PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIE с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIE с FRDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM).

PIE и FRDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PIE и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIE и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		12.21%25.98%-0.27%13.71%-28.77%14.30%21.23%22.43%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		9.38%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.33%

Доходность по периодам

С начала года, PIE показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у FRDM с доходностью 9.38%.

PIE

1 день
1.80%
1 месяц
-5.89%
С начала года
12.21%
6 месяцев
8.97%
1 год
48.58%
3 года*
15.32%
5 лет*
4.23%
10 лет*
7.94%

FRDM

1 день
2.18%
1 месяц
-8.21%
С начала года
9.38%
6 месяцев
26.14%
1 год
61.89%
3 года*
27.23%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с PIZPIE с AVESPIE с AVEM
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с EMDMFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Сравнение комиссий PIE и FRDM

PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.

PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF

Доходность на риск

PIE vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIE c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIEFRDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

2.63

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

3.24

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.48

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

3.75

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.46

15.41

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIE vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIE на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDM равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIE и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIEFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.63

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.68

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.68

-0.61

Корреляция

Корреляция между PIE и FRDM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIE и FRDM

Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности FRDM в 2.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		2.10%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		2.00%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIE и FRDM

Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и FRDM.

Загрузка...

Показатели просадок

PIEFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.98%

-40.49%

-32.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-16.87%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.32%

-29.25%

-11.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-11.24%

+4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.31%

-7.21%

-19.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

4.10%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PIE и FRDM

Текущая волатильность для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) составляет 9.27%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что PIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIEFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

11.81%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

18.42%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

23.64%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

20.02%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

22.37%

-1.27%