Сравнение PIE с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
PIE и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIE или EEM.
Корреляция
Корреляция между PIE и EEM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PIE и EEM
Загрузка...
Основные характеристики
PIE:
-0.34
EEM:
0.55
PIE:
-0.39
EEM:
0.95
PIE:
0.95
EEM:
1.12
PIE:
-0.22
EEM:
0.41
PIE:
-0.81
EEM:
1.82
PIE:
10.38%
EEM:
6.11%
PIE:
22.25%
EEM:
19.38%
PIE:
-72.98%
EEM:
-66.43%
PIE:
-22.81%
EEM:
-13.14%
Доходность по периодам
С начала года, PIE показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 9.71%. За последние 10 лет акции PIE уступали акциям EEM по среднегодовой доходности: 2.18% против 2.87% соответственно.
PIE
1.29%
14.00%
-2.61%
-7.61%
5.77%
2.18%
EEM
9.71%
9.89%
5.29%
10.53%
7.08%
2.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIE и EEM
PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EEM в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PIE и EEM
PIE
EEM
Сравнение PIE c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIE и EEM
Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что сопоставимо с доходностью EEM в 2.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 2.21% | 2.34% | 2.59% | 3.45% | 1.28% | 1.32% | 1.93% | 3.32% | 1.63% | 1.49% | 0.81% | 0.53% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.22% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок PIE и EEM
Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что больше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности PIE и EEM
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что PIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...