за 3 года-0.29%2.30%
Дох-ть за 5 лет4.62%5.90%
Дох-ть за 10 лет0.37%0.57%
Коэф-т Шарпа1.000.64
Коэф-т Сортино1.480.96
Коэф-т Омега1.181.12
Коэф-т Кальмара0.460.36
Коэф-т Мартина3.712.03
Индекс Язвы3.77%4.52%
Дневная вол-ть14.09%14.41%
Макс. просадка-45.21%-60.44%
Текущая просадка-18.71%-14.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между QAT и UAE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности QAT и UAE

С начала года, QAT показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у UAE с доходностью 5.68%. За последние 10 лет акции QAT уступали акциям UAE по среднегодовой доходности: 0.37% против 0.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.34%
7.71%
QAT
UAE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QAT и UAE

И QAT, и UAE имеют комиссию равную 0.59%.


QAT
iShares MSCI Qatar ETF
График комиссии QAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии UAE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QAT c UAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и iShares MSCI UAE ETF (UAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QAT, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QAT, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QAT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QAT, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QAT, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.71
UAE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UAE, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UAE, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UAE, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UAE, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UAE, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.03

Сравнение коэффициента Шарпа QAT и UAE

Показатель коэффициента Шарпа QAT на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа UAE равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAT и UAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.00
0.64
QAT
UAE

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAT и UAE

Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности UAE в 4.12%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
QAT
iShares MSCI Qatar ETF
4.19%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%0.00%
UAE
iShares MSCI UAE ETF
4.12%3.25%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%2.58%

Просадки

Сравнение просадок QAT и UAE

Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что меньше максимальной просадки UAE в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и UAE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.71%
-14.09%
QAT
UAE

Волатильность

Сравнение волатильности QAT и UAE

iShares MSCI Qatar ETF (QAT) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с iShares MSCI UAE ETF (UAE) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что QAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.70%
4.35%
QAT
UAE