PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIE с EEMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIE с EEMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO).

PIE и EEMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. EEMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PIE и EEMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIE и EEMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		12.21%25.98%-0.27%13.71%-28.77%14.30%21.23%26.11%-22.04%41.80%
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		-1.44%10.99%9.88%13.90%-18.73%-5.57%9.66%21.17%-17.24%49.65%

Доходность по периодам

С начала года, PIE показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у EEMO с доходностью -1.44%. За последние 10 лет акции PIE превзошли акции EEMO по среднегодовой доходности: 7.94% против 5.35% соответственно.

PIE

1 день
1.80%
1 месяц
-5.89%
С начала года
12.21%
6 месяцев
8.97%
1 год
48.58%
3 года*
15.32%
5 лет*
4.23%
10 лет*
7.94%

EEMO

1 день
2.05%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
-3.75%
1 год
17.85%
3 года*
12.43%
5 лет*
0.26%
10 лет*
5.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с PIZPIE с AVESPIE с FRDMPIE с AVEM
Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с IDMOEEMO с EEMEEMO с VWOEEMO с AVEMEEMO с SPMOEEMO с PXHEEMO с EEMS

Сравнение комиссий PIE и EEMO

PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EEMO в 0.31%.

PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Доходность на риск

PIE vs. EEMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIE c EEMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIEEEMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

0.85

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.29

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.19

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

1.23

+1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.46

4.92

+9.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIE vs. EEMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIE на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа EEMO равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIE и EEMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIEEEMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.85

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.01

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.26

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.03

+0.05

Корреляция

Корреляция между PIE и EEMO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIE и EEMO

Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности EEMO в 2.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		2.10%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		2.33%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%

Просадки

Сравнение просадок PIE и EEMO

Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что больше максимальной просадки EEMO в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и EEMO.

Загрузка...

Показатели просадок

PIEEEMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.98%

-48.47%

-24.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-14.75%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.32%

-34.03%

-6.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-46.57%

+6.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-12.27%

+5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.31%

-20.38%

-5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.70%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PIE и EEMO

Текущая волатильность для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) составляет 9.27%, в то время как у Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что PIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIEEEMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

10.05%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

14.23%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

21.07%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

17.94%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

20.85%

+0.25%