Сравнение PIE с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
PIE и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PIE и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIE и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 12.21% | 25.98% | -0.27% | 13.71% | -28.77% | 14.30% | 21.23% | 26.11% | -22.04% | 41.80% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PIE показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции PIE уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 7.94% против 17.41% соответственно.
PIE
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 48.58%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 7.94%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIE и SPMO
PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
PIE vs. SPMO — Ранг доходности на риск
PIE
SPMO
Сравнение PIE c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIE | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.06 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.60 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.24 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 1.96 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.46 | 6.90 | +7.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.06 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.93 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.87 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.86 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между PIE и SPMO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIE и SPMO
Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 2.10% | 2.28% | 2.33% | 2.59% | 3.45% | 1.28% | 1.32% | 2.29% | 3.32% | 1.63% | 1.48% | 0.80% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок PIE и SPMO
Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.98% | -30.95% | -42.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | -12.70% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.32% | -22.74% | -17.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | -30.95% | -9.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -7.31% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.31% | -4.66% | -21.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.60% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIE и SPMO
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что PIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 7.22% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 12.80% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 22.77% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.10% | 19.08% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 20.09% | +1.01% |