PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PIE с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PIE и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIE и SPMO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF
12.21%25.98%-0.27%13.71%-28.77%14.30%21.23%26.11%-22.04%41.80%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, PIE показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции PIE уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 7.94% против 17.41% соответственно.


PIE

1 день
1.80%
1 месяц
-5.89%
С начала года
12.21%
6 месяцев
8.97%
1 год
48.58%
3 года*
15.32%
5 лет*
4.23%
10 лет*
7.94%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Сравнение комиссий PIE и SPMO

PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.


Доходность на риск

PIE vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PIE
Ранг доходности на риск PIE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9393
Ранг коэф-та Мартина

SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIE c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PIESPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.06

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.60

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

1.96

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.46

6.90

+7.56

PIE vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIE на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIE и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PIESPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.06

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.93

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.87

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.86

-0.79

Корреляция

Корреляция между PIE и SPMO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PIE и SPMO

Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности SPMO в 0.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF
2.10%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок PIE и SPMO

Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и SPMO.


Загрузка...

Показатели просадок


PIESPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.98%

-30.95%

-42.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-12.70%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.32%

-22.74%

-17.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-30.95%

-9.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-7.31%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.31%

-4.66%

-21.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.60%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PIE и SPMO

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что PIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PIESPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

7.22%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

12.80%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

22.77%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

19.08%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

20.09%

+1.01%