PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIE с EEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIE с EEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).

PIE и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PIE и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIE и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		12.21%25.98%-0.27%13.71%-28.77%14.30%21.23%26.11%-22.04%41.80%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		4.61%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Доходность по периодам

С начала года, PIE показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 4.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PIE имеют среднегодовую доходность 7.94%, а акции EEM немного отстают с 7.66%.

PIE

1 день
1.80%
1 месяц
-5.89%
С начала года
12.21%
6 месяцев
8.97%
1 год
48.58%
3 года*
15.32%
5 лет*
4.23%
10 лет*
7.94%

EEM

1 день
0.77%
1 месяц
-6.94%
С начала года
4.61%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.69%
3 года*
16.02%
5 лет*
3.61%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с SPMOPIE с PXHPIE с PIZPIE с AVESPIE с FRDMPIE с AVEM
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с IEMGEEM с SPYEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с EEMV

Сравнение комиссий PIE и EEM

PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EEM в 0.72%.

PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

PIE vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIE c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIEEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.67

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.26

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

2.52

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.46

9.62

+4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIE vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIE на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIE и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIEEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.67

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.20

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.38

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.35

-0.28

Корреляция

Корреляция между PIE и EEM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIE и EEM

Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что сопоставимо с доходностью EEM в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		2.10%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.12%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Просадки

Сравнение просадок PIE и EEM

Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что больше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и EEM.

Загрузка...

Показатели просадок

PIEEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.98%

-66.43%

-6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-13.52%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.32%

-37.82%

-2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-39.82%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-9.60%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.31%

-16.12%

-10.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.55%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PIE и EEM

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеют волатильность 9.27% и 9.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIEEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

9.51%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

15.13%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

20.24%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

18.43%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

20.32%

+0.78%