Сравнение XCEM с INCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Columbia India Consumer ETF (INCO).
XCEM и INCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. INCO - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Indxx India Consumer Index. Фонд был запущен 10 авг. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XCEM и INCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCEM и INCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 7.38% | 34.05% | 0.42% | 19.96% | -17.59% | 7.87% | 9.47% | 19.74% | -11.75% | 34.78% |
INCO Columbia India Consumer ETF | -14.84% | 0.59% | 12.70% | 34.63% | -7.01% | 19.28% | 14.55% | -4.22% | -10.81% | 53.28% |
Доходность по периодам
С начала года, XCEM показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у INCO с доходностью -14.84%. За последние 10 лет акции XCEM превзошли акции INCO по среднегодовой доходности: 10.01% против 8.47% соответственно.
XCEM
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 43.07%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 10.01%
INCO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- -14.84%
- 6 месяцев
- -15.12%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCEM и INCO
XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии INCO в 0.75%.
Доходность на риск
XCEM vs. INCO — Ранг доходности на риск
XCEM
INCO
Сравнение XCEM c INCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCEM | INCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | -0.42 | +2.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | -0.51 | +3.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.94 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | -0.34 | +3.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | -1.18 | +13.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCEM | INCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | -0.42 | +2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.38 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.42 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.41 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между XCEM и INCO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCEM и INCO
Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, тогда как INCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 3.03% | 3.25% | 2.76% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 2.70% | 9.56% | 1.24% | 2.63% |
INCO Columbia India Consumer ETF | 0.00% | 0.00% | 2.88% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XCEM и INCO
Максимальная просадка XCEM за все время составила -41.24%, что меньше максимальной просадки INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и INCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCEM | INCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.24% | -47.69% | +6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -21.37% | +6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.67% | -29.98% | +0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.24% | -47.69% | +6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.16% | -27.48% | +17.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -10.43% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 6.19% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCEM и INCO
Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Columbia India Consumer ETF (INCO) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что XCEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCEM | INCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 7.43% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.60% | 12.33% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.21% | 17.57% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 16.80% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 20.25% | -0.72% |