Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) показал доход в 10.23% с начала года и 46.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PIE составила 7.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 28 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -30.5%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении PIE закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 11 мар. 2008 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF: годовая альфа составляет -4.48%, бета — 0.92, а R² — 0.55 относительно S&P 500 Index с 31.12.2007.

• Этот ETF участвовал в 111.54% снижения S&P 500 Index, но только в 82.53% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Этот ETF показал отрицательную годовую альфу -4.48% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 0.92 и R² 0.55 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия PIE составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PIE имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF показал максимальную просадку в 72.98%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2973 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF составляет 8.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.