PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PIE с PIZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIE с PIZ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PIE (Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF) and PIZ (Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF) are both Momentum funds from Invesco - PIE tracks the Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index while PIZ tracks the Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PIE returned 9.34%/yr vs 10.50%/yr for PIZ. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PIE charges 0.90%/yr vs 0.80%/yr for PIZ.

Доходность

Сравнение доходности PIE и PIZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIE показывает доходность 36.54%, что значительно выше, чем у PIZ с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции PIE уступали акциям PIZ по среднегодовой доходности: 9.34% против 10.50% соответственно.

PIE

1 день
0.90%
1 месяц
-3.72%
6 месяцев
24.43%
С начала года
36.54%
1 год
49.64%
3 года*
21.10%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.34%
Всё время*
2.85%

PIZ

1 день
1.08%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
3.33%
С начала года
11.78%
1 год
19.71%
3 года*
22.56%
5 лет*
8.14%
10 лет*
10.50%
Всё время*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PIE

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF
$2.19M$4.18M$2.90M

PIZ

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF
$7.45M$5.03M$4.60M

Сравнение доходности по годам PIE и PIZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		36.54%25.98%-0.27%13.71%-28.77%14.30%21.23%26.11%-22.04%41.80%
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		11.78%37.22%16.30%17.96%-30.48%20.53%17.96%27.51%-16.15%30.96%

Correlation

The correlation between PIE and PIZ is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.66

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2008 г.

0.71

The correlation between PIE and PIZ shifts across timeframes, from 0.63 (3 years) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PIE и PIZ

Секторы
PIE
PIZ

Технологии

52.7%
15.7%

Промышленность

15.3%
46.9%

Финансовые услуги

14.6%
27.8%

Энергетика

3.7%
1.5%

Недвижимость

3.5%
0.4%

Здравоохранение

3.2%
0.7%

Сырьевые материалы

2.9%
2.5%

Потребительский циклический сектор

1.5%
1.7%

Коммуникационные услуги

1.3%

-

Коммунальные услуги

1.2%
1.4%

Потребительский защитный сектор

0.2%
1.9%

Технологии

PIE
52.7%
PIZ
15.7%

Промышленность

PIE
15.3%
PIZ
46.9%

Финансовые услуги

PIE
14.6%
PIZ
27.8%

Энергетика

PIE
3.7%
PIZ
1.5%

Недвижимость

PIE
3.5%
PIZ
0.4%

Здравоохранение

PIE
3.2%
PIZ
0.7%

Сырьевые материалы

PIE
2.9%
PIZ
2.5%

Потребительский циклический сектор

PIE
1.5%
PIZ
1.7%

Коммуникационные услуги

PIE
1.3%
PIZ

-

Коммунальные услуги

PIE
1.2%
PIZ
1.4%

Потребительский защитный сектор

PIE
0.2%
PIZ
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с FRDMPIE с AVESPIE с AVEM
Часто сравнивают с PIZ:
PIZ с IDMOPIZ с DSTXPIZ с WCMIXPIZ с IPOSPIZ с IOOPIZ с FNDFPIZ с IDHQ

Доходность на риск

PIE vs. PIZ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PIZ
Ранг доходности на риск PIZ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIZ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIZ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PIE c PIZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PIEPIZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
0.83

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.30

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.16

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

1.24

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.36

3.81

+7.55

PIE vs. PIZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIE на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа PIZ равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIE и PIZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PIE и PIZ

Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что больше максимальной просадки PIZ в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и PIZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIEPIZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.98%

-60.61%

-12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.26%

-15.97%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.69%

-15.97%

-12.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.78%

-40.93%

+4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-40.93%

+0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-7.95%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.90%

-14.85%

-11.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

5.18%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PIE и PIZ

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) имеет более высокую волатильность в 12.04% по сравнению с Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что PIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIEPIZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.04%

8.10%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.33%

21.58%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.47%

23.75%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

20.67%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

19.73%

+2.18%

Сравнение комиссий PIE и PIZ

PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PIZ в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIE и PIZ

Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности PIZ в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		1.77%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		1.54%1.55%1.68%1.86%2.04%1.01%0.37%1.58%1.06%1.30%2.21%1.09%

Часто задаваемые вопросы

PIE and PIZ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIE has higher volatility (12.04%) compared to PIZ (8.10%). In terms of maximum drawdown, PIE dropped -72.98% vs PIZ's -60.61%.

On 10-year performance, PIZ leads with 10.50% vs 9.34% for PIE. On fees, PIZ is cheaper at 0.80% per year. On volatility, PIZ has been the lower-risk option at 8.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PIZ has performed better with a 10.50% return vs 9.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PIZ is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.90% for PIE.

PIE has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 1.54% for PIZ.

PIE tracks Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index, while PIZ tracks Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. Their fees differ too: 0.90% for PIE and 0.80% for PIZ.

PIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIE и PIZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор