PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIE с PXH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIE с PXH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH).

PIE и PXH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. PXH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PIE и PXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIE и PXH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		12.21%25.98%-0.27%13.71%-28.77%14.30%21.23%26.11%-22.04%41.80%
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		4.17%31.44%12.09%13.93%-15.18%8.31%-1.91%16.77%-8.68%26.60%

Доходность по периодам

С начала года, PIE показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у PXH с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции PIE уступали акциям PXH по среднегодовой доходности: 7.94% против 9.67% соответственно.

PIE

1 день
1.80%
1 месяц
-5.89%
С начала года
12.21%
6 месяцев
8.97%
1 год
48.58%
3 года*
15.32%
5 лет*
4.23%
10 лет*
7.94%

PXH

1 день
-0.45%
1 месяц
-4.62%
С начала года
4.17%
6 месяцев
6.83%
1 год
27.92%
3 года*
18.55%
5 лет*
8.55%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PIZPIE с AVESPIE с FRDMPIE с AVEM
Часто сравнивают с PXH:
PXH с FNDEPXH с IEMGPXH с DEMPXH с VOOPXH с EEMPXH с PXFPXH с EEMO

Сравнение комиссий PIE и PXH

PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PXH в 0.50%.

PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

PIE vs. PXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PXH
Ранг доходности на риск PXH: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXH: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXH: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXH: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXH: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXH: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIE c PXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIEPXHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.51

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.11

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

2.05

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.46

9.10

+5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIE vs. PXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIE на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа PXH равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIE и PXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIEPXHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.51

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.49

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.48

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.12

-0.05

Корреляция

Корреляция между PIE и PXH составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIE и PXH

Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности PXH в 3.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		2.10%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		3.78%4.02%4.43%4.84%5.33%4.69%2.79%3.28%3.30%2.74%1.97%3.44%

Просадки

Сравнение просадок PIE и PXH

Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что больше максимальной просадки PXH в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и PXH.

Загрузка...

Показатели просадок

PIEPXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.98%

-63.63%

-9.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-13.68%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.32%

-29.59%

-10.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-40.42%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-6.97%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.31%

-17.00%

-9.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.11%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PIE и PXH

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что PIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIEPXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

6.89%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

12.05%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

18.53%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

17.71%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

20.20%

+0.90%