PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PIE с AVES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PIE и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIE и AVES


2026 (YTD)20252024202320222021
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF
12.21%25.98%-0.27%13.71%-28.77%6.76%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
3.23%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%

Доходность по периодам

С начала года, PIE показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 3.23%.


PIE

1 день
1.80%
1 месяц
-5.89%
С начала года
12.21%
6 месяцев
8.97%
1 год
48.58%
3 года*
15.32%
5 лет*
4.23%
10 лет*
7.94%

AVES

1 день
0.25%
1 месяц
-7.78%
С начала года
3.23%
6 месяцев
6.57%
1 год
31.01%
3 года*
16.43%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Avantis Emerging Markets Value ETF

Сравнение комиссий PIE и AVES

PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.


Доходность на риск

PIE vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PIE
Ранг доходности на риск PIE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9393
Ранг коэф-та Мартина

AVES
Ранг доходности на риск AVES: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIE c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PIEAVESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.72

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.28

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

2.48

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.46

9.44

+5.02

PIE vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIE на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVES равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIE и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PIEAVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.72

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.47

-0.39

Корреляция

Корреляция между PIE и AVES составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PIE и AVES

Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности AVES в 3.18%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF
2.10%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
3.18%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIE и AVES

Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и AVES.


Загрузка...

Показатели просадок


PIEAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.98%

-27.40%

-45.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-12.90%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-10.06%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.31%

-7.91%

-18.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.39%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PIE и AVES

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что PIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PIEAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

7.78%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

12.88%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

18.08%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

16.73%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

16.73%

+4.37%