PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PIE с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIE с FRDM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PIE (Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - PIE is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index, while FRDM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PIE returned 6.96%/yr vs 17.89%/yr for FRDM. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PIE charges 0.90%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности PIE и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIE показывает доходность 36.54%, что значительно выше, чем у FRDM с доходностью 32.57%.

PIE

1 день
0.90%
1 месяц
-3.72%
6 месяцев
24.43%
С начала года
36.54%
1 год
49.64%
3 года*
21.10%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.34%
Всё время*
2.85%

FRDM

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.23%
6 месяцев
17.02%
С начала года
32.57%
1 год
68.93%
3 года*
31.67%
5 лет*
17.89%
10 лет*
—
Всё время*
17.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FRDM

Freedom 100 Emerging Markets ETF
$21.21M$20.56M$24.89M

PIE

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF
$2.19M$4.18M$2.90M

Сравнение доходности по годам PIE и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		36.54%25.98%-0.27%13.71%-28.77%14.30%21.23%20.55%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		32.57%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.23%

Correlation

The correlation between PIE and FRDM is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.71

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2019 г.

0.75

The correlation between PIE and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PIE и FRDM

Секторы
PIE
FRDM

Технологии

52.7%
8.5%

Промышленность

15.3%
0.3%

Финансовые услуги

14.6%
15.3%

Энергетика

3.7%
1.7%

Недвижимость

3.5%
2.3%

Здравоохранение

3.2%
0.1%

Сырьевые материалы

2.9%
3.4%

Потребительский циклический сектор

1.5%
3.6%

Коммуникационные услуги

1.3%
0.3%

Коммунальные услуги

1.2%
1.2%

Потребительский защитный сектор

0.2%
0.9%

Технологии

PIE
52.7%
FRDM
8.5%

Промышленность

PIE
15.3%
FRDM
0.3%

Финансовые услуги

PIE
14.6%
FRDM
15.3%

Энергетика

PIE
3.7%
FRDM
1.7%

Недвижимость

PIE
3.5%
FRDM
2.3%

Здравоохранение

PIE
3.2%
FRDM
0.1%

Сырьевые материалы

PIE
2.9%
FRDM
3.4%

Потребительский циклический сектор

PIE
1.5%
FRDM
3.6%

Коммуникационные услуги

PIE
1.3%
FRDM
0.3%

Коммунальные услуги

PIE
1.2%
FRDM
1.2%

Потребительский защитный сектор

PIE
0.2%
FRDM
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с PIZPIE с AVESPIE с AVEM
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с EMDMFRDM с SPYFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с EMEQFRDM с DAADXFRDM с DFAE

Доходность на риск

PIE vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PIE c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PIEFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.25

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.74

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.60

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.36

11.69

-0.32

PIE vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIE на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDM равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIE и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PIE и FRDM

Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIEFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.98%

-40.49%

-32.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.26%

-19.24%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.69%

-19.24%

-9.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.78%

-29.25%

-7.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-11.17%

+4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.90%

-7.14%

-18.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

5.92%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PIE и FRDM

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) имеет более высокую волатильность в 12.04% по сравнению с Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) с волатильностью 11.45%. Это указывает на то, что PIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIEFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.04%

11.45%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.33%

28.49%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.47%

30.76%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

22.43%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

23.63%

-1.72%

Сравнение комиссий PIE и FRDM

PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIE и FRDM

Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности FRDM в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.63%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		1.77%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%

Часто задаваемые вопросы

PIE and FRDM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIE has higher volatility (12.04%) compared to FRDM (11.45%). In terms of maximum drawdown, PIE dropped -72.98% vs FRDM's -40.49%.

On 5-year performance, FRDM leads with 17.89% vs 6.96% for PIE. On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FRDM has been the lower-risk option at 11.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FRDM has performed better with a 17.89% return vs 6.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.90% for PIE.

PIE has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 1.63% for FRDM.

PIE is categorized as Momentum, while FRDM is Emerging Markets Equities. PIE tracks Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index, while FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Invesco and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.90% for PIE and 0.49% for FRDM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIE и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор