Сравнение XCEM с DIAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL).
XCEM и DIAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. DIAL - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XCEM и DIAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCEM и DIAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 7.38% | 34.05% | 0.42% | 19.96% | -17.59% | 7.87% | 9.47% | 19.74% | -11.75% | 7.49% |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | -0.45% | 9.93% | 1.69% | 8.54% | -16.13% | -1.14% | 9.08% | 14.05% | -1.98% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, XCEM показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у DIAL с доходностью -0.45%.
XCEM
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 43.07%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 10.01%
DIAL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCEM и DIAL
XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DIAL в 0.29%.
Доходность на риск
XCEM vs. DIAL — Ранг доходности на риск
XCEM
DIAL
Сравнение XCEM c DIAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCEM | DIAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 1.36 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 1.97 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.26 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 1.93 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 8.22 | +4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCEM | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.36 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.11 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.34 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между XCEM и DIAL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCEM и DIAL
Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности DIAL в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 3.03% | 3.25% | 2.76% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 2.70% | 9.56% | 1.24% | 2.63% |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 4.88% | 4.81% | 4.67% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XCEM и DIAL
Максимальная просадка XCEM за все время составила -41.24%, что больше максимальной просадки DIAL в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и DIAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCEM | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.24% | -22.19% | -19.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -3.34% | -11.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.67% | -22.19% | -7.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.16% | -2.19% | -7.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -5.63% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 0.79% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCEM и DIAL
Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что XCEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCEM | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 2.10% | +8.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.60% | 2.77% | +12.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.21% | 4.48% | +15.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 7.00% | +10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 7.07% | +12.46% |