PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCEM с PIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCEM с PIE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) and PIE (Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - XCEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while PIE is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCEM returned 12.99%/yr vs 10.15%/yr for PIE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCEM charges 0.16%/yr vs 0.90%/yr for PIE.

Доходность

Сравнение доходности XCEM и PIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XCEM показывает доходность 38.32%, а PIE немного выше – 39.11%. За последние 10 лет акции XCEM превзошли акции PIE по среднегодовой доходности: 12.99% против 10.15% соответственно.

XCEM

1 день
-1.25%
1 месяц
12.13%
С начала года
38.32%
6 месяцев
44.13%
1 год
71.14%
3 года*
26.37%
5 лет*
11.95%
10 лет*
12.99%

PIE

1 день
-0.95%
1 месяц
5.39%
С начала года
39.11%
6 месяцев
38.18%
1 год
70.48%
3 года*
23.39%
5 лет*
7.01%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCEM и PIE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		38.32%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%9.47%19.74%-11.75%34.78%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		39.11%25.98%-0.27%13.71%-28.77%14.30%21.23%26.11%-22.04%41.80%

Correlation

The correlation between XCEM and PIE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2015 г.

0.70

The correlation between XCEM and PIE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCEM и PIE

Секторы
XCEM
PIE

Финансовые услуги

7.7%
14.4%

Коммуникационные услуги

4.2%
1.4%

Коммунальные услуги

1.9%
1.3%

Технологии

1.1%
47.0%

Потребительский циклический сектор

1.1%
1.3%

Сырьевые материалы

0.7%
3.2%

Промышленность

0.4%
16.8%

Потребительский защитный сектор

0.3%
0.4%

Энергетика

0.2%
5.4%

Здравоохранение

0.1%
5.1%

Недвижимость

0.0%
3.6%

Финансовые услуги

XCEM
7.7%
PIE
14.4%

Коммуникационные услуги

XCEM
4.2%
PIE
1.4%

Коммунальные услуги

XCEM
1.9%
PIE
1.3%

Технологии

XCEM
1.1%
PIE
47.0%

Потребительский циклический сектор

XCEM
1.1%
PIE
1.3%

Сырьевые материалы

XCEM
0.7%
PIE
3.2%

Промышленность

XCEM
0.4%
PIE
16.8%

Потребительский защитный сектор

XCEM
0.3%
PIE
0.4%

Энергетика

XCEM
0.2%
PIE
5.4%

Здравоохранение

XCEM
0.1%
PIE
5.1%

Недвижимость

XCEM
0.0%
PIE
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia EM Core ex-China ETF

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с EDIVXCEM с XCXCEM с EMGF
Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с AVESPIE с PIZPIE с FRDM

Доходность на риск

XCEM vs. PIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCEM c PIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCEMPIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
3.24

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
3.88

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.55

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

7.18

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.98

23.52

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCEM vs. PIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCEM на текущий момент составляет 3.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIE равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEM и PIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCEMPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

3.24

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.35

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.48

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.12

+0.51

Просадки

Сравнение просадок XCEM и PIE

Максимальная просадка XCEM за все время составила -41.24%, что меньше максимальной просадки PIE в -72.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и PIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCEMPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.24%

-72.98%

+31.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-9.87%

-4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-28.69%

+9.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.67%

-40.32%

+10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.24%

-40.32%

-0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-1.17%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-26.08%

+17.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.01%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XCEM и PIE

Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) имеют волатильность 9.43% и 9.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCEMPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

9.00%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.72%

17.77%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

21.91%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

20.23%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

21.35%

-1.63%

Сравнение комиссий XCEM и PIE

XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PIE в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCEM и PIE

Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности PIE в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		1.70%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.35%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

XCEM and PIE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCEM has higher volatility (9.43%) compared to PIE (9.00%). In terms of maximum drawdown, XCEM dropped -41.24% vs PIE's -72.98%.

On 10-year performance, XCEM leads with 12.99% vs 10.15% for PIE. On fees, XCEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, PIE has been the lower-risk option at 9.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XCEM has performed better with a 12.99% return vs 10.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.90% for PIE.

XCEM has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.70% for PIE.

XCEM is categorized as Emerging Markets Equities, while PIE is Momentum. XCEM tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while PIE tracks Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Invesco. Their fees differ too: 0.16% for XCEM and 0.90% for PIE.

XCEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 3.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCEM и PIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор