PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QAT с UAE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QAT и UAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и iShares MSCI UAE ETF (UAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.66%
14.84%
QAT
UAE

Доходность по периодам

С начала года, QAT показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у UAE с доходностью 8.20%. За последние 10 лет акции QAT превзошли акции UAE по среднегодовой доходности: 0.30% против 0.21% соответственно.


QAT

С начала года

6.26%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

13.66%

1 год

9.96%

5 лет (среднегодовая)

4.24%

10 лет (среднегодовая)

0.30%

UAE

С начала года

8.20%

1 месяц

3.69%

6 месяцев

14.85%

1 год

10.32%

5 лет (среднегодовая)

6.77%

10 лет (среднегодовая)

0.21%

Основные характеристики


QATUAE
Коэф-т Шарпа0.710.68
Коэф-т Сортино1.071.01
Коэф-т Омега1.131.13
Коэф-т Кальмара0.320.38
Коэф-т Мартина2.562.15
Индекс Язвы3.77%4.49%
Дневная вол-ть13.68%14.21%
Макс. просадка-45.21%-60.44%
Текущая просадка-18.72%-12.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QAT и UAE

И QAT, и UAE имеют комиссию равную 0.59%.


QAT
iShares MSCI Qatar ETF
График комиссии QAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии UAE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между QAT и UAE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QAT c UAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и iShares MSCI UAE ETF (UAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QAT, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.710.68
Коэффициент Сортино QAT, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.071.01
Коэффициент Омега QAT, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.13
Коэффициент Кальмара QAT, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.320.38
Коэффициент Мартина QAT, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.562.15
QAT
UAE

Показатель коэффициента Шарпа QAT на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAE равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAT и UAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.71
0.68
QAT
UAE

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAT и UAE

Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности UAE в 4.02%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
QAT
iShares MSCI Qatar ETF
4.18%3.93%4.78%2.34%2.63%3.57%4.63%4.10%3.52%4.49%0.00%
UAE
iShares MSCI UAE ETF
4.02%3.24%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%2.58%

Просадки

Сравнение просадок QAT и UAE

Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что меньше максимальной просадки UAE в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и UAE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.72%
-12.04%
QAT
UAE

Волатильность

Сравнение волатильности QAT и UAE

iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и iShares MSCI UAE ETF (UAE) имеют волатильность 3.36% и 3.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.36%
3.51%
QAT
UAE