Сравнение PIE с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
PIE и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIE или SPMO.
Корреляция
Корреляция между PIE и SPMO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PIE и SPMO
Основные характеристики
PIE:
-0.17
SPMO:
2.10
PIE:
-0.11
SPMO:
2.79
PIE:
0.99
SPMO:
1.37
PIE:
-0.11
SPMO:
2.94
PIE:
-0.45
SPMO:
11.82
PIE:
6.95%
SPMO:
3.27%
PIE:
18.28%
SPMO:
18.44%
PIE:
-72.98%
SPMO:
-30.95%
PIE:
-24.56%
SPMO:
-0.48%
Доходность по периодам
С начала года, PIE показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 7.78%.
PIE
-1.01%
4.42%
-5.34%
-0.22%
2.03%
2.33%
SPMO
7.78%
7.30%
18.71%
40.14%
19.39%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIE и SPMO
PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PIE и SPMO
PIE
SPMO
Сравнение PIE c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIE и SPMO
Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности SPMO в 0.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 2.36% | 2.34% | 2.59% | 3.45% | 1.28% | 1.32% | 1.93% | 3.32% | 1.63% | 1.49% | 0.81% | 0.53% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.45% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PIE и SPMO
Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PIE и SPMO
Текущая волатильность для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) составляет 4.35%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что PIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.