PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PIE с AVES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIE с AVES

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).

PIE и AVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIE или AVES.

Корреляция

Корреляция между PIE и AVES составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PIE и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PIE:

-0.48

AVES:

0.24

Коэф-т Сортино

PIE:

-0.50

AVES:

0.48

Коэф-т Омега

PIE:

0.94

AVES:

1.06

Коэф-т Кальмара

PIE:

-0.26

AVES:

0.25

Коэф-т Мартина

PIE:

-0.96

AVES:

0.67

Индекс Язвы

PIE:

10.36%

AVES:

6.83%

Дневная вол-ть

PIE:

22.06%

AVES:

18.11%

Макс. просадка

PIE:

-72.98%

AVES:

-27.40%

Текущая просадка

PIE:

-24.79%

AVES:

-4.87%

Доходность по периодам

С начала года, PIE показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 6.17%.

PIE

С начала года

-1.31%

1 месяц

15.54%

6 месяцев

-4.93%

1 год

-9.98%

5 лет

5.42%

10 лет

2.14%

AVES

С начала года

6.17%

1 месяц

11.02%

6 месяцев

1.24%

1 год

3.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PIE и AVES

PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.

PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PIE и AVES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PIE
Ранг риск-скорректированной доходности PIE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг риск-скорректированной доходности AVES, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVES, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PIE c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PIE на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа AVES равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIE и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIE и AVES

Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности AVES в 3.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		2.27%2.34%2.59%3.45%1.28%1.32%1.93%3.32%1.63%1.49%0.81%0.53%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.85%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIE и AVES

Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и AVES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PIE и AVES

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что PIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...